Prezado Ruy, os resultados no backtest são realmente excelentes e reproduzíveis em outros períodos. Uma coisa que fiquei avaliando no gráfico é o efeito do shift de 9 no hilo. Fica estranho, mas funciona. Você procurou entender bem isso ou está simplesmente partindo do resultado da otimização? Ficou com receio de ser bom "matematicamente", mas não fazer real sentido para as entradas, mesmo sabendo que no final das contas o que vale é o resultado final.
Abraços,
Breno.