Tópicos criados por Ruy Ferreira

Ruy, programar um LW 9.1 não é tosco, mas está longe de ser uma estratégia quantitativa.

O ideal é você efetuar um estudo (backtest) variando alguns componentes como timeframe, range de horário e/ou ativo, ou ainda cruzar esse setup com outras variáveis, como volume, oscilação de outros ativos etc.

A ideia basica é estressar diferentes cenários e descobrir em qual deles a dada configuração performa melhor. Isso é um estudo quantitativo e uma vez que ele foi feito a parte de execução é uma mera automatização (e sim, você consegue fazer isso no profit).

Isso mesmo. Uma outra forma é travar o alvo com a BB do momento da operação. Seriam duas formas diferentes, mas possíveis.

Oi, Ruy. Eu normalmente entro a mercado, mas coloco sempre stops de proteção para as saídas. E na hora de virar a mão faço a mercado tb. Então, digamos que esteja comprado em 10 contratos e me stop com o HiLo virando para vermelho.

Num primeiro momento eu vou ficar zerado e só depois que vou virar para a venda. Nunca coloco stop de venda com 20 (neste exemplo) para passar a ficar vendido em 10

Abs!

Grande Ruy, blz?

Sim, se o gap já foi, não tem problema nenhum. Lembre-se que a maioria dos gaps, em algum momento, são fechados. E se são fechados é porque ocorreram negociações lá no meio. E se sua ordem estiver lá, uma dessas negociações poderá ser a sua ordem

2 semanas? Voce deve estar brincando né. Opere esses sistemas por 8 meses e aí você verá se funcionam ou não.

Ruy, a diferença entre todos os tipos de estocástico, na prática, é desprezível. Nem sei porque eles inventaram três tipos.

Apenas as ordens executadas geram custos. Se a ordem não foi executada, não haverá custo. Agora, se ela foi  executada parcialmente e você alterou a quantidade ou o preço, um segundo custo será gerado.