Pessoal venho a um tempo acompanhando os posts sobre EA, ou os robôzinhos como o @RodrigoCohen gosta de chamar, e percebi que a falta de alguns conceitos básicos sobre o que eles são e como funcionam prejudicam a evolução do nosso aprendizado.

Por isso, resolvi compartilhar alguns conceitos mais básicos e também um post muito interessante que encontrei no fórum do próprio Meta Trader.

Post na comunidade MetaTrader

Neste post, ele utiliza o Meta Trader 4, eu imagino que a maioria deve usar o MT5, porém os conceitos básicos servem para ambos.

O grande valor desse post acima é ajudar a organizar o workflow ( fluxo de trabalho ) sobre as EA's, me ajudou muito e acredito que vai ajudar vocês também, vou resumir alguns dos conceitos abaixo, mais não deixem de ler o post, ajuda bastante.

Vamos aos conceitos básicos

Na imagem acima, não se apeguem a detalhes, tentei mostrar aonde os robôs se localizam e qual a mistura necessária para eles existirem. Ao contrário de muito que foi dito, não adianta deixar o robô ligado achando que ele vai fazer o seu trabalho, você precisa pensar no robô como algo que ele realmente é, apenas uma ferramenta, assim como todo o resto, estratégias, indicadores, são todas ferramentas para você fazer alguma coisa, no nosso caso, conseguir resultados consistentes.

Gosto de entender a essência, os conceitos básicos são fundamentais, começo pelo nome das coisas,normalmente, se for um bom nome, eles explicam tudo. rs

Expert Advisors = A tradução mais aproximada poderia ser: Assessores Especialistas, ou Indicadores Inteligentes, ou simplesmente Robôs em terras tupiniquins.

Assim fica um pouco mais fácil né, eles não são nada mais do que executores, gosto bastante do termo Indicadores Inteligentes, pois quem empresta a inteligencia para os Indicadores somos nós, sem ela, são apenas Indicadores, não servem para nada, afinal não há ninguem inteligente para ser indicado ou avisado. O grande problema aqui é que um Indicador sozinho não executa ordens e os Robôs sim, já viu a merda que pode dar? Empreste sua inteligencia para o Robô e evite dores de cabeça.

Strategy Tester = Testador de Estratégias a.k.a. Back Test.

Esse é óbvio vai, o nome é claro e direto, ele testa estratégias! o.O

Muita gente chama de Back Test ou BT, o que não faz muito sentido, afinal o Testador de Estratégia pode ir para traz ou para "frente", quando dizem BackTest, deveriam ou devem apontar para o tipo de teste a ser feito, no caso, testar a estratégia em períodos passados.

Set ou Configuration Set = Conjunto de configurações.

Novamente através do nome fica bem simples, é apenas um conjunto de configurações, parâmetros que podem ser alterados de acordo com suas estratégias, é o jeito de você conversar com o Robô e emprestar sua inteligencia para ele, o que as pessoas compartilham aqui no fórum, o arquivo " .set ", é o conjunto de configurações que elas criaram. Dessa forma fica claro que simplesmente pegar o set de uma outra pessoa não quer dizer nada, pois cada trader tem sua estratégia, logo, pode servir como um bom principio, porém não mais do que isso.

Optimização

Aqui nos referimos ao processo de descobrir melhores configurações para o Robô, a optimização fica dentro do Testador de Estratégia e são algoritmos que testam diversas possibilidades para cada parâmetro que você escolher, cabe a você escolher o melhor resultado, lembre-se o Robô não busca resultados, ele apenas executa comandos.

Para esse tópico ficar mais simples, um exemplo:

Você fez um Back Test ( Teste em períodos passados ) dentro do Testador de Estratégias. Seus resultados não foram satisfatórios, o que você faz? Altera seus set (Conjunto de configurações) e testa novamente, buscando um resultado melhor. O que os algoritmos de optimização fazem é justamente esse trabalho, você escolhe um algoritmo (sem detalhes agora, estamos no nível básico aqui ok!), e escolhe um ou mais parâmetros do seu set para serem combinados em milhares de combinações diferentes, dando a você outros resultados, porém novamente, no final, quem sabe se um resultado é bom ou ruim, é você.

Workflow ( Fluxo de Trabalho )

Este fuxo funciona da seguinte forma:

Você monta sua Estratégia, configura o Robô, Testa sua configuração, Analisa os Resultados, Optimiza sua Configuração e Estratégia, Testa novamente até você escolher o melhor resultado PARA VOCÊ, depois você ativa o Robô para operar, e começa o ciclo novamente baseado nos resultados das operações reais.

Simples assim! rsrs

Esse post não tem pretensões técnicas, isso eu deixo para os mestres dos robôs, apenas escrevi um post que eu gostaria muito de ter lido no inicio dos meu contato com os robôs. Se ajudar de alguma forma, ficarei feliz. ;)

Fuizzz.

Galera, @Danrop na área, seguindo recomendações do mestre @Rodrigo-Cohen, vamos abrir um post para montar um grupo de estudos, recomendo ao Portal do Trader que transforme em uma seção, para podermos nos organizar melhor. ;)

E o primeiro objeto de estudo, dessa força-tarefa que vai fazer um "scalper" no funcionamento de indicadores para traders, é o indicador PZ DayTrading, indicador para MT5 da PZ, uma empresa gringa que oferece diversos produtos no Market da comunidade MQL.

PZ DayTrading

O link para o indicador é esse galera: https://www.mql5.com/en/market/product/4492

Vou traduzir toda a descrição do Indicador, com certeza teremos ótimas informações e quem sabe a resposta para todas as dúvidas. ;)

Abaixo um pequeno video do criador do Indicador demonstrando seu uso.

Bora para os estudos!

Conclusões Preliminares - Atualizado 09/05/2016

Fala galera, vou postar um resumo dos estudos e conclusões que formos chegando durante o decorrer do post, assim fica mais fácil para encontrar as principais informações sobre o estudo.

