Moore;
na sua resposta abaixo ao renag; vc menciona que um DT pode virar um ST. devido a diferença nos tempos graficos essa mudança de operação nao seria muito arriscada?
Moore;
na sua resposta abaixo ao renag; vc menciona que um DT pode virar um ST. devido a diferença nos tempos graficos essa mudança de operação nao seria muito arriscada?
olá Moore;
fiquei com a impressão que esses movimentos anti tendencia são possiveis em períodos curtos de tempo, intra day mais especificamente; e que para períodos maiores de tempo, swing ou position, esses movimentos ficariam mais arriscados. estou certo em meu raciocícnio?
abraços
OLá moore,
fiquei com a impressão que bandas de bollinger e IFR teriam a mesma finalidade, ou seja, os dois mediriam a sobre compra e a sobre venda. seria correto afirmar isso?
caro sasaki;
se entendi corretamente; devemos ajustar os indicadores de volatilidade para períodos mais curtos em situações de mercados lateralizados; daí pergunto: em tais condiçoes não seria mais indicado não fazer negócios?
Olá Moore;
position trades são considerados, pela maioria dos analistas que vi, tradings de menor alavancagem quando comparados ao DT. pergunto se vc concorda com essa afirmação e qual seria um retorno percentual sobre o capital razóavel de esperar nesse tipo de trade?
abraços
Sasaki;
em sua resposta ao ksio7 voce falou sobre estrategias para operar congestão; muita gente fala que operar congestão nao é lucrativo e só operar tendência vale a pena. Voce concorda com essa afirmação?
abraços
olá Sasaki;
onde posso aprender mais sobre as correlações dos mercados? alguma bibliografia sobre o assunto da aula?
abraços
olá Sasaki;
onde posso aprender mais sobre as correlações dos mercados? alguma bibliografia sobre o assunto da aula?
abraços
Sasaki;
em sua resposta ao ksio7 voce falou sobre estrategias para operar congestão; muita gente fala que operar congestão nao é lucrativo e só operar tendência vale a pena. Voce concorda com essa afirmação?
abraços
olá Sasaki,
quando voce fala em 5 dias com ganhos de 100,00; esse valor é diário ou na soma dos 5 dias?
abraços
Olá Moore;
position trades são considerados, pela maioria dos analistas que vi, tradings de menor alavancagem quando comparados ao DT. pergunto se vc concorda com essa afirmação e qual seria um retorno percentual sobre o capital razóavel de esperar nesse tipo de trade?
abraços
caro sasaki;
se entendi corretamente; devemos ajustar os indicadores de volatilidade para períodos mais curtos em situações de mercados lateralizados; daí pergunto: em tais condiçoes não seria mais indicado não fazer negócios?
OLá moore,
fiquei com a impressão que bandas de bollinger e IFR teriam a mesma finalidade, ou seja, os dois mediriam a sobre compra e a sobre venda. seria correto afirmar isso?
Moore;
na sua resposta abaixo ao renag; vc menciona que um DT pode virar um ST. devido a diferença nos tempos graficos essa mudança de operação nao seria muito arriscada?
olá augusto;
seria interessante usar a contagem de candles juntamente com médias móveis para identificar uma tendência e assim evitar mercados laterais?
CSL...por que voce considera POder sem Limites do Tony Robins como livro essencial para um trader? Qqual o conteudo nele seria importante para gente?
abraçao.
olá Moore;
fiquei com a impressão que esses movimentos anti tendencia são possiveis em períodos curtos de tempo, intra day mais especificamente; e que para períodos maiores de tempo, swing ou position, esses movimentos ficariam mais arriscados. estou certo em meu raciocícnio?
abraços