O Forex é um mercado absolutamente legal. O forex nada mais é do que a arbitragem entre 2 moedas distintas. Se você opera o mini dolar aqui no Brasil, você está operando pares de moedas (Real versus Dolar). O problema é que este mercado não é protegido pela CVM. Mas não há nenhuma ilegalidade em operar forex. Você so tem que abrir conta em uma corretora (tem um módulo de Forex no TNT que ensina reconhecer as boas corretoras), enviar dinheiro e operar.
O que nós advertimos é sobre as Opções Binárias - este sim uma modalidade de crime proibida no Brasil e alertada como fraude pelo FBI dos Estados Unidos (pode procurar no site do FBI que a advertência está lá).