Becker,
Dúvidas:
1) É possível afimar que conforme a opção se aproxima do dia de vencimento, aumenta também sua liquidez?
2) Só para confirmar, pq não foi dito no texto, nem no vídeo. Assumindo o cenário acima, estratégia com PUT, no momento do exercício, será necessário fazer o BTC, certo? Ou seja, corre-se o risco de pegar uma taxa de aluguel alta.
Becker,
Nesta estratégia, o risco é limitado ao prêmio pago, certo?
Ou seja, utilizando o cenário acima, caso o preço caia, minha perda máxima é R$ 5.000 + custos (nenhum centavo a mais), correto?
Becker,
Apenas para confirmar.
Usando o mesmo cenário acima traçado e considerando uma opção americana.
Caso a rentabilidade da operação tenha atingido um alvo definido pelo trader, basta ele executar as ordens (exercício de compra da opção e ordem de compra e venda no a vista) certo (sem a necessidade de levar as opções a vencimento)?
Becker,
Verifiquei que quando o VI é negativo, a plataforma atribui o valor a zero. Dessa maneira, o prêmio da opção é igual ao VE.
O VI negativo (zero), é bom, ruim ou depende?
Becker,
Não entendi esse quadro. Se o que está em amarelo é o preço do strike/cotação a vista, como pode uma CALL estar out of the money com o a vista a $ 20 e o strike a $ 10? Tenho direito de comprar algo por $ 10 que está custando $ 20. Como isso é out of the money?
Moore,
É correto afimar que quanto maior o tempo gráfico mais lento o deve ser o IFR (semanal 9, diário 14...)?
Faz algum sentido ou vai depender de BT?
Caros,
O aluguel de ações não é utilizado para operar vendido no ativo, como funciona a alavancagem neste caso?
Como as opções podem ser utilizadas para alavancar a operação?
Se possível, poderia exemplificar, por gentileza?
Caros,
Há um processo para garimpar as melhores ações para swing e position?
Pergunto isso porque há muitas ações listadas (ok, comece pela letra A...), mas com tantos ativos para analisar o timing da operação pode ser perdido.
Encontrei na literatura um gap chamado "gap de quebra". Pelo meu entendimento, é sinônimo para "gap de fuga".
Estou correto?
Moore,
Tenho operado o gap de abertura do mini índice. Para nortear a direção do meu trade (compra ou venda), previamente a abertura do nosso mercado, faço um estudo de como foram/estão as bolsas (e índices futuros) estrangeiras. Penso que, dependendo a conjunta, o índice futuro Ibovespa tende a acompanhar o humor estrangeiro.
Para fechar a análise, acompanho a abertura do preço teórico do índice futuro para determinar em qual região o mercado vai abrir.
Comprando/vendendo a mercado. A ideia é pegar o primeiro candle de 5min e só se o trade estiver muito a favor da operação, eu permaneço mais dois ou três minutos.
Há algo mais que posso incorporar na análise para esse tipo de estratégia?
Edu,
Dado sua experiência com o ADX, você acha que para futuro de índice e dólar o indicador deve ser mais rápido (abaixo de 14 períodos)? Assim como, dado um dia volátil nesses ativos vale a pena alterar sua velocidade?
Mestres,
Analisando alguns graficos, notei que os pivôs servem como norteadores de alvo de preços. Mas não dá para desconsiderar os traços de suporte e resistências desenhados baseados nos movimentos passados.
Faz sentido isso?
Mestres, boa noite
Na aula oTúlio da importância de aplicar o Pivot Point no intradiário. Entretanto, no começo da aula, a qual é apresentado a fórmula do cálculo no site da Nelogica, o texto do site diz a importância de aplicar a técnica nos gráficos diários ou maiores para termos maior acurácia.
Poderiam verificar essa divergência de informação, por gentileza?
abs
Olá, Mestres...
No caso de breakout formado por uma figura (OCO, OCOI, M, W...), podemos afirmar que o rompimento será mais efetivo dado o padrão da figura, certo?
Sasaki,
Aos 17min vocêz diz para ficarmos atentos ao volume de contratos/min. Dei uma fuçada no Profit, mas não consegui inserir esse indicador de contratos/min no gráfico de volume. Pode me orientar como se faz, por favor?
É possível colocar um robo para seguir essa estratégia?
Sasaki, bom dia
Não entendi muito bem a parte na qual você diz "... Conforme os lotes aumentam, a eficiência de ganhos diminui".
Poderia esclarecer, por favor?
Abs
Sasaki, boma dia
Em alguns indicadores, por exemplo IFR e Cruzamento de Médias Móveis cada trader utiliza um setup própio (definição de dias) ou há algum setup que é mais utilizado?
Se houver um "consenso", gostaria de saber qual o setup mais utilizado para operações de curto prazo (no texto dia a mais longa é de 200 dias, qual a curta?), médio e longo.
Abs
Sasaki,
No texto de apoio é dito o seguinte:
"No caso dos gráficos diários, a média de 200 períodos será um excelente indicador de tendência: se os preços estiveram acima da MM200, estarão em modo de compra. Ao contrário, se estiverem abaixo, estarão em modo venda."
Neste caso então não é cruzamento de médias, correto (até porque só tem uma)? Quer dizer se os candles estiverem acima da MM200 pode haver uma entrada aí?
Essa MM200 é para operações de curto ou longo prazo?
Sassaki
Poderia explicar melhor a frase "Conforme os lotes aumentam a eficiência de ganhos diminui", por favor?