@ebecker74 Ola de novo Backer. Pelo que entendi o backtest é para que opera com setups, e não price action (que é o seu caso), que é discricionário e, consequentemente, incompatível. Não entendi só pq algumas aulas que temos no TNT são até descritas com "setups de price action". Não daria certo usar esses setups para backtest (por (exemplo? Vc comentou também que a maioria maciça das pessoas utiliza o Metatrader5 com robô. mas robô especifico para backtest??? Ou um robo de execução de ordens mas que faz também backtest??? E sobre um robô utilizando a linguagem MQL5 (mql5.com), essa linguagem é a que se utiliza no metatrader5?? Seria isso? Vou aproveitar para elogiar suas aulas. Sua didática é muito boa... e seu entusiasmo mais motivador ainda. Forte abraço

...(CONTINUAÇÃO)

Quer dizer que o estudo/teoria Black e Scholes diz que o Delta é a probabilidade teórica da opção ser exercida? E não a variação que se espera dela em relação à variação do ativo-objeto? Se for essa mesma a definição, então não teríamos um coeficiente que nos dá uma relação (ainda que teórica) da probabildiade de variação do valor da opção em relação ao preço da ação (Ex: se a ação valorizar R$1,00, quanto PROVAVELMENTE a opção valorizaria, se mantidos os demais fatores)?

Entendo que estamos falando em teoria e que os valores do Delta, seja qual for a definição, é uma probabilidade. Minha dúvida é sobre a questão conceitual mesmo.

Muito obrigado.

 

Gustavo

Boa noite. 

A respeito das volatilidade das opções, entendi que existem 4 valores importantes: 1) Volatilidade histórica; 2) Vol. Implícita; 3) IV Rank e 4) IV Percentil.  

O que cada um significa está claro. O que não tah claro é se esses valores são referentes ao ativo objeto (ex. PETR4) ou às opções propriamente ditas. No site opçoes.net existe a volatilidade histórica tanto da açõa objeto quanto de cada opção, existe também a volatilidade implícita tanto da ação quanto da opção. Consequentemente pode fazer um IV Rank ou IV Percentil tanto da ação quanto da opção.

Então o que devo olhar, a volatilidade da ação ou da opção. Ou a devo olhar a Vo. Historica de um (P. ex.: da Ação) e a Vol. Implícta de outro (P. ex.: da Opção)?

 

Obrigado

Bom dia Leonardo,

Você falou sobre a configuração correta de offset contra o risco de túnel de leilão. mas de forma geral, qual a função básica do Offset? para que eu preciso de um offset nos meus stops (não só em tunel de leilão, mas de forma geral)??? 

Por exemplo, se eu tenho um stop no índice de 200 pontos, por que eu colocaria um offset dde 10, 50 ou 100 pontos?? Por que não coloco de uma vez um offset de 1000? 10.000 pontos? No final das contas se abrir um gap ou por qualquer outro motivo o preço explodir na direção contraria do meu trade, meu interesse não vai ser stopar o mais rápido possível? seja em 10, 50, 100, 1000 ou 10.000 pontos? Ou seja, por que eu colocaria um limite até onde quero que meu stop seja acionado?

Obrigado

 

Bom dia Professor. Obrigado pelo retorno. E compreendido. Ficou uma dúvida apenas então. Para suas estratégias vc chega a olhar a volatilidade das opções? Por exemplo se acredita ser uma tendência de alta, você procura por opções com vol. implicita menor que a vol. histórica? Ou esse é um parâmetro que não chega a afetar significativamente o timing para você se posicionar nas suas estratégias? Att. Gustavo

Boa tarde Professor.

 

Você pode dizer qual plataforma para análise de opções (e consequentemente gráficos de volatilidade, estratégias etc) você usa? Profit? Oplab?

Att.

Att.

 

Gustavo

...(CONTINUAÇÃO)

Quer dizer que o estudo/teoria Black e Scholes diz que o Delta é a probabilidade teórica da opção ser exercida? E não a variação que se espera dela em relação à variação do ativo-objeto? Se for essa mesma a definição, então não teríamos um coeficiente que nos dá uma relação (ainda que teórica) da probabildiade de variação do valor da opção em relação ao preço da ação (Ex: se a ação valorizar R$1,00, quanto PROVAVELMENTE a opção valorizaria, se mantidos os demais fatores)?

Entendo que estamos falando em teoria e que os valores do Delta, seja qual for a definição, é uma probabilidade. Minha dúvida é sobre a questão conceitual mesmo.

Muito obrigado.

 

Gustavo

Olá Becker,

 

O contrato (por exemplo) WDON21 tem o vencimento em Julho, segundo a B3. Se o vencimento é no final do mês, porque no homebreker é informado que este contrato está vencido, e que já esta sendo operado o WDON21 que vence em agosto segundo a B3?

 

Obrigado

 

Bom dia Becker,

Pesquisando no site da B3 as letras correspondentes aos meses de vencimento do minidolar, minindice etc, vi que o minidolar com código WDON21 (só um exemplo pra ilustrar minha dúvida) tem vencimento em JULHO, mas colocando ele no gráfico do profit na data de hoje (14/07/2021), aparece que esse ativo á esta vencido, e que o contrato vigente é o WINQ21 (pelo site da B3, o "Q" tem vencimento em AGOSTO).

Se o minidolar vence no ultimo pregão do mês e no site da B3 diz que a letra "N" vence em Julho, porque hoje (dia 14;/07) o ativo WDON21 já venceu? Não deveriamos estar negociando ele até o utlimo dia util do mês?

Obrigado

Outra pergunta Becker, se possível.

 

Na mesma página da B3 (que mencionei na duvida anterior), é informado como "VENCIMENTOS AUTORIZADOS" para o ano de 2022, apenas os códigos WDOF22, WDOH22, WDOJ22, WDON22 e WDOV22.

 

Não deveriam ter 12 códigos nessa lista? Referene a cada mês do ano?

 

Tentei colcoar o print da tela por aqui mas acho que não dá. Então o endereço dessa parte do site da B3, caso eu não esteja sendo muito claro, é:

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-de-derivativos/vencimentos-e-series-autorizadas/

No item MERCADO eu selecionei FUTURO, e no item MERCADORIA eu selecionei "WDO: MINI CONTRATO DE DOLAR".

 

Agradeço a atenção.

 

Abçs

@ebecker74 Ola de novo Backer. Pelo que entendi o backtest é para que opera com setups, e não price action (que é o seu caso), que é discricionário e, consequentemente, incompatível. Não entendi só pq algumas aulas que temos no TNT são até descritas com "setups de price action". Não daria certo usar esses setups para backtest (por (exemplo? Vc comentou também que a maioria maciça das pessoas utiliza o Metatrader5 com robô. mas robô especifico para backtest??? Ou um robo de execução de ordens mas que faz também backtest??? E sobre um robô utilizando a linguagem MQL5 (mql5.com), essa linguagem é a que se utiliza no metatrader5?? Seria isso? Vou aproveitar para elogiar suas aulas. Sua didática é muito boa... e seu entusiasmo mais motivador ainda. Forte abraço

Olá Marcos. Nessa aula vc fez um breve comentário sobre a possibilidade de uma aula sobre backtest automatizado (profit e metatrader até foram mencionados). Independente da plataforma a ser utilizada, o plano TNT tem uma aula a respeito disso mais pra frente (estou na etapa 4 ainda)? Se não, esse conteúdo eu encontro no portal do trader?

Abçs