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Vejo muitas pessoas procurando parâmetros para várias estratégias otimizando individualmente suas variáveis. Talvez criar um objetivo comum interessante para um "grupo de investidores" com robôs de investimentos seja o de eleger uma única estratégia com parâmetros partilhados para o grupo. Quando vários pequenos investidores atuam em conjunto, podem produzir os mesmos efeitos de um grande investidor, que, com atuações maciças de compra e venda, podem guiar o mercado para uma direção, notadamente no curtíssimo prazo. Essas atuações no nível de scalper podem trazer pequenos retornos com grande frequência. E tenham certeza, já há sintomas dessa atuação no mercado!

Hoje completo uma semana de participação neste Forum e gostaria de fazer algumas observações para a reflexão dos membros participantes. Durante esse período, a única movimentação bem sucedida que vi em torno de um projeto foi a criação de um grupo no WhatsApp, com 43 postagens. Apesar do mérito da mobilização, há uma grande possibilidade do evento se transformar no que estamos acostumados a ver: envio de fotos, vídeos, memes, emoticons, e mensagens do tipo "E aí galera, a bolsa hoje sobe ou cai?", contribuindo para o aumento exponencial do lixo eletrônico! É uma pena, porque há aqui um enorme potencial intelectual e computacional amplamente desperdiçado, com tanta demanda de pesquisa por aí. E essa perda de foco pode ser observada também nas Instituições envolvidas, como a Corretora Rico, que disponibiliza 40 robôs para utilização. Quem já testou pelo menos metade deles? Participantes individuais também o fazem, como o Henrique Vilela, que realiza um trabalho voluntário notável, publicando um novo robô a cada dia em seu Facebook. Mas com tanta diversificação, ainda há quem proponha novas funcionalidades, como parada dos robôs no horário de almoço! Eu sugiro que sejam eleitos, para o Grupo, dois EAs, um "Seguidor de Tendências Roberto Pontes rpon...@yahoo.com.br

Basta conectar o MT5 a um servidor FOREX...

Vejo muita gente relatando suas frustrações com os resultados dos backtests realizados com vários EA, principalmente nas operações de Day Trade. Talvez o que muitos não estejam compreendendo é que a operação de Day Trade é extremamente injusta para o trader. Suponha por exemplo, o melhor dos casos para o investidor: operar no Mini-Índice, que cobra R$ 1,00 de corretagem e que tem um gap mínimo de 5 pontos entre o Bid e o Ask. Na melhor das hipóteses, comprando e vendendo no spread mínimo, o investidor senta na mesa de jogo pagando R$ 4,00 à banca, de ágio (duas corretagens e dois spreads mínimos). A partir daí um jogo de probabilidade 50% (se reconhecermos que o mercado é absolutamente aleatório) onde você tem que se sair bem com um relógio registrando a contagem regressiva para as 17:30 hs... A casa, banca, corretora, mercado, como preferirem, tem uma única vantagem sobre você que é o edge a seu favor (vantagem na partida do jogo 50-50, recebendo corretagem e spread antecipadamente). Por outro lado, você possui duas outras grandes vantagens que é poder escolher quanto jogar e quando parar... Quando uma dessas vantagens lhe é tirada (tempo marcado para encerramento), o jogo se torna muito desfavorável, principalmente se o seu capital para novos e rápidos aportes for um recurso escasso. Estou certo de que a busca de um sistema vencedor no Day-Trade é realmente um tarefa extremamente difícil, para não dizer impossível!

Janio, Para o HiLo operando com realizações parciais, acredito que o backtest deva usar a opção "Cada Tick" , porque a estratégia visa a obter vantagem das movimentações dos preços, na área de lucro (entre o valor de operação e o TP). Usando somente os preços de abertura, esses benefícios desaparecem... Demora uma eternidade a execução, mas é realmente necessário!

