Melhores posts de Sicchieri

@ebecker74 Ola de novo Backer. Pelo que entendi o backtest é para que opera com setups, e não price action (que é o seu caso), que é discricionário e, consequentemente, incompatível. Não entendi só pq algumas aulas que temos no TNT são até descritas com "setups de price action". Não daria certo usar esses setups para backtest (por (exemplo? Vc comentou também que a maioria maciça das pessoas utiliza o Metatrader5 com robô. mas robô especifico para backtest??? Ou um robo de execução de ordens mas que faz também backtest??? E sobre um robô utilizando a linguagem MQL5 (mql5.com), essa linguagem é a que se utiliza no metatrader5?? Seria isso? Vou aproveitar para elogiar suas aulas. Sua didática é muito boa... e seu entusiasmo mais motivador ainda. Forte abraço

...(CONTINUAÇÃO)

Quer dizer que o estudo/teoria Black e Scholes diz que o Delta é a probabilidade teórica da opção ser exercida? E não a variação que se espera dela em relação à variação do ativo-objeto? Se for essa mesma a definição, então não teríamos um coeficiente que nos dá uma relação (ainda que teórica) da probabildiade de variação do valor da opção em relação ao preço da ação (Ex: se a ação valorizar R$1,00, quanto PROVAVELMENTE a opção valorizaria, se mantidos os demais fatores)?

Entendo que estamos falando em teoria e que os valores do Delta, seja qual for a definição, é uma probabilidade. Minha dúvida é sobre a questão conceitual mesmo.

Muito obrigado.

 

Gustavo