@Danrop diz:

Um ponto principal de dúvidas sobre o respectivo indicador, era como ele calculava suas entradas e saídas.

Com a tradução da descrição do mesmo, descobrimos que o indicador sinaliza apenas entradas baseadas em Price Action e Topos e Fundos. Sendo assim é de total responsabilidade do trader gerenciar seu risco e seu ganho.

Outro ponto bem interessante, mencionado diversas vezes pontos pelo autor do indicador, é preferível utiliza-lo em períodos gráficos maiores, visando evitar entradas com perdas.

Em uma conclusão preliminar, eu diria que o reconhecimento de padrões de Price Action é bem apurado e configurável, é um bom indicador para confirmar entradas em conjunto com outros indicadores de tendencia.

Fala cambada, Danrop na área.

Faz um tempo que venho estudando a fundo o MT5 e suas versões anteriores, com objetivo de entender melhor seus parâmetros e melhorar de forma considerável as estratégias automatizadas, os famosos EA ou Robôs. Se você não sabe do que estou falando recomendo olhar este outro post que fiz com o básico do básico sobre Robôs: https://forum.portaldotrader.com.br/topic/393/conc...

Sou fissurado em analise de dados e fiz alguns cursos sobre Data Science e Data Mining, por isso utilizo ferramentas e conceitos de forma mesclada para fazer minhas analises. Porém o mais importante para um "Cientista dos Dados" são basicamente os dados rsrs E vamos falar deles aqui nesse post.

Voltando o tema, nosso querido amigo e mestre @Rodrigo-Cohen, dividiu sua expertise com a gente e liberou um SET de sua autoria, o famoso 18 de Abril, que por sinal foi incrivelmente bem configurado. Como não sou bobo, comecei pelo SET dele e através que algumas analises, que considero imprescindível para qualquer um que for operar com robôs, consegui um belo ganho de Performance.

Antes de chegar no SET propriamente dito, quando eu digo Performance, não me refiro simplesmente a mais lucro, mas sim em um equilíbrio de todos os parâmetros resultantes da operação do robô.

Sendo assim não adianta aumentar o lucro, se você vai perder Z-Pontuação, por exemplo.

O que nos leva a outro ponto, se você não sabe o que os resultados (ex: Z-Pontuação) significam, fica impossível analisar e buscar novos caminhos para melhorar um SET.

Porém para explicar todos os paramentos resultantes do MT5 vou precisar de outro post. :) Em breve pessoal.

Ainda sobre melhorias de Performance, não estou falando apenas da optimização, que dá um trabalhão, mas falo da lógica por trás da construção do SET, e por consequência da lógica da estratégia que foi automatizada.

Entenda que algumas estratégia automatizadas são muito mais abrangentes, digo genéricas, e outras muito mais pontuais ou situacionais.

Algumas estratégias genéricas chegam ao ponto de rodar o histórico de anos de um ativo e ainda se dar bem. Do outro lado, temos por exemplo o SET do @Ruy: Bom dia Duran, completamente situacional.

Por isso é necessário um equilíbrio, a busca de harmonia entre o quão genérico ou quão situacional a sua estratégia automatizada deve ser. O SET, ou as configurações dessa estratégia, herdam essa necessidade de equilíbrio.

Outro ponto que reforça esse trabalho de equilíbrio das estratégias e consequentemente do SET, é o fato de não podemos confiar cegamente nos dados que temos, por um simples motivo: existem divergências entre corretoras e plataformas.

Mencionei no inicio do post, os dados são a base, a parte mais importe para quem se atreve a mergulhar de cabeça e encontrar novos caminhos. Exemplo prático: Você encontra um padrão porém com dados imprecisos, logo seu padrão pertence única e exclusivamente ou seu mundinho impreciso.

Buscando uma analise mais profunda, utilizei algumas técnicas de engenharia reversa para poder analisar os dados que a plataforma MT5 recebe da corretora e posteriormente monta o seu gráfico bunitin de candles rsrs

Então temos o seguinte Fluxo:

Fiz esse processo para várias séries históricas de diversas corretoras que eu tinha acesso, o ideal seria conseguir o marketdata puro da Bolsa, mas como não estou nesse nível ainda, vamos deixar para o futuro.

Aqui eu reconstruí o gráfico de variação de preço e volume de negociações, no período gráfico de 5 minutos, em um dia especifico qualquer. Na verdade analisei vários dias para saber se existia realmente inconsistência entre os dados.

Nesse exemplo, a variação do preço e o volume são parecidos, mas não se engane existem diferenças, além disso as faixas de preço aonde as variações ocorrem, para minha surpresa são divergentes, apesar de estarmos olhando o mesmo dia e ativo. Porém isso não atrapalha muito, tanto faz em que faixa de preço está, o mais importante é a variação coincidir.

Podemos concluir que esse é um ponto a favor da analise focada em equilíbrio de estratégias automatizas e seus respectivos SET’s.

Depois de uma porrada de combinações e avaliações de cada um dos SET’s resultantes das minhas optimizações, focadas em equilíbrio, conquistei algumas coisas muito interessantes:

1. Aprendi muito sobre a Estratégia que foi automatizada.
2. Aprendi mais ainda sobre o Ativo em questão.
3. Melhorei minhas habilidades de Data Science.
4. Melhorei meu conhecimento sobre a plataforma: MT5.

Por isso recomendo, se você vai utilizar estratégias automatizadas, você terá que estudar muito, porém, igual ao risco x retorno, onde maior o risco maior o retorno, mais estudo é é igual a mais conhecimento.

Comparação dos SET’s

Novamente, os set’s variam de pessoa para pessoa, nosso objetivo aqui é estudar e descobrir novos caminhos de aperfeiçoamento.

Por isso, estude e utilize os SET’s principalmente para aprender e construir a sua lógica de funcionamento para cada estratégia automatizada, dessa forma você vai conseguir evoluir e melhorar seu SET, ao invés de ficar correndo pela internet buscando o melhor.

