Fator de lucro, índice sharpe, percentual de acerto e z-pontuação muito bons! Parabéns!
@Luana disse:
Boa noite pessoal!
Segue o meu resultado até agora:
Período: 01.01 a 12.07 - cada tick
3 contratos
Lucro liquido: R$ 17.989,20
Saque: R$ 1.801,80
Liquido - saque: R$ 16.188,00
Dividido por 6,5 meses, 4,5 contratos (3 entrada e 3 reentrada - média 4,5) e R$0,20 = 2.767 pontos
Sucesso a todos!!!!
Olá @msk_poa_rs, parabéns pelo Post, muito interessante. Seguinte, fiquei pensando sobre a janela de tempo que você está utilizando para os back tests das suas estratégias de day trade. Chegaste a fazer uma análise comparativa?
Por exemplo, otimizar um set de day trade utilizando um período de 6 meses e deixar este set rodando por um mês. Em paralelo, otimizar este mesmo set utilizando um período menor, como o de 21 dias que você utiliza, e colocar este rodando em paralelo ao primeiro, refazendo a otimização semana a semana, pelo mesmo período de um mês. Provavelmente você teria que colocar os dois sets rodando em contas diferentes, em paralelo, podendo ser inclusive em conta demo.
Minha dúvida é quanto a real eficácia de otimizar o mesmo set toda a semana, ao invés de otimizá-lo uma única vez para um período de tempo maior, onde em tese se buscaria um resultado mais consistente por um período de tempo longo.
Sei que pode ter ficado confuso, mas realmente fico com essa dúvida: Otimizar semana a semana (utilizando 7, 14 ou 21 dias) ou otimizar mês a mês (utilizando períodos mais longos como 3 ou 6 meses).
Bom, parabéns novamente e um abraço!
Pessoal,
Segue o resultado do Set que desenvolvi operando 20 mini contratos entre Jan e Jun. Total de 3317 Pontos/Mês. Ainda estou trabalhando em melhorias.
Olá pessoal,
Segue a versão 2 do set. Atingiu 4246 Pontos/Mês! Set e relatório enviado por e-mail...
Ativo: WINFUT
Tempo Gráfico: M1
Período: Jan/16 a Jun/16
Quantidade de Contratos: 20
Lucro Líquido: 114.837,00
Corretagem: 12.914,00
Resultado: 101.923,00
Pontos por Mês: 101.923,00 / 0.2 Pontos por Contrato / 20 contratos / 6 meses = 4246 Mês
Fator de lucro, índice sharpe, percentual de acerto e z-pontuação muito bons! Parabéns!
@Luana disse:
Boa noite pessoal!
Segue o meu resultado até agora:
Período: 01.01 a 12.07 - cada tick
3 contratos
Lucro liquido: R$ 17.989,20
Saque: R$ 1.801,80
Liquido - saque: R$ 16.188,00
Dividido por 6,5 meses, 4,5 contratos (3 entrada e 3 reentrada - média 4,5) e R$0,20 = 2.767 pontos
Sucesso a todos!!!!
Olá pessoal,
Segue a versão 2 do set. Atingiu 4246 Pontos/Mês! Set e relatório enviado por e-mail...
Ativo: WINFUT
Tempo Gráfico: M1
Período: Jan/16 a Jun/16
Quantidade de Contratos: 20
Lucro Líquido: 114.837,00
Corretagem: 12.914,00
Resultado: 101.923,00
Pontos por Mês: 101.923,00 / 0.2 Pontos por Contrato / 20 contratos / 6 meses = 4246 Mês
Olá @msk_poa_rs, parabéns pelo Post, muito interessante. Seguinte, fiquei pensando sobre a janela de tempo que você está utilizando para os back tests das suas estratégias de day trade. Chegaste a fazer uma análise comparativa?
Por exemplo, otimizar um set de day trade utilizando um período de 6 meses e deixar este set rodando por um mês. Em paralelo, otimizar este mesmo set utilizando um período menor, como o de 21 dias que você utiliza, e colocar este rodando em paralelo ao primeiro, refazendo a otimização semana a semana, pelo mesmo período de um mês. Provavelmente você teria que colocar os dois sets rodando em contas diferentes, em paralelo, podendo ser inclusive em conta demo.
Minha dúvida é quanto a real eficácia de otimizar o mesmo set toda a semana, ao invés de otimizá-lo uma única vez para um período de tempo maior, onde em tese se buscaria um resultado mais consistente por um período de tempo longo.
Sei que pode ter ficado confuso, mas realmente fico com essa dúvida: Otimizar semana a semana (utilizando 7, 14 ou 21 dias) ou otimizar mês a mês (utilizando períodos mais longos como 3 ou 6 meses).
Bom, parabéns novamente e um abraço!
Pessoal,
Segue o resultado do Set que desenvolvi operando 20 mini contratos entre Jan e Jun. Total de 3317 Pontos/Mês. Ainda estou trabalhando em melhorias.
@Trader66, consegui um bom resultado na primeira quinzena de Jun em BT (M5).
@ruy, esse seu set está apresentando resultado positivo de 1900 (aproximadamente) em Jun no backtest, correto? No tempo gráfico 5M. Já no tempo M4 dá perda de -460.
Abraço.
