Pessoal, a efeito de estudo, ontem ocorreu algo muito interessante com o robô para mim. Ontem peguei um slippage de 0.5 ponto na entrada pelo setup do Duran. Até aí algo bem comum e normal e poderia até ser uma entrada normal se pensando no set do Cohen de 18 de abril, já que este levava em conta 0.5 ponto acima da sinalização do setup. Bom, como mencionei o resultado disso foi muito interessante para efeito de estudo e aprendizado, pois no fim acabei perdendo um trade bonito. O intuito desse post é mostrar com um exemplo prático que resultados de backtestes - e conta demo - podem ser - e serão - diferentes da conta real, afinal estamos sujeitos a liquidez e o famoso delay de processamento de ordens. Na conta real, por 0.5 ponto ele pegou o stop de break even, enquanto no backtest ele "sobreviveu" milagrosamente e deu gain por "exaustão" momentos antes do fechamento da bm&f. Seguem aí dois prints para vocês poderem compreender melhor:

Conta Real

Backteste/Conta Demo

@danielcrj Pois é. Estou com um set baseado também, mas infelizmente ele pegou loss máximo nessa segunda operação. O Duran esse mês não está indo bem pra mim.

Fala @Trader535! Vamos por partes, como diria Jack...

1) Sobre o sinal de entrada: O SilverTrend sinalizou compra, no entanto o HiLo sinalizava venda no momento. Sendo assim, em sinais divergentes, o robô não opera. Ambos tem que sinalizar ou venda, ou compra, e aí sim o robô arma as ordens.

2) Sobre os horários: primeiramente, depende do set. Esse set de 18 de abril do Cohen está programado para iniciar operações 9h10 (se não me falha a memória); parar de fazer entradas 12h00, ou seja, independente dos sinais não abre mais operações, porém se estiver com alguma aberta, segue com essa operação normalmente; e, finalmente, encerrar as posições abertas 17h45, isto é, fecha posições a preço de mercado neste horário, sendo elas gain ou loss, levando em conta que essa operação não atingiu objetivos de gain, ou de stop.

Pessoal, a efeito de estudo, ontem ocorreu algo muito interessante com o robô para mim. Ontem peguei um slippage de 0.5 ponto na entrada pelo setup do Duran. Até aí algo bem comum e normal e poderia até ser uma entrada normal se pensando no set do Cohen de 18 de abril, já que este levava em conta 0.5 ponto acima da sinalização do setup. Bom, como mencionei o resultado disso foi muito interessante para efeito de estudo e aprendizado, pois no fim acabei perdendo um trade bonito. O intuito desse post é mostrar com um exemplo prático que resultados de backtestes - e conta demo - podem ser - e serão - diferentes da conta real, afinal estamos sujeitos a liquidez e o famoso delay de processamento de ordens. Na conta real, por 0.5 ponto ele pegou o stop de break even, enquanto no backtest ele "sobreviveu" milagrosamente e deu gain por "exaustão" momentos antes do fechamento da bm&f. Seguem aí dois prints para vocês poderem compreender melhor:

Conta Real

Backteste/Conta Demo

Junho foi com emoção (um calor tremeeeendoooo), mas no fim deu GAIN. Uma salva de palmas ao Danrop, que fez um brilhante trabalho de "mineração de dados". Seguem os resultados financeiros de Junho, operando com 3 contratos e set um pouco modificado em relação ao original:

Só para uma breve explicação, sobre a taxa de acerto (ou Gain/Loss) não contei um "peso" para as operações. Assim foram 12 gains vs. 4 Loss ao longo do mês. O resultado final poderia ter sido ainda melhor, caso o robô não operasse mais de 1 vez por dia, pois em dois dias ele deu gain na primera operação e teve loss na segunda. Outra questão interessante é que com esse set a média de gains é de 8 dias para 1 dia de loss, sendo que não opero no primeiro dia útil do mês, nem nos dias 24, seguindo a recomendação de análise histórica do Danrop.

@Danrop Não tenho certeza como funciona e se pelos backtests vai ter uma performance melhor do que a atual, mas aqui segue uma sugestão para os próximos updates: Um parâmetro que permita ligar/delisgar uma "trava" de operação.

Por exemplo, quando estou comprado e há um sinal divergente no SilverTrend, o robô encerra a operação a mercado.

Nesse mês em dois dias, o robo deu gain e mais tarde entrou em outra operação com loss. Esses loss poderiam ser evitados se o robô ficasse com "medinho" da bolinha contrária. É uma ideia, lembrando que não tenho qualquer pista de se é melhor ou não, mas vale a discussão.

@danielcrj Pois é. Estou com um set baseado também, mas infelizmente ele pegou loss máximo nessa segunda operação. O Duran esse mês não está indo bem pra mim.

Pegou alguma operação hoje @Danrop ? Aqui ele ficou na preguiça.

Hoje (Segunda-feira, 06/06/2016) aconteceu comigo também. Mas não acredito ser um problema tão grande, já que a ordem foi executada. Segue a imagem:

@Trader100 disse:

@Rodrigo-Cohen apareceu duas vezes na conta real. Na saida ele deu a ordem stop gain e apareceu FROZEN (no log apareceu Ordem ou posição congeladas) depois apareceu a execucao da ordem, mas na vela ficou escrito frozen.