Fala Getulio tudo joia? Espero que sim =-]
P:Uma dúvida: você comentou na aula sobre book filtrado, e no caso de eu operar ações como estou testando, cada ativo (líquido), possui players diferentes e perfis de estratégia diferentes. Você acredita que usar o book apenas com a aba "ordem original" que é o agregado do book já da para operar ou existe um cálculo para fazer esse filtro?
R: Boa pergunta. A ordem original, que vem do book agregado irá lhe ajudar a encontrar regiões com acúmulos de lotes, mostrando interesse de alguns players em participar naquela região de preço....ajuda bem a encontrar regiões de possíveis brigas. Falando em filtros, entramos em particularidades de cada ativo, variando de índice para dólar, vale para petro etc...cada ativo tem um certo número de contratos que apregoados ou executados (agredidos) começam a movimentar os preços, por isso a importancia de filtrar. No índice acima de 15, 20 contratos (padrão) começã ser relevante, no dólar acima de 50 e por ai vai...depende de cada ativo.
P: Vejo players executarem um monte de ordens no T&T, seja de pequenos lotes ou mesmo lotes médios, as vezes de grandes quando estão com pressa... você conhece alguma forma de eu aprender a monitorar como os players em uma ação específica trabalham seus HFTs? Porque a estratégia deles muda de ativo para ativo.
R: Tentar identificar a estratégia e raciocínio dos HFT´s e algorítimos é praticamente impossível rs, as vezes nem mesmo os programadores sabem, atualmente muitos estão usando inteligência artificial, os robos estudam mercados de anos e anos em semanas e aprendem a tomar decisões em cima de cada oscilação com padrões passados, resumidamente a estratégia sempre muda. Porém os formadores de preços e grandes instituições é que movimentam os preços, HFT´s e algorítimos fazem muito "barulho" por isso para operar fluxo lendo o book precisamos desses particiapantes =-]
espero que tenha esclarecido, qq dúvida estamos ai. abração
