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Bom dia, Gustavo

Então: não vejo sentido em usar a volatilidade histórica da opção em si. O interessante é você comparar a volatilidade implícita da opção em relação à volatilidade histórica do ativo objeto. Dessa forma, você consegue visualizar possíveis distorções e até como o mercado está "vendo" os riscos de exercício, naquele exato momento. 

Sobre os IVs, confesso nunca ter utilizado para montar estruturas.... talvez seja interessante, se você está buscando alguma distorção no prêmio da opção, a fim de fazer um trade rápido, uma vez que o IVRank vai te dar um panorama sobre a volatilidade da opção. 

Particularmente, não gosto de operar opções buscando distorções. Primeiro, porque hoje, com a quantidade de algoritmos presentes no mercado, qualquer distorção é rapidamente corrigida e, segundo, porque exige atenção constante às variações de preços. Não podemos esquecer que esses parâmetros são totalmente variáveis. Basta a variação de R$0,01 no prêmio da opção para que o resultado da volatilidade implícita seja modificado. 

Olá Sicchieri td bem? Espero que sim

P:Você falou sobre a configuração correta de offset contra o risco de túnel de leilão. mas de forma geral, qual a função básica do Offset? para que eu preciso de um offset nos meus stops (não só em tunel de leilão, mas de forma geral)??? 

R: Sempre temos a necessidade de usar o OFFset, um exemplo é uma agressão forte de mercado de 100 pts no indice ou 5 pts no dólar, caso não tenha offset sua ordem ficará pendurada no book de ofertas. A função do offset é ir além do preço que vc precisa ser stopado para não correr o risco citado acima. Porém, para que tantos pontos de offset? Se vier uma agressão mto forte causada por um notícia extraordinária a operação não sera zerada pois esta usando um offset "curto"

 

P: Por exemplo, se eu tenho um stop no índice de 200 pontos, por que eu colocaria um offset dde 10, 50 ou 100 pontos?? Por que não coloco de uma vez um offset de 1000? 10.000 pontos? No final das contas se abrir um gap ou por qualquer outro motivo o preço explodir na direção contraria do meu trade, meu interesse não vai ser stopar o mais rápido possível? seja em 10, 50, 100, 1000 ou 10.000 pontos? Ou seja, por que eu colocaria um limite até onde quero que meu stop seja acionado?

R: O offset tem que ser calculado em cima da porcentagem do túnel de leilão (0,75% no indice), caso seja colocado em 10.000, como vc citou, será bloqueado,.A ordem tem que ser dentro dos limites de oscilação fornecidos pela bolsa, acima do nível será rejeitada. Pode fazer o teste amanhã hehehe!!!

Grande abraço e tudo de bom p vc.

Bom dia Professor. Obrigado pelo retorno. E compreendido. Ficou uma dúvida apenas então. Para suas estratégias vc chega a olhar a volatilidade das opções? Por exemplo se acredita ser uma tendência de alta, você procura por opções com vol. implicita menor que a vol. histórica? Ou esse é um parâmetro que não chega a afetar significativamente o timing para você se posicionar nas suas estratégias? Att. Gustavo

Olá, Gustavo

Sim. O delta indica duas coisas: a probabilidade de exercício e a taxa de variação do prêmio para cada R$1 que a ação subjacente se movimentar. Sempre bom frisar que o delta (assim como todas as demais gregas) é um resultado obtido ante determinadas condições de mercado (preço da ação, taxa de juros livre de risco, prazo para o vencimento e volatilidade). 

Porque o vencimento não é no final do mes. É no primeiro dia útil do mes de vencimento. O contrato de outubro tem esse nome porque vende em outubro. Mas todo mundo opera até o último dia do mes anterior porque ele perde totalmente a liquidez. Todos os players já migram para o próximo contrato

Eu honestamente não conheço os critérios de autorização da B3. Como esses contratos mais longos são operados quase que exclusivamente pela pessoa jurídica (que não é o foco do meu trabalho), eu nunca fui atrás pra saber

Olá! Sim, teremos aula sobre backtestes mais pra frente. E tb vou organizar um evento sobre isso e encaixar na agenda. Abs!

@sicchieri Nosso público, em algumas aulas, é de iniciantes. Se chega para um aluno que está iniciando em começla a falar em operações discricionárias elevai ficar confuso. Então colocamos o nome de setup porque isso é familiar a todo mundo. Sim, a linguagem MQL5 é para desenvolver robos para o Metatrader. Na própria comunidade MQL5.COM tem manuais que ensinam essa linguagem. Tudo em ingles. Não existem robos específicos para backtests no metatrader porque existem milhares de setups diferentes. E quem desenvolve esses robos para MT5 geralmente não se interessa em fazer um sistema super completo. Nem as empresas que vendem programas específicos para isso abrangem todo o universo de setups possíveis