Havia mencionado aqui no post que para comparar e analisar é preciso saber o que significam os resultados, futuramente trarei um tópico com essas explicações. Porém quero que fique bem claro:

Eu AVALIO todos os resultados.

Eu ACREDITO que nenhum deles deva ser ignorado.

Afinal todos eles estão ali por um motivo, eles resumem os dados e mostram o que é importante analisar. Da mesma forma que um Indicador, obviamente indica uma informação relevante no seu gráfico.

Porém como não temos o dia inteiro rsrs Vou falar apenas sobre alguns deles.

Com os SET’s comparados lado a lado temos: Mesmo período gráfico (5MIN), mesmo ativo (WDO) e mesmo período de duração do teste (2013~2016).

Sendo mais preciso: Barras e Ticks exatamente iguais.

Voltando ao tema equilíbrio, eu utilizo períodos maiores para equilibrar SET’s mais genéricos.

Acredito em algumas vantagens dessa forma de analise, optimização e equilíbrio:

1. Não preciso olhar com tanta frequência o mercado afim de fazer optimizações.
2. Prazo de validade do SET maior (Apenas suposição)
3. Do lado da analise, padrões mais fortes de comportamento da Estratégia.

Sendo assim vamos aos resultados comparados:

Como mencionei, resumo básico sobre o que são os resultados.

Fator de Lucro: Obvio, para cada R$ 1,00 investido, tenho retorno de R$ 1,66. Simples e prático, quanto maior melhor. Medida: Interessante acima de 1.

Índice Sharpe: Basicamente ele avalia risco x retorno de um determinado investimento. Artigos interessantes para entender melhor aqui e aqui. Medida: Próximo ou acima de 0.50 | Perfeito 1.

Lucro Liquido total: Básico para avaliações, é o que importa… o resultado financeiro.

Média de Lucro e Média de Perda: Com essas médias é possível tirar diversas conclusões e regular outros resultados. Ex: Se você tem uma media de perda maior que de lucro, então você precisa ficar de olho no resultado do parâmetro: Porcentagem de Acerto.

R.M. Capital liquido e R. M. Saldo: Esse tem uma pegadinha, desde o MT4 os rebaixamentos não estão bem claros, principalmente o Relativo e Absoluto, li diversos artigos e ainda não consegui entender direito. Porém o Máximo, ou Rebaixamento Máximo é simples, precisamos entender apenas o que ele quer dizer com Capital liquido ou Saldo.

Saldo ou Balance: É o valor real de dinheiro que você tem na sua conta assim que suas posições são FECHADAS.

Capital Líquido ou Equity: É a variação do dinheiro que você tem em operação apenas durante as posições ABERTAS.

Ex.: Você tem R$ 1.000,00 na conta, logo tem R$ 1.000,00 de Saldo. Sabe quando você abre uma posição e toma aquele calor ? Sabendo inclusive que ele pode ultrapassar o seu Saldo de forma negativa ou positiva. Então, Capital Líquido ou Equity é isso, ele é dinâmico. Porém o único valor real de perda ou ganho será o seu Saldo assim que finalizar sua posição. Pouco importa se você tomou -1000 pontos de loss, a grosso modo se você não fechar a sua posição, você ainda pode recuperar e lucrar. rs ;) Desculpe pelo exemplo absurdo rsrs Liberdade poética.

Z-Pontuação: Esse é bem interessante e eu gosto muito. Ele basicamente é a relação entre os trades, ou seja uma probabilidade dos trades repetirem seus padrões de ganho ou perda consecutivamente. Existe um calculo estatístico especifico, porém o mais importante a saber é que necessariamente precisa estar acima de -3.

Quando o post sobre todos os resultados estiver pronto conversamos novamente sobre esse tema.

Conclusão da Comparação

Equilíbrio é o que manda. Quanto mais equilibrado os resultados, melhor.

No final é uma eterna busca entre risco x retorno dentro de cada parâmetro resultante. As vezes você perde um pouco no rebaixamento porem ganha o dobro no resultado liquido.

Observações sobre o Download do SET

Estou colocando o SET para download, porém temos um pequeno problema. @Rodrigo-Cohen cantou a bola no portal e no grupo do facebook.

Se muita gente usar o mesmo SET, com exatamente os mesmo parâmetros de entrada, todos esse exercito de robô pode acabar “pesando” essas entradas e inviabilizando as estratégias automatizadas por diversos motivos.

Fiquei pensando em como resolver isso, pois queria que os SETs continuassem a funcionar e que pudessem ser compartilhados, assim cheguei em uma conclusão que pode fazer sentido.

As entradas são controladas principalmente pelos indicadores do robô duran (HiLo e ST) e pelo parâmetro “Pontos para Entrada”.

Podemos discutir duas coisas:

1. Como compartilhar o SET: Caso sua optimização não mexa muito nos indicadores ou pontos de entrada, todos podem usar como base o SET do @Rodrigo-Cohen, que de certa forma foi sacrificado, o famoso boi-de-piranha. rsrs

1. Como usar os SETS: Você gostou e quer usar o meu ou do @Ruy, que é muito bom por sinal. Sugiro que você mesmo começar a optimizar esses paramentos de entrada.

Ou seja, seria interessante distribuir um SET INCOMPLETO, sem as configurações de entrada.

Se você é iniciante pode usar o Boi-de-piranha do @Rodrigo-Cohen para começar.

Caso você tenha alguma noção encontre suas melhores entradas.

A ideia principal é que todo mundo possa utilizar o SET para estudar e criar as suas próprias variações. Quem sabe você não consegue melhorar ainda mais esses resultados? Se você não tentar, nunca vai saber. E depois, compartilha com a gente! rs

Sendo assim a sugestão é: Baixe o SET e utilize como ponto inicial os paramentos dos indicadores do SET 18 de abril do @Rodrigo-Cohen, porém saiba que como tem muita gente usando, você invariavelmente vai ter que melhorar esses parâmetros para encontrar novas entradas e sair dessa multidão rssr

Quem está criando SET’s poderia simplesmente não compartilhar mas eles, porém essa é uma solução para continuar compartilhando, sem inviabilizar o uso futuro do SET.

