O mercado é composto por um conjunto grande de pessoas querenco comprar e vender ativos. Eles só comprarão os ativos que esstivere em linha com seus interesses. Se não há interesse, não há negócio.
Se você conseguiu comprar uma Opção (Call ou Put, tanto faz), é porque há interesse naquele ativo, senão nem você teria conseguido comprar.
Se sua idéia é comprar uma Put somente para proteger sua carteira de uma queda, então você não precisa vender - e Opção irá virar pó no vencimento (do mesmo jeito que o seguro do seu carro vira pó todos os anos e você tem que comprar outro seguro).
E se sua ideia é apenas especular, então especule apenas com Opções que têm liquidez (muitos negócios ao longo dos dias) e essas sempre terão compradores e vendedores dispostos a negociar.