Passo 2 – Calcule “W”. Para isso, divida a quantidade de trades que deram gain pela quantidade de traders que deram loss. Quanto mais próximo de um, melhor. Mas acima de 0,50 já podemos considerar seu setup um bom método.
O calculo correto não seria dividir a quantidade de trades que deram gain pelo o total de trades efetuados (Gain+Loss)?
Augusto, pela lógica do Long&Short explicada na aula, tambem seria possivel operar pares de ativos com correlação negativa?
Por exemplo Dolar e Ibov. Normalmente quando o dólar sobe o Ibov caí... (Sei que esta correlação não é perfeita, mas serve para exemplificar...)
Buenas, Sasaki, gostaria de entender mais sobre a lógica da formação de filas no book de ofertas... Ordens de compra e venda à mercado, com o mesmo tamanho de lote, executadas simultaneamente por players diferentes, são, digamos, "casadas", sem registro no book de ofertas e registradas somente no Time & Sales?