Novamente, estou pensando no bem geral da comunidade e no futuro das boas configurações de robôs. ;) Download abaixo:

Data Science e a Analise em busca de Equilíbrio

Galera, a principio não conseguirei explicar “Como ou que Técnicas” utilizei, seria a mesma coisa que perguntar para um engenheiro mecânico com ele constrói um carro.

Não falo isso por arrogância, mais Data Science, como o próprio nome diz é uma ciência e precisa de muito estudo através de diversas disciplinas correlacionadas. Porém quem quiser saber mais e conversar comigo posso ajudar indicando leituras ou cursos.

O ponto aqui é mostrar outras formas de conseguir o tal equilíbrio que eu tanto falo.

Uma comparação rápida e uma conclusão mais rápida ainda

Esse gráfico mostra a frequência e alcance do lucro ou prejuízo durante todo o histórico de operação.

Olhem como fica fácil perceber que o SET Danrop não arriscou mais do que o SET Cohen, em alcance, porém alcançou picos maiores de lucro.

Porém com relação a frequência, apesar do SET Danrop ter alcance igual ao SET Cohen no prejuízo, a frequência com que ele bate na linha de referencia é muito maior.

Olhando outros resultados, podemos medir facilmente, com apenas um gráfico, duas dimensões (Alcance x Frequência) muito interessantes, e que podem te dar informações valiosas para trabalhar um pouco no equilíbrio que o SET merece.

Outra analise, outra conclusão e ideias muito maneiras.

Lembra quando falei que um histórico maior dava mais força para alguns tipos de analise, então essa analise é uma delas.

Esse é o saldo por dia de todo o histórico de dados, fica simples avaliar quais os dias com maior probabilidade de prejuízo, porém é sempre necessário olhar qual é a “amostra” ou quantidade de dias que foram utilizados para calcular o saldo. Nessa representação encontramos a força do resultado em uma escala de cores, quanto mais escuro mais dias foram necessários para gerar esse saldo.

Quanto maior o histórico, maior a quantidade de dias e melhor será a analise sobre o saldo dos dias. Tem alguns outros detalhes técnicos e estatísticos, mas como eu disse é demais para esse post.

Comparando com o SET Cohen, descemos de 9 dias com saldo ruim para apenas 6 dias. Foi através dessa analise que conseguir ideias para seguir buscando novos caminhos para optimizações.

Conclusão sobre Analises e Data Science

Como eu disse, é apenas uma pequena fração do que eu faço, quero sempre analisar melhor meus dados, justamente para conseguir brincar com eles e extrair o máximo de ideias e caminhos possíveis.

Porém, não é sempre que se chega em um caminho descente, a maior parte do tempo você simples não consegue achar nada, perde-se muito tempo ajustando e criando representações, e no final… não vem nenhuma ideia.

Esse inclusive é o conceito de Data Mining, você está literalmente minerando os dados, da mesma forma que um minerador que gasta tempo e energia e as vezes volta para casa com ou sem uma pequenina pepita de ouro. rs

Valeu galerê … espero ter ajudado de alguma forma.

Fuizzzzzzzzzzzz

Olá Sasaki,

Como estou começando, estou fazendo trial de todas que aparecerem pela frente.

Esse post foi muito util nesse sentido, facilitou minha busca.

Já "degustei" o Meta Trader 5, Flash Trader e estou indo para o ProfitChart Pro. Na minha lista ainda faltam TRYD, NinjaTrader 7 (não sei se funciona bem por aqui).

Sobre as avaliações, FlashTrader perde muito justamente pelo que você mencionou, para uma plataforma, exclusividade é quase a morte, mais no geral é interessante se aguentar na hora de escalar.

O MT5 nem se fala, um dos melhores custo-beneficio, a melhor para iniciantes por vários motivos: Comunidade, valor e funcionalidades.

Quando chegar nas outras plataformas volto aqui nesse post. ;)

Fuizz

Olá Senhores, meu primeiro post aqui no Portal do Trade. A comunidade me conquistou o.O rs Interação no chat, os traders profissas compartilhando seu precioso tempo online e fazendo companhia para os traders solitários em suas casas.

Sou completamente iniciante, e estou aprendendo aos poucos, por isso o problema que vou expor aqui é bem básico, porém por ser extremamente básico imaginei que iria encontrar facilmente pelo mundo da internê rs. Engano meu!

Porém consegui montar uma planilha para operar mini dólar no daytrade, e gostaria de saber se está correta, ou se está faltando algum custo que eu deveria levar em consideração. Se não faltar nada, espero que ajude os traders iniciantes, como eu, a resolver essa questão básica de forma mais rápida e assertiva. ;)

Edit: 

Atendendo a pedidos consegui encontrar a planilha, galera não sei está boa, usei quando comecei, 
não tinha muita noção ainda. Nem uso mais ela na real, mais a quem interessar.

Para quem não manja de google Docs, é só clicar no link e mandar salvar no seu Google Drive, assim você pode editar tranquilamente a planilha.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lr6ZYJnzFmTk_hs6tyCwwfoHFfQ8NcyKYFrjnhbE5KY/edit?usp=sharing

Obrigado a todos,

Eh nozes,

Danrop

Nova opção da DELL! \o/

Provável que demore para chegar no Brasil, mas é uma ótima ideia.

http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=210-AHSQ

Galera, para quem atualizou o MT5 para a ultima versão, Build 1325, saiu mais uma esse final de semana, estamos na build 1327, provavelmente com correções da atualização anterior. Ainda não liberaram as novidades dessa nova atualização, mais logo aparece.

Sobre a build 1325, tem duas coisas interessantes, além da possibilidade de se posicionar comprado e vendido no mesmo ativo, tivemos uma mudança interessante no Testador de Estratégias, principalmente para quem usa EA e faz backtest, agora você pode escolher essa opção aqui:

Ele promete mais fidelidade nos backtest's pois se baseia no histórico de ticks reais dos ativos, refiz algumas optimizações e realmente fez uma grande diferença.

