Obrigado aos dois pela participação.
Trader8557, também percebi que quando otimizo em períodos menores meus resultados são mais atrativos. Em 1 mês, por exemplo, parece ser fácil alcançar os resultados que espero, mas não me sinto confortável com eles. Aí coloco para rodar o backteste do setup otimizado no período de 1 mês nos últimos 3 meses e apresenta bastante variação. Se no mês de criação chegou a 55% de acerto nas negociações nos dois meses anteriores chegou a ter até 40%. Como não tenho experiência não sei dizer se isso é normal ou não.
M.Clique, vou resumir todas as informações que você passou da forma que entendi. Por favor, me corrija se estiver errado.
- Otimizar de 5 a, no máximo, 10 parâmetros por vez;
- Quando otimizo um determinado parâmetro estou procurando o melhor resultado para ele dentro das configurações dos demais;
- Sempre esperar as otimizações terminarem por completo, salvo exceções;
- Ao analisar resultados de backtestes dar atenção especial ao índice sharpe que deve ser no mínimo 0.20;
- Sempre fazer backteste após a otimização;
- O rebaixamento máximo deve ser 12%;
- Rodar robô durante 3 meses em conta demo antes de ir para a real;
- Definir dois períodos, um maior e outro menor, para rodar a otimização;
- Se atentar na quantidade de negociações para saber se os resultados são, estatisticamente falando, confiáveis;
- Colocar para rodar os dois setups criados em conta demo (maior e menor período) e então escolher um dos períodos como padrão para meu modelo de otimização.
Não sei se estou certo, mas foi isso que consegui entender. Dito isto, me surgem as seguintes dúvidas:
- Existe uma ordem de parâmetros para otimizar ou sou eu quem define isso?
- Qual o período usar (+ ou -) para otimizar um robô para day trade?
- Quando você fala para usar dois períodos você que dizer, por exemplo, otimizar um em 3 meses e outro em 6 meses?
- Depois de algumas pesquisas cheguei a seguinte base para analisar os resultados de um backtest, são eles:
- Fator de lucro mínimo 1.7
- Rebaixamente máxima 12
- Fator de recuperação no mínimo 4
- Índice Sharpe mínimo 0.20
- Média de lucro tem que estar acima da média de perdas
Estou avaliando certo?