Considero que este critério se aplica melhor ao dólar, em razão da maior representatividade do contrato cheio (quantitativo de negociação muito superior).
No caso do índice futuro, a situação é um pouco diferente. Para o TR funcionar bem, um dos pressupostos é a liquidez do ativo. Por este aspecto, o mini índice é um gigante quando comparado com o índice cheio. O volume negociado no mini índice é de cerca de R$ 150 bi, enquanto que no cheio fica em 15. Então, o mini se destaca com um placar de 10 a 1.
Existem também alguns motivos consistentes para aqueles que optam por acompanhar o fluxo no índice cheio. Por ter o cheio um preço de entrada maior, com o lote padrão de 5 contratos grandes (equivalentes à 25 do mini), em tese, os participantes são os institucionais e fundos de investimentos que visam montar posições e, por consequência, tem condições efetivas para mover o preço.
Uma alternativa é adicionar uma tela do Times and Traders do mini com a ferramenta de ordem original (que mostra de forma exata a agressão no book de um determinado participante), com o filtro de uma quantidade mínima de lotes.
De todo modo, o índice é um ativo mais volátil. Por isso, é importante permitir um certo espaço para o balanço natural do preço dentro dos critérios de gerenciamento de risco definidos.