É importante frisar que não existe um número certo para isso. Você pode efetuar estudos de backtest para encontrar a melhor eficiência para um dado período e mesmo assim isso não será garantia de bons resultados no futuro.
Dito isso, algumas médias são default como as de 20, ou 100 e 200 no período diário para analisar longo prazo. Você pode começar a fazer testes com essas e reajustar de acordo com a sua necessidade.