Você precisa escolher uma Corretora e abrir conta. É bem parecido com uma conta em Banco (só não tem cheque nem cartão magnético para movimentar a conta).
Depois de abrir sua conta, você tem que solicitar para a Corretora que libere o acesso a uma conta demo via plataforma de trading. Esta plataforma pode ser gratuita ou paga, dependendo da Corretora e dependendo do tipo de plataforma que você quer.