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    • Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      Bom dia, estou realizando a otimização de um robo que utiliza o indicador RSI para apoio a tomada de decisão nas operações.

      Ontem me deparei com uma situação onde o robo em produção não realizou uma operação no mini do dolar pois o RSI não estava de acordo, hoje quando fui realizar um backtest o RSI no "candle" autorizou a operação. A única explicação que imagino é o ajuste diária alterando o histórico de preço, por consequencia impactando nos indicadores.

      Gostaria de opinião de vocês, isto é possível? Qual o impacto do ajuste diário no histórico de preços e nos indicadores? Como "confiar" no backtest sendo que o histórico é ajustado?

      Estou utilizando o WDOFUT (Serie continua) no backtest.

      Obrigado,
      Júlio

      postado em MetaTrader 5
      J
      Julio
    • RE: Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      Bom dia, não resolvi ainda... mas o que já percebi é que na conta teste e na conta produção em tempo real os indicadores também possuem dados divergentes.

      Sempre fiz o backtest na conta teste, agora estou começando a fazer na conta de produção para avaliar os resultados.

      Att,
      Júlio

      postado em MetaTrader 5
      J
      Julio
    • RE: Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      @Rodrigo-Cohen no meu caso é a Rico.

      Lembrando que verifiquei que mesmo executando os robos em produção e na conta teste o resultado é diferente, Não é necessário backtest para isto.

      O que ainda não tive tempo para avaliar é se executar o backtest na conta de produção o resultado é diferente.

      Obrigado,
      Júlio

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      Julio

    Última postagem realizada por Julio

    • RE: Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      @Rodrigo-Cohen no meu caso é a Rico.

      Lembrando que verifiquei que mesmo executando os robos em produção e na conta teste o resultado é diferente, Não é necessário backtest para isto.

      O que ainda não tive tempo para avaliar é se executar o backtest na conta de produção o resultado é diferente.

      Obrigado,
      Júlio

      postado em MetaTrader 5
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      Julio
    • RE: Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      Bom dia, não resolvi ainda... mas o que já percebi é que na conta teste e na conta produção em tempo real os indicadores também possuem dados divergentes.

      Sempre fiz o backtest na conta teste, agora estou começando a fazer na conta de produção para avaliar os resultados.

      Att,
      Júlio

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      Julio
    • RE: HiLo Escadinha

      @Henrique-Vilela

      Bom dia Vilela, não consigo fazer o donwload. O link continua válido?

      Obrigado,
      Júlio

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      Julio
    • RE: Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      @Rodrigo-Cohen

      Bom dia Rodrigo, depois de bom tempo, volto aqui para pedir ajuda novamente.
      O problema reportado vem acontecendo com frequência, algumas operações que ocorrem no backtest não ocorreram em produção, utilizando mesmo robo e mesmo set.

      Exemplo quentinho... ontem as 15:40, WDOF17... o candle avaliado era o de inicio 15:35... Stochastic 10, 4, 4.

      *** Backtest ***
      2016.12.09 08:05:02.024 Core 1 2016.12.08 15:40:00 Validando indicadores: rsi[1]=50.20058381527284 stocValue[1]=51.13636363636363

      *** Produção ***
      2016.12.08 18:40:04.102 Hilo_MA (WDOF17,M5) Validando indicadores: rsi[1]=50.45915742371211 stocValue[1]=45.23809523809524

      Alguma dica do que pode estar ocorrendo?

      Obrigado,
      Júlio

      postado em MetaTrader 5
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      Julio
    • RE: Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      Obrigado pelo retorno Rodrigo, vou continuar avaliando, pegar alguns logs e retorno aqui.

      Att,
      Júlio

      postado em MetaTrader 5
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      Julio
    • Backtest e ajuste diário do mercado futuro

      Bom dia, estou realizando a otimização de um robo que utiliza o indicador RSI para apoio a tomada de decisão nas operações.

      Ontem me deparei com uma situação onde o robo em produção não realizou uma operação no mini do dolar pois o RSI não estava de acordo, hoje quando fui realizar um backtest o RSI no "candle" autorizou a operação. A única explicação que imagino é o ajuste diária alterando o histórico de preço, por consequencia impactando nos indicadores.

      Gostaria de opinião de vocês, isto é possível? Qual o impacto do ajuste diário no histórico de preços e nos indicadores? Como "confiar" no backtest sendo que o histórico é ajustado?

      Estou utilizando o WDOFUT (Serie continua) no backtest.

      Obrigado,
      Júlio

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      Julio