Muito legal ver um post puxando pra esse lado de data science. Bom demais. Sei que voce nao gostaria de se estender e, entendo, caso seu processo seja propriedade intelectual e nao queira ou possa compartilhar. Mas, se nao for pedir muito, poderia citar as tecnicas que usou pra otimizar os robos, e chegar nos sets melhorados? Eu nao sou trader, mas gosto dessa parte de analise de dados e otimizacao de modelos, que era meu trabalho ateh ha pouco tempo.
- Voce conseguiu parsear as operacoes de um relatorio de backtest? Eu consigo pegar as orders e deals, mas transformar isso numa serie de trades vai ser mais complicado (tem que lidar com RP, viradas de mao, etc);
- Eh possivel obter todo o historico OHLC de um ativo a partir do MetaTrader 5. Tem um script pra isso na comunidade MQL5. Pelo que entendi, voce parseou os arquivos HCC de historico, certo? Usou alguma ferramenta, ou criou seu proprio parser?
- Que tecnicas usou pra tentar minimizar as chances do set estar com overfitting. Como analisou a probabilidade do set performar no futuro? Fez muitos testes out-of-sample, ou fez alguma Walk Forward Analysis (ou Matrix)?
- Avaliou o setup por Monte Carlo, ou alguma tecnica que permita inferir as faixas potenciais de lucros e perdas possiveis, e suas respectivas % de chance de ocorrencia?
- Pelo pouco que brinquei com backtests, o Duran soh apresenta resultados a partir do final de 2014. Concluiu alguma coisa sobre valer a pena ou nao analisar estes periodos? Obteve alguma correlacao entre, digamos, volatilidade e performance?
- Teria alguma literatura sugerida sobre o assunto? Estou lendo um monte de livros e artigos. O livro do Robert Prado e do Kevin Davey sao otimos nessa parte de analise de trading systems. O do Ernest Chan (Quantitative Trading) tambem traz um monte de coisas boas e ainda foca um pouco na parte "business" do assunto.
Obrigado,
Abs,
Rafael Del Rey