Henrique, Acho muito boa a complementação da ideia. O HiLo e a BB são boas opções de indicadores. Na verdade, para realizar uma tarefa dessas, não se pode ser muito democrático, infelizmente. Muitas solicitações surgirão, e há que se ter muito cuidado para não se construir um "canivete suíço", senão fica difícil uma parametrização coletiva! Att,

Warlley, O mais importante na criação de uma RNA é o tratamento dos dados antes de enviar as instâncias de treinamento. Tenho visto muita gente enviando valores absolutos para a rede (preço de fechamento, valor do IFR, etc.). A RNA faz a interpretação dos dados em uma única dimensão, ou seja, linha a linha de treinamento. Para ela, o valor de fechamento, por exemplo, não tem nenhum significado isoladamente. Ou seja, enviar uma linha com os valores de fechamento e volume " 35.43; 1650" para a rede não trará nenhum efeito! O que é valioso, para a rede, é a semântica do dado. Por exemplo, enviar valores: Preço de Fechamento Valor 1) Se o preço de fechamento está acima da média e subindo Valor 2) Se o preço de fechamento está acima da média e caindo Valor 3) Se o preço de fechamento está abaixo da média e subindo Valor 4) Se o preço de fechamento está abaixo da média e caindo Volume de negócios Valor 1) Se o volume está acima da média e subindo Valor 2) Se o volume está acima da média e caindo Valor 3) Se o volume está abaixo da média e subindo Valor 4) Se o volume está abaixo da média e caindo Resultado (Previsão da Rede) Valor 1) Se o ativo subiu acima de 5% nos próximos três dias Valor 2) Se o ativo caiu abaixo de 5% nos próximos três dias Valor 3) Se o ativo se manteve estável ente +5% e -5% nos próximos três dias Agora sim, enviar uma linha de treinamento " 2, 2, 1 " fornece à rede uma semântica importante. Essa linha irá treinar a rede com a informação de que em uma ocasião onde os preços vinham de cima da média para baixo com o volume caindo, houve uma valorização futura do ativo! Roberto.

Embora o MT5 permita a criação de critérios de otimização customizados (Custom Max), os Expert Advisors da Rico não têm essa opção disponibilizada. Mesmo os critérios multiobjetivo nativos disponíveis no MT5, não tem a opção de considerar o número de trades como participante da função objetivo, talvez porque o Forex (ambiente para o qual foi projetado) não contemple custos de corretagem. Mas, como cada trade possui esses custos na BMF, considerá-los na otimização passa a ser uma necessidade real. Otimizar as variáveis de decisão computando apenas uma função objetivo baseada no Balance Max, pode levar a varredura do espaço de soluções em que os gastos com corretagem inviabilizem soluções encontradas, como por exemplo, um Profit de 1.000 com 600 trades, que levaria a instância do problema para perdas em situação real. Para resolver esse problema, basta criar um função OnTester() com os parâmetros multiobjetivo desejado e inserir no corpo do EA. Um exemplo de função multiobjetivo poderia ser o Lucro Final (Profit), menos a quantidade de trades vezes 2 (para trazer a corretagem para o problema), multiplicado pelo complemento de 100 do Máximo Drawdown. FO = (Profit - (2*qtd_trades)) * (100-MaxDrawdown)/100 A Função OnTester() poderia ser desta forma: //+------------------------------------------------------------------+//| Funcao Multiobjetivo de Otimização |//+------------------------------------------------------------------+double OnTester(){ double profit = TesterStatistics(STAT_PROFIT); double max_dd = TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT); double qtd_trades = TesterStatistics(STAT_TRADES); double funcao_objetivo = 0.0; if (profit > 0) funcao_objetivo = (profit - (qtd_trades*2)) * (100 - max_dd) / 100; else funcao_objetivo = profit - (qtd_trades*2); return(funcao_objetivo);} A adoção desses critérios para a otimização é simples, bastando adicionar o código no corpo do Expert Advisor. Fica a sugestão!

Muito bom o EA_HiLo_PDT disponibilizado! Senti falta apenas da opção de não permitir o fechamento da posição aberta pela mudança do indicador, presente em quase todos os demais. Não fosse isso, daria Grau de Investimento ao EA :) Att, Roberto Pontes rpon...@yahoo.com.br

Rodrigo, Vejo muitas pessoas procurando parâmetros para várias estratégias otimizando individualmente suas variáveis. Talvez criar um objetivo comum interessante para um "grupo de investidores" com robôs de investimentos seja o de eleger uma única estratégia com parâmetros partilhados para o grupo. Quando vários pequenos investidores atuam em conjunto, podem produzir os mesmos efeitos de um grande investidor, que, com atuações maciças de compra e venda, podem guiar o mercado para uma direção, notadamente no curtíssimo prazo. Essas atuações no nível de scalper podem trazer pequenos retornos com grande frequência. E tenha certeza, já há sintomas dessa atuação no mercado!