Sobre a possibilidade das posições múltiplas, acredito que seja necessário alguma implementação do lado da corretora, sendo assim, imagino que mesmo com a função ativa no MT5, só poderemos usar quando as corretoras estiverem OK com essa funcionalidade.

Se alguém de alguma corretora conseguir esse tipo de informação, seria interessante compartilhar aqui para gente. ;)

Para ficar atualizado e saber as novidades do MT o link é esse: http://www.metatrader5.com/en/releasenotes

Flwzzzzzzzzzz

Sobre Hedge

Galera, nos post's anteriores mencionei que precisaríamos esperar uma posição das corretoras, para implementação de Hedge. Hoje parece que aconteceu. Pelo menos na conta demo da Rico, a função está habilitada. Algumas pessoas ficaram confusas, porém é uma ótima noticia, entrei em todas as outras contas demos que tenho, de outras corretoras, e apenas a da Rico está com Hedge habilitado.

Sobre a conta Produção

Pelos relatos da galera no chat do portal, não afetou a conta produção, então podem ficar tranquilos!

Sobre os robôs

Pelo menos na conta demo, o robô Duran se confundiu com as realizações parciais, mas ele desligou assim que percebeu que estava comprado e vendido. Ponto extra para o Vilela!!!! Conheço poucos programadores que se dão ao trabalho de cobrir possíveis "falhas lógicas".

E agora?

Nos resta esperar noticias da Rico. Mas no geral é interessante, temos essa nova funcionalidade ( que na verdade é velha pois no MT4 existia ) e podemos pensar estratégias diferentes. Isso claro se for implementada na conta Produção.

Fuizzzzzzzzzzzzzzzzzzz

A escolha do período gráfico é a chave...

A maioria das corretoras tenta atrair traders novatos para fazer scalper em períodos gráficos pequenos, com a justificativa básica de que maior frequência de trades quer dizer mais lucro. Mas nada pode estar mais longe da verdade (O Arturo mandou bem nessa rsrs), a maioria dos traders não perde seu dinheiro para o mercado, mas sim para as corretoras e depois fica se perguntando como isso aconteceu ou o que deu errado! o.O

Se você escolher o período gráfico sem fazer a "matemática", você vai perder dinheiro, mesmo sendo um ótimo trader!

Tenha paciência em ler esse post: Porque os traders intradays falham ao selecionar seus períodos gráficos antes de começar a operar.

Fique sempre de olho na relação entre AAE e o custo por trade, evite operar em períodos gráficos onde a expectativa matemática para as suas operações é negativa!

Se você é um trader novato, você deve considerar seriamente operar períodos gráficos diários ou H4, onde os custos de transação são reduzidos ao minimo em relação aos ganhos potenciais. É só ter um pouco de paciência e você vai conseguir ótimos retornos.

Configurações e Parâmetros

Quando você carrega o indicador em qualquer gráfico você é apresentado a um conjunto de configurações e parâmetros.

Não se desespere se você acha que são muitos e complexo, como eles estão separados por grupos, eles são praticamente auto-explicáveis. Aqui o que cada grupo de paramentos faz:

Indicator Settings

O indicador está sempre procurando certos padrões de preços em um período variável, começando pelo alcance do período de rompimento (breakout period range) e filtrando por padrões Donchian, ou em outras palavras, os maiores ou menores números dos candles. Para ser mais profundo em períodos gráficos menores, você precisa aumentar o parâmetro: Range.

Dashboard and Analysis

Exibe ou esconde o painel de analises no topo esquerdo da tela

Drawing Boxes

O indicador desenha caixas ao redor dos padrões de gatilhos de entrada, escolha a cor que mais gosta!

Alerts

Habilita alertas visuais, email, notificações e sons para os rompimentos.

Developers ( É com você @Vilela)

Se você quiser construir um EA ou robô, você pode ler os dados do indicador usando a função iCustom() mostrada abaixo. Se quiser mais informações sobre ela clique aqui.

//---- Read values from the signal buffer
int start()
{
// Read signal for this bar
double value = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_DayTrading_LICENSE", 4, 1);
// Do something
if(value == OP_BUY) { /* Your code for bullish signal */ }
if(value == OP_SELL){ /* Your code for bearish signal */ }
if(value == EMPTY_VALUE) { /* Your code if no signal */}
// Exit
return(0);
}

Perguntas mais frequentes

Esse indicador é magico? como consegue encontrar a ponta de cada topo e fundo?

Não, ele não faz isso. Não existe mágica aqui. O indicador apenas reage a topos e fundos quando encontra certos padrões de preço.

Você tem completa certeza de que ele não se redesenha ou trapaceia?

Sim, o indicador não se redesenha e muito menos trapaceia. No vídeo sobre ele você pode ver no BackTest Visual, que os sinais aparecem apenas na formação do ultimo candle. Os sinais passados não são escondidos de maneira nenhuma, inclusive os trades com perda são destacados.

Eu posso fechar meus trades quando os sinais forem opostos?

No momento em que um sinal ou entrada oposta é desenhada, já é muito tarde para finalizar seu trade. Qualquer trade deve ser administrador e fechado antes que o próximo sinal seja dado. Ele não é um indicador "always-in-the-market".

Eu não opero no intraday. Esse indicador pode ser util?

Sim, absolutamente. Inclusive ele funciona muito melhor em H4, ou gráficos diários ou semanais.

Eu recebi milhares de sinais quando carreguei o indicador em um período gráfico pequeno, tipo M1 ou M5, e a diferença entre os sinais não deixou eu ganhar um lucro descente. O que eu posso fazer?

Você pode mudar para períodos gráficos maiores onde a diferente entre sinais não vão matar o seu lucro, ou você pode aumentar o parâmetro Range minimo, afim de diminuir a intensidade dos sinais de entrada. Operar mais não quer dizer necessariamente mais lucros, você deve encontrar o melhor balanço entre as suas expectativas de lucro e a diferença entre cada um dos sinais para cada trade.

