Vamos lá, quando você compra uma CALL, você compra um DIREITO de comprar uma ação a um determinado preço (vamos supor R$21,00). Isso também significa que alguém recebeu o dinheiro que você pagou pela CALL e essa pessoa tem a OBRIGAÇÃO de te entregar a ação a R$21,00 caso você queira exercer este direito. Claro que só será interessante exercer este direito se a ação estiver acima de R$21,00 no vencimento e neste caso a pessoa que te vendeu a CALL vai ter que comprar ação (caso ela já não tenha na sua carteira) para te entregar no preço prometido. Quem pode te ajudar nesta questão é o seu assessor, pois é preciso manifestar o interesse em exercer seu direito no vencimento.
Contudo, você não precisa carregar a posição na opção até o vencimento. Você pode encerrar a sua posição antes disso.