Tópicos criados por Helderluiz

Oi, Helder! Basicamente quando o trade system não der mais dinheiro num horizonte relevante. O quanto seria o horizonte relevante depende de cada estratégia.

Um exemplo:
Um sistema de 3 anos sempre deu lucro quando analisado em janelas móveis de 3 meses. Se em algum momento tivermos uma janela de 6 meses dando um prejuízo, no mínimo uma mudança no sistema é preciso ocorrer. Ou ter muita certeza que o movimento é atípico.

Basicamente você está tentando construir um scanner. O Profit tem algumas destas aplicações. Se precisar de algo um pouco mais elaborado, vai de smarttbot. Depois disso, o ideal mesmo é partir para programação em Python e contratar um sevidor de dados, mas aí a brincadeira sai cara.

Oi Helder, tudo bem?

Como nunca faço este tipo de operação, pedi ajuda pra Martha Matsumura, analista da XP. Eis a resposta dela:

Essas operações dão entrada por distorção e nem sempre é compra de longo e venda de curto. Depende do lado do desvio. 

Eu procuro distorções grandes e raras, cujo fundamento não justifique. Prefiro as distorções iguais ou maiores que o limite de oscilação...

Espero ter ajudado

Bom dia, Helder

Estamos todos bem, obrigado. E pode deixar o "senhor" lá no céu. (rsrsrsrs).

Vamos lá: numa trava de alta com CALLs, quanto mais ITM ela estiver, maiores serão suas chances de ganhar a operação. O mesmo acontece com uma trava de alta com PUTs bem OTM. O ideal é buscar um "meio termo" entre o lucro e um espaço para o preço da ação se movimentar, sem que sua trava entre logo na região de loss. Particularmente, gosto de montar travas com um retorno na faixa de 30 a 35% sobre o capital arriscado. Fora dessa faixa, você já começa a "contar com a sorte". ;)

Helder, ficou faltando responder a segunda parte da sua dúvida. Na minha visão, não há muito o que ser feito. Uma vez que você monta uma estrutura de prejuízo limitado, o melhor é deixar rolar até o vencimento. Encerrar antes pode significar perder uma boa oportunidade... estouros de preços não têm data nem hora marcada para acontecer.