Como eu posso evitar os sinais de entradas com perdas?

Entradas com perdas são parte do jogo, entre tanto a maioria delas são ativadas por violinadas repentinas nos candles que desconfigura os padrões de preço. Se você consegue evitar esse tipo de candles você estará a salvo.

Qual a melhor confirmação de uma entrada para um trade?

Não existe uma por padrão. A confirmação para cada trade depende de você!

Olá Thiago,

Como eu disse, faz tempo que tinha feito esse post, tive que procurar a planilha, nem usava ela mais. Fiz ela quando estava estudando. Nem considero mais a melhor maneira de acompanhar os trades. E sim, é possivel que não bata, nem sabia dessa informação! Obrigado por compartilhar.

Fui!

Ótimo tópico @RodrigoTeodoro !

Bem escrito e estruturado, obrigado por compartilhar suas experiências.

FAla @Marco-Aurelio-Techio,

Dúvidas são normais rsrs a ideia é essa mesma. Conversando que a gente aprende! Vou te chamar inbox e conversamos melhor. Como está muito abrangente suas perguntas vamos tentar afunilar rs

Aviso ao pessoal que está usando o meu SET como base:

Amanhã dia 15, especialmente dentro de uma quarta-feira, estou aumentando o numero de lotes.

Segundo as minhas analises é um dos melhores dias desse SET. ;)

Vamos fazer dinheiro cambada, afinal estamos aqui para isso.

Isso mesmo @danielcrj. Abaixo de -3! ;) Desculpe se ficou confuso!

@danielcrj,

Dentro do MT5 faz total diferença. acima de +3 a logica dos trades não tem relação nenhuma com os próximos trades a serem executados pelo algoritmo. Diferente de um resultado -3, onde os próximos trades podem ter 99% de relação com os resultados do seu teste.

;)

Olá @danielcrj, @Renato, @RodrigoFriburgo e @rtoliveira,

Obrigado pelos elogios de todos, montei o post para a comunidade imaginando que poderia ajudar de alguma forma.

Sobre 2 Robôs no mesmo ativo @danielcrj respondeu, agora sobre a comparação entre Z-Score e DD, como eu disse estou preparando um post com todos os parâmetros resultantes do Strategy Tester. O que você deve buscar @danielcrj é que você não pode simplesmente comparar um em detrimento do outro, o conjunto e o equilibro de todos os parâmetros é mais importante que a comparação entre 2 parâmetros isolados.

Falando sobre o Z-Score, ele é uma indicação de desvio da dispersão sobre sigma, sendo mais simples, é quase o básico sobre desvio padrão, ele tenta mostrar qual a dispersão ou variação que existe na correlação entre os trades. Quanto menor, mais correlacionados eles estarão. Como eu comentei, valores abaixo de -3 tem uma boa performance e você pode ficar feliz e satisfeito, porém acho que quanto mas puxado melhor, pelo visto é uma particularidade dos dados que estamos trabalhando, ou seja, do mercado financeiro. rsr Pelo menos nos testes ele vem mostrando mais equilíbrio quando é mais "forte".

Fuizzz

@Trader60

Várias perguntas rsrs

Sobre o processo, não é propriedade intelectual não. Achei que era muito extenso para o post e para a proposta dele.

Faz o seguinte, pega o meu email e podemos conversar melhor, estava esperando alguém com essa pegada para poder conversar rsrs

danrop.23@gmail.com

Obrigado,

Fala cambada, Danrop na área.

Faz um tempo que venho estudando a fundo o MT5 e suas versões anteriores, com objetivo de entender melhor seus parâmetros e melhorar de forma considerável as estratégias automatizadas, os famosos EA ou Robôs. Se você não sabe do que estou falando recomendo olhar este outro post que fiz com o básico do básico sobre Robôs: https://forum.portaldotrader.com.br/topic/393/conc...

Sou fissurado em analise de dados e fiz alguns cursos sobre Data Science e Data Mining, por isso utilizo ferramentas e conceitos de forma mesclada para fazer minhas analises. Porém o mais importante para um "Cientista dos Dados" são basicamente os dados rsrs E vamos falar deles aqui nesse post.

Voltando o tema, nosso querido amigo e mestre @Rodrigo-Cohen, dividiu sua expertise com a gente e liberou um SET de sua autoria, o famoso 18 de Abril, que por sinal foi incrivelmente bem configurado. Como não sou bobo, comecei pelo SET dele e através que algumas analises, que considero imprescindível para qualquer um que for operar com robôs, consegui um belo ganho de Performance.

Antes de chegar no SET propriamente dito, quando eu digo Performance, não me refiro simplesmente a mais lucro, mas sim em um equilíbrio de todos os parâmetros resultantes da operação do robô.

Sendo assim não adianta aumentar o lucro, se você vai perder Z-Pontuação, por exemplo.

O que nos leva a outro ponto, se você não sabe o que os resultados (ex: Z-Pontuação) significam, fica impossível analisar e buscar novos caminhos para melhorar um SET.

Porém para explicar todos os paramentos resultantes do MT5 vou precisar de outro post. :) Em breve pessoal.

Ainda sobre melhorias de Performance, não estou falando apenas da optimização, que dá um trabalhão, mas falo da lógica por trás da construção do SET, e por consequência da lógica da estratégia que foi automatizada.

Entenda que algumas estratégia automatizadas são muito mais abrangentes, digo genéricas, e outras muito mais pontuais ou situacionais.

Algumas estratégias genéricas chegam ao ponto de rodar o histórico de anos de um ativo e ainda se dar bem. Do outro lado, temos por exemplo o SET do @Ruy: Bom dia Duran, completamente situacional.

Por isso é necessário um equilíbrio, a busca de harmonia entre o quão genérico ou quão situacional a sua estratégia automatizada deve ser. O SET, ou as configurações dessa estratégia, herdam essa necessidade de equilíbrio.

Outro ponto que reforça esse trabalho de equilíbrio das estratégias e consequentemente do SET, é o fato de não podemos confiar cegamente nos dados que temos, por um simples motivo: existem divergências entre corretoras e plataformas.

