Corrigindo @RODRIGO COHEN, Havia feito a conta do lucro líquido errado. Na verdade os R$ 4.611,00 já consideram a corretagem, então são 1.280 pontos líquidos por mês.

De qualquer forma, com certeza tem espaço para melhorar, principalmente no que tange ao horário de operação (problema é que a forma que o Vilela implementou dificulta em muito a otimização dos horários).

Abs

Daniel.

@danielcrj disse:

Segue o melhor resultado que cheguei até o momento. Cada Tick, M10, ano de 2016. Dá uma média de 1000 pontos liquidos de corretagem por mês e por contrato (o resultado é operando com 3 contratos).

Excelente post Danrop! Assim que eu terminar de otimizar o meu vou postar aqui o set. Eu também prezo pela "longevidade" do set.

Segue o melhor resultado que cheguei até o momento. Cada Tick, M10, ano de 2016. Dá uma média de 1000 pontos liquidos de corretagem por mês e por contrato (o resultado é operando com 3 contratos).

Tenho a mesma dúvida....

@RodrigoSantos disse:

Olá @msk_poa_rs, parabéns pelo Post, muito interessante. Seguinte, fiquei pensando sobre a janela de tempo que você está utilizando para os back tests das suas estratégias de day trade. Chegaste a fazer uma análise comparativa?
Por exemplo, otimizar um set de day trade utilizando um período de 6 meses e deixar este set rodando por um mês. Em paralelo, otimizar este mesmo set utilizando um período menor, como o de 21 dias que você utiliza, e colocar este rodando em paralelo ao primeiro, refazendo a otimização semana a semana, pelo mesmo período de um mês. Provavelmente você teria que colocar os dois sets rodando em contas diferentes, em paralelo, podendo ser inclusive em conta demo.

Minha dúvida é quanto a real eficácia de otimizar o mesmo set toda a semana, ao invés de otimizá-lo uma única vez para um período de tempo maior, onde em tese se buscaria um resultado mais consistente por um período de tempo longo.
Sei que pode ter ficado confuso, mas realmente fico com essa dúvida: Otimizar semana a semana (utilizando 7, 14 ou 21 dias) ou otimizar mês a mês (utilizando períodos mais longos como 3 ou 6 meses).
Bom, parabéns novamente e um abraço!

Tenho a mesma dúvida....

@RodrigoSantos disse:

Olá @msk_poa_rs, parabéns pelo Post, muito interessante. Seguinte, fiquei pensando sobre a janela de tempo que você está utilizando para os back tests das suas estratégias de day trade. Chegaste a fazer uma análise comparativa?
Por exemplo, otimizar um set de day trade utilizando um período de 6 meses e deixar este set rodando por um mês. Em paralelo, otimizar este mesmo set utilizando um período menor, como o de 21 dias que você utiliza, e colocar este rodando em paralelo ao primeiro, refazendo a otimização semana a semana, pelo mesmo período de um mês. Provavelmente você teria que colocar os dois sets rodando em contas diferentes, em paralelo, podendo ser inclusive em conta demo.

Minha dúvida é quanto a real eficácia de otimizar o mesmo set toda a semana, ao invés de otimizá-lo uma única vez para um período de tempo maior, onde em tese se buscaria um resultado mais consistente por um período de tempo longo.
Sei que pode ter ficado confuso, mas realmente fico com essa dúvida: Otimizar semana a semana (utilizando 7, 14 ou 21 dias) ou otimizar mês a mês (utilizando períodos mais longos como 3 ou 6 meses).
Bom, parabéns novamente e um abraço!

Corrigindo @RODRIGO COHEN, Havia feito a conta do lucro líquido errado. Na verdade os R$ 4.611,00 já consideram a corretagem, então são 1.280 pontos líquidos por mês.

De qualquer forma, com certeza tem espaço para melhorar, principalmente no que tange ao horário de operação (problema é que a forma que o Vilela implementou dificulta em muito a otimização dos horários).

Abs

Daniel.

@danielcrj disse:

Segue o melhor resultado que cheguei até o momento. Cada Tick, M10, ano de 2016. Dá uma média de 1000 pontos liquidos de corretagem por mês e por contrato (o resultado é operando com 3 contratos).

Segue o melhor resultado que cheguei até o momento. Cada Tick, M10, ano de 2016. Dá uma média de 1000 pontos liquidos de corretagem por mês e por contrato (o resultado é operando com 3 contratos).

Ficou excelente PHG! Já coloquei pra rodar um duranzinho baseado no seu .set com algumas alterações.

Aproveitando, você otimizou com a base de dados de qual período?

@paulohenrique disse:

@Rodrigo-Cohen Cohen gostou do meu set haha, grato por ajudar.

@Artemisio To usando um um set baseado no do @DANROP... Entrou hoje duas vezes. Primeiro deu um RP interessante e a segunda ainda está rolando com gain em longinquos 3550... Vamos ver...

@danrop, agora me enrolei com a sua explicação... Mas no fim das contas, é melhor que cheguemos a números negativos abaixo de -3 correto?

@Danrop disse:

@danielcrj,
Dentro do MT5 faz total diferença. acima de +3 a logica dos trades não tem relação nenhuma com os próximos trades a serem executados pelo algoritmo. Diferente de um resultado -3, onde os próximos trades podem ter 99% de relação com os resultados do seu teste.


;)

@danrop, Na prática do backtest do MT5, faz diferença o z-score ser positivo ou negativo? Ou seja, um resultado com z-score -4 é tão bom quanto um +4 non caso dos outros resultados serem iguais?

@danrop. Otimizei set baseado no seu e, pelo menos no backtest, ficou sensacional. Já está na Real, vamos ver o desempenho.... Vou atualizando aqui...

@Renato. Aí tudo bem... nenhum problema... Em ativos diferentes você pode rodar o mesmo robô ou diferentes robôs.. Tanto faz...

@Trader108

Magic Number só existe no MT4. No MT5 não é possível usar mais de um EA no mesmo ativo (a não ser que os dois EAs tenham sido implementados para funcionarem assim, mas isso seria bem complexo, tanto que até hoje não vi nenhum que assim funcione).