É uma questão de escolha. Dependendo da Opção, você não terá liquidez no preço que você quer sair, então terá uma penalização ganhando um pouco menos do que você previu. Se exercer, as ações serão mais líquidas e, portanto, mais fáceis de negociar.
Mas se você trabalha com Opções muito líquidas, pode ficar só nelas.