Mencionei no inicio do post, os dados são a base, a parte mais importe para quem se atreve a mergulhar de cabeça e encontrar novos caminhos. Exemplo prático: Você encontra um padrão porém com dados imprecisos, logo seu padrão pertence única e exclusivamente ou seu mundinho impreciso.

Buscando uma analise mais profunda, utilizei algumas técnicas de engenharia reversa para poder analisar os dados que a plataforma MT5 recebe da corretora e posteriormente monta o seu gráfico bunitin de candles rsrs

Então temos o seguinte Fluxo:

Fiz esse processo para várias séries históricas de diversas corretoras que eu tinha acesso, o ideal seria conseguir o marketdata puro da Bolsa, mas como não estou nesse nível ainda, vamos deixar para o futuro.

Aqui eu reconstruí o gráfico de variação de preço e volume de negociações, no período gráfico de 5 minutos, em um dia especifico qualquer. Na verdade analisei vários dias para saber se existia realmente inconsistência entre os dados.

Nesse exemplo, a variação do preço e o volume são parecidos, mas não se engane existem diferenças, além disso as faixas de preço aonde as variações ocorrem, para minha surpresa são divergentes, apesar de estarmos olhando o mesmo dia e ativo. Porém isso não atrapalha muito, tanto faz em que faixa de preço está, o mais importante é a variação coincidir.

Podemos concluir que esse é um ponto a favor da analise focada em equilíbrio de estratégias automatizas e seus respectivos SET’s.

Depois de uma porrada de combinações e avaliações de cada um dos SET’s resultantes das minhas optimizações, focadas em equilíbrio, conquistei algumas coisas muito interessantes:

1. Aprendi muito sobre a Estratégia que foi automatizada.
2. Aprendi mais ainda sobre o Ativo em questão.
3. Melhorei minhas habilidades de Data Science.
4. Melhorei meu conhecimento sobre a plataforma: MT5.

Por isso recomendo, se você vai utilizar estratégias automatizadas, você terá que estudar muito, porém, igual ao risco x retorno, onde maior o risco maior o retorno, mais estudo é é igual a mais conhecimento.

Comparação dos SET’s

Novamente, os set’s variam de pessoa para pessoa, nosso objetivo aqui é estudar e descobrir novos caminhos de aperfeiçoamento.

Por isso, estude e utilize os SET’s principalmente para aprender e construir a sua lógica de funcionamento para cada estratégia automatizada, dessa forma você vai conseguir evoluir e melhorar seu SET, ao invés de ficar correndo pela internet buscando o melhor.

Havia mencionado aqui no post que para comparar e analisar é preciso saber o que significam os resultados, futuramente trarei um tópico com essas explicações. Porém quero que fique bem claro:

Eu AVALIO todos os resultados.

Eu ACREDITO que nenhum deles deva ser ignorado.

Afinal todos eles estão ali por um motivo, eles resumem os dados e mostram o que é importante analisar. Da mesma forma que um Indicador, obviamente indica uma informação relevante no seu gráfico.

Porém como não temos o dia inteiro rsrs Vou falar apenas sobre alguns deles.

Com os SET’s comparados lado a lado temos: Mesmo período gráfico (5MIN), mesmo ativo (WDO) e mesmo período de duração do teste (2013~2016).

Sendo mais preciso: Barras e Ticks exatamente iguais.

Voltando ao tema equilíbrio, eu utilizo períodos maiores para equilibrar SET’s mais genéricos.

Acredito em algumas vantagens dessa forma de analise, optimização e equilíbrio:

1. Não preciso olhar com tanta frequência o mercado afim de fazer optimizações.
2. Prazo de validade do SET maior (Apenas suposição)
3. Do lado da analise, padrões mais fortes de comportamento da Estratégia.

Sendo assim vamos aos resultados comparados:

Como mencionei, resumo básico sobre o que são os resultados.

Fator de Lucro: Obvio, para cada R$ 1,00 investido, tenho retorno de R$ 1,66. Simples e prático, quanto maior melhor. Medida: Interessante acima de 1.

Índice Sharpe: Basicamente ele avalia risco x retorno de um determinado investimento. Artigos interessantes para entender melhor aqui e aqui. Medida: Próximo ou acima de 0.50 | Perfeito 1.

Lucro Liquido total: Básico para avaliações, é o que importa… o resultado financeiro.

Média de Lucro e Média de Perda: Com essas médias é possível tirar diversas conclusões e regular outros resultados. Ex: Se você tem uma media de perda maior que de lucro, então você precisa ficar de olho no resultado do parâmetro: Porcentagem de Acerto.

R.M. Capital liquido e R. M. Saldo: Esse tem uma pegadinha, desde o MT4 os rebaixamentos não estão bem claros, principalmente o Relativo e Absoluto, li diversos artigos e ainda não consegui entender direito. Porém o Máximo, ou Rebaixamento Máximo é simples, precisamos entender apenas o que ele quer dizer com Capital liquido ou Saldo.

Saldo ou Balance: É o valor real de dinheiro que você tem na sua conta assim que suas posições são FECHADAS.

Capital Líquido ou Equity: É a variação do dinheiro que você tem em operação apenas durante as posições ABERTAS.

Ex.: Você tem R$ 1.000,00 na conta, logo tem R$ 1.000,00 de Saldo. Sabe quando você abre uma posição e toma aquele calor ? Sabendo inclusive que ele pode ultrapassar o seu Saldo de forma negativa ou positiva. Então, Capital Líquido ou Equity é isso, ele é dinâmico. Porém o único valor real de perda ou ganho será o seu Saldo assim que finalizar sua posição. Pouco importa se você tomou -1000 pontos de loss, a grosso modo se você não fechar a sua posição, você ainda pode recuperar e lucrar. rs ;) Desculpe pelo exemplo absurdo rsrs Liberdade poética.

