Oi Fernanda, td blz?
Isso depende basicamente do volume operado. AsAções têm uma corretagem maior do que os futuros, mas a corretagem é fixa por negociação. Se você negociar 100 ações, 1 ação ou 1 milhão de ações, a corretagem é a mesma (só os emolumentos e taxas de bolsa que são variáveis, mas até aí, isso é a mesmo coisa com os futuros de dolar e índice).
Se você negocia muito pouco, financeiramente não compensa - vale mais como um treino para atingir a consistência e gastando pouco. Se você opera bastante, aí compensa (até porque no intraday tem alavancagem). Mas se você opera MUITO grande e for vender no after market, talvez não tenha liquidez.
Eu (Edu) faço day trade com Ações e compensa bastante. Mas eu opero um volume um pouco maior.