Sasaki,
obrigado pelo retorno. Após a sua resposta, tire a seguinte conclusão e que não
sei se está correta:
1. Trade Plaing:
Seria um planejamento mais holístico. Que não envolveria necessariamente só
questões técnicas, mas também pontos psicológicos, mapeamento do conhecimento de mercado, das
minhas habilidades operacionais. Seria como auto-avaliação para em seguida
montarmos o road map de onde queremos chegar.
2. Trade system:
Seria uma forma de medir minhas operações e se elas estão dando bons
resultados.
Desculpe a
insistência no assunto do Trade System, mas fico preocupado do fato dos
referidos tópicos estarem destinados somente a questões de robôs. Tenho usado
esses conceitos para tentar mensurar a qualidade das minhas operações, desta
forma, você poderia pelo menos antecipar
se os conceitos que tenho estão corretos? Pois, sinceramente, encontrar
literatura confiável sobre o assunto não está fácil. Nas minhas planilhas tenho os seguintes controles:
Soma total de ganhos
(R$) - Somatório do valor monetário de todos os trades vencedores
Soma total de perdas
(R$) - Somatório de valor monetário de todos os trades de perda
Total de Trades -
Total de trades executados
Trades vencedores -
Somatório de todos os trades vencedores
Trades de perdas -
Somatório de todos os trades de perda
% de acerto - (Total de trades vencedores / total de trades) * 100
% de erro - (Total de trades de perda / total de trades) * 100
Média de ganho por
trade - Soma total de ganhos / Trades vencedores
Média de perda por
trade - Soma total de perdas / Trades de perdas
Pay Off - Média de ganho por trade / média de perda por
trade
Expectativa
Matemática - (% de acerto * Média de
ganho) - (% de erro * Média de perda)
Conceito PAY OFF:
O percentual de
acerto de um trade não necessariamente garante lucratividade para ele. Por exemplo, imagine um setup onde o índice
de acerto é de 80%. Só que esse setup gera um lucro de 2% para cada trade certo
e um stop de 25% para cada trade errado. De cada 10 trades, acerta-se 8, mas
quando erramos o trade o prejuízo é alto se comparado com o lucro de 2% de
ganhos. Sendo assim;
* PAY OFF =1
significa que para cada 1% perdido tivemos 1% de ganho.
* PAY OFF =2
significa que para cada 1% perdido tivemos 2% de ganho.
* PAY OFF = 3
significa que para cada 1% perdido tivemos 3% de ganho.
RESUMO: QUANTO MAIOR
O PAY OFF, MENOR SERÁ A DEPENDÊNCIA DOS NÍVES DE ACERTO. SIGNIFICA QUE NOSSO
GERENCIAMENTO DE RISCO ESTÁ ADEQUADO.
Conceito Expectativa
Matemática: Fórmula que nos diz se o sistema tem um viés positivo (Lucro) ou
viés negativo (prejuízo). Quanto mais próximo de zero pior.