Z-Pontuação: Esse é bem interessante e eu gosto muito. Ele basicamente é a relação entre os trades, ou seja uma probabilidade dos trades repetirem seus padrões de ganho ou perda consecutivamente. Existe um calculo estatístico especifico, porém o mais importante a saber é que necessariamente precisa estar acima de -3.

Quando o post sobre todos os resultados estiver pronto conversamos novamente sobre esse tema.

Conclusão da Comparação

Equilíbrio é o que manda. Quanto mais equilibrado os resultados, melhor.

No final é uma eterna busca entre risco x retorno dentro de cada parâmetro resultante. As vezes você perde um pouco no rebaixamento porem ganha o dobro no resultado liquido.

Observações sobre o Download do SET

Estou colocando o SET para download, porém temos um pequeno problema. @Rodrigo-Cohen cantou a bola no portal e no grupo do facebook.

Se muita gente usar o mesmo SET, com exatamente os mesmo parâmetros de entrada, todos esse exercito de robô pode acabar “pesando” essas entradas e inviabilizando as estratégias automatizadas por diversos motivos.

Fiquei pensando em como resolver isso, pois queria que os SETs continuassem a funcionar e que pudessem ser compartilhados, assim cheguei em uma conclusão que pode fazer sentido.

As entradas são controladas principalmente pelos indicadores do robô duran (HiLo e ST) e pelo parâmetro “Pontos para Entrada”.

Podemos discutir duas coisas:

1. Como compartilhar o SET: Caso sua optimização não mexa muito nos indicadores ou pontos de entrada, todos podem usar como base o SET do @Rodrigo-Cohen, que de certa forma foi sacrificado, o famoso boi-de-piranha. rsrs

1. Como usar os SETS: Você gostou e quer usar o meu ou do @Ruy, que é muito bom por sinal. Sugiro que você mesmo começar a optimizar esses paramentos de entrada.

Ou seja, seria interessante distribuir um SET INCOMPLETO, sem as configurações de entrada.

Se você é iniciante pode usar o Boi-de-piranha do @Rodrigo-Cohen para começar.

Caso você tenha alguma noção encontre suas melhores entradas.

A ideia principal é que todo mundo possa utilizar o SET para estudar e criar as suas próprias variações. Quem sabe você não consegue melhorar ainda mais esses resultados? Se você não tentar, nunca vai saber. E depois, compartilha com a gente! rs

Sendo assim a sugestão é: Baixe o SET e utilize como ponto inicial os paramentos dos indicadores do SET 18 de abril do @Rodrigo-Cohen, porém saiba que como tem muita gente usando, você invariavelmente vai ter que melhorar esses parâmetros para encontrar novas entradas e sair dessa multidão rssr

Quem está criando SET’s poderia simplesmente não compartilhar mas eles, porém essa é uma solução para continuar compartilhando, sem inviabilizar o uso futuro do SET.

Novamente, estou pensando no bem geral da comunidade e no futuro das boas configurações de robôs. ;) Download abaixo:

Data Science e a Analise em busca de Equilíbrio

Galera, a principio não conseguirei explicar “Como ou que Técnicas” utilizei, seria a mesma coisa que perguntar para um engenheiro mecânico com ele constrói um carro.

Não falo isso por arrogância, mais Data Science, como o próprio nome diz é uma ciência e precisa de muito estudo através de diversas disciplinas correlacionadas. Porém quem quiser saber mais e conversar comigo posso ajudar indicando leituras ou cursos.

O ponto aqui é mostrar outras formas de conseguir o tal equilíbrio que eu tanto falo.

Uma comparação rápida e uma conclusão mais rápida ainda

Esse gráfico mostra a frequência e alcance do lucro ou prejuízo durante todo o histórico de operação.

Olhem como fica fácil perceber que o SET Danrop não arriscou mais do que o SET Cohen, em alcance, porém alcançou picos maiores de lucro.

Porém com relação a frequência, apesar do SET Danrop ter alcance igual ao SET Cohen no prejuízo, a frequência com que ele bate na linha de referencia é muito maior.

Olhando outros resultados, podemos medir facilmente, com apenas um gráfico, duas dimensões (Alcance x Frequência) muito interessantes, e que podem te dar informações valiosas para trabalhar um pouco no equilíbrio que o SET merece.

Outra analise, outra conclusão e ideias muito maneiras.

Lembra quando falei que um histórico maior dava mais força para alguns tipos de analise, então essa analise é uma delas.

Esse é o saldo por dia de todo o histórico de dados, fica simples avaliar quais os dias com maior probabilidade de prejuízo, porém é sempre necessário olhar qual é a “amostra” ou quantidade de dias que foram utilizados para calcular o saldo. Nessa representação encontramos a força do resultado em uma escala de cores, quanto mais escuro mais dias foram necessários para gerar esse saldo.

Quanto maior o histórico, maior a quantidade de dias e melhor será a analise sobre o saldo dos dias. Tem alguns outros detalhes técnicos e estatísticos, mas como eu disse é demais para esse post.

Comparando com o SET Cohen, descemos de 9 dias com saldo ruim para apenas 6 dias. Foi através dessa analise que conseguir ideias para seguir buscando novos caminhos para optimizações.

Conclusão sobre Analises e Data Science

Como eu disse, é apenas uma pequena fração do que eu faço, quero sempre analisar melhor meus dados, justamente para conseguir brincar com eles e extrair o máximo de ideias e caminhos possíveis.

Porém, não é sempre que se chega em um caminho descente, a maior parte do tempo você simples não consegue achar nada, perde-se muito tempo ajustando e criando representações, e no final… não vem nenhuma ideia.

Esse inclusive é o conceito de Data Mining, você está literalmente minerando os dados, da mesma forma que um minerador que gasta tempo e energia e as vezes volta para casa com ou sem uma pequenina pepita de ouro. rs

Valeu galerê … espero ter ajudado de alguma forma.

Fuizzzzzzzzzzzz

Nova opção da DELL! \o/

Provável que demore para chegar no Brasil, mas é uma ótima ideia.

http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=210-AHSQ