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Bom dia, estou realizando a otimização de um robo que utiliza o indicador RSI para apoio a tomada de decisão nas operações.

Ontem me deparei com uma situação onde o robo em produção não realizou uma operação no mini do dolar pois o RSI não estava de acordo, hoje quando fui realizar um backtest o RSI no "candle" autorizou a operação. A única explicação que imagino é o ajuste diária alterando o histórico de preço, por consequencia impactando nos indicadores.

Gostaria de opinião de vocês, isto é possível? Qual o impacto do ajuste diário no histórico de preços e nos indicadores? Como "confiar" no backtest sendo que o histórico é ajustado?

Estou utilizando o WDOFUT (Serie continua) no backtest.

Obrigado,
Júlio

Bom dia, não resolvi ainda... mas o que já percebi é que na conta teste e na conta produção em tempo real os indicadores também possuem dados divergentes.

Sempre fiz o backtest na conta teste, agora estou começando a fazer na conta de produção para avaliar os resultados.

Att,
Júlio

@Rodrigo-Cohen no meu caso é a Rico.

Lembrando que verifiquei que mesmo executando os robos em produção e na conta teste o resultado é diferente, Não é necessário backtest para isto.

O que ainda não tive tempo para avaliar é se executar o backtest na conta de produção o resultado é diferente.

Obrigado,
Júlio