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Pelo que entendi o rendimento seria de 2,04% e não de 1,82%, pois o preço inicial da ação foi de R$ 15,00 e o ganho de R$ 0,30. Correto?

Becker, me confirme se estou certo. A operação só começa a dar lucro quando o preço da ação for maior do que o valor de mercado atual + o custo unitário da montagem, ou seja, no seu exemplo somente a partir de 10,95 que se inicia o lucro. Então devemos acompanhar se a ação ultrapassa esse valor e não somente se inverteu, correto?

No texto acima há um equivoco: "robôs baseados em VWAP emitem ordens de compra ou de venda, que serão repartidas ao longo do pregão em quantidades iguais e executadas a intervalos de tempo regulares.", foi trocado o conceito pelo do TWAP. Correto?

No tocante a trades diretos, existe alguma regra/norma da B3 sobre a quantidade mínima permitida? ou a corretora pode fazer trades diretos com 1 contrato ou lote padrão?

No video fala em compra de Call OTM e no texto fala em venda de call OTM.

A explicação precisa ser melhorada para maior entendimento. Video muito curto e com exemplo rapiscado em um único slide, fica difícil entende um assunto complexo. 

As aulas de opções para serem efetivas têm que ter apresentação dos conceitos básicos de cada estratégia,  exemplos, primeiro hipotéticos e depois pegando situações reais de mercado, e até montando cada uma das estratégias. 

Essas aulas de opções não estão esclarecendo como funciona o mecanismo. Deveriam ter mais slides com exemplos. 

Estou utilizando a versão MTQ5 build 1643, e é muito diferente dessa do video. Qual  é essa versão e onde consigo baixar?

O VWAP substitui o Volume por preço ou o complementa?

Uso o Tradezone, e a principal vantagem para mim é poder lançar as ordens no próprio gráfico (como linhas horizontais - teclando crtl (venda) ou shift (compra) e clique do mouse). Esse recurso está disponível no Profitchart?

Senti falta de detalhamento do momento de entrada na operação. A compra, pareceu que seria quando o próximo candle ao que rompeu ultrapassar a máxima do candle que ocasionou o rompimento. É isso?

CSL,

No texto temos que: Passo 2 – Calcule “W”. Para isso, divida a quantidade de trades que deram gain pela quantidade de traders que deram loss. Quanto mais próximo de um, melhor. Mas acima de 0,50 já podemos considerar seu setup um bom método.

A probalidade de acerto não seria o número total de acertos pelo número total de trades? e não pelo número de Loss?

Fiquei na dúvida de como determinar o Delta. Inicialmente pensei ser o fator que estaria disposto a perder, mas no texto fala que é o lucro que deve-se obter para subir a posição. Poderia ser um valor em função de sua tolerância a perdas? por exemplo: se estou disposto a perder R$ 1 mil por semana, poderia estabelecer um Delta de R$ 2 mil (fator dobro da perda) de Gain para evoluir? é isso?  

Não ficou claro para mim a operação contra a tendência nos GAPs, pelo que observei nem sempre os GAPs fecham, então qual é o indicativo que poderia me fazer operar contra a tendência? teremos maior detalhamento de GAPs em aulas futuras?

Pelo que entendi no nivel 1, já se opera com capital real, ou seja, não é simulação, a minha corretora cobra R$ 8 por operação. Se temos que fazer  20 entradas e 20 saídas (40 operações), somente o custo de corretagem será de R$ 320,00 por dia. Dessa forma, os R$ 2.000 só dariam para operar por 6 dias aproximadamente, sem considerar emolumentos e taxas. Não seria mais prudente reduzir o número de operações (para me manter mais dias operando)? Imagino que usar dinheiro de verdade seja para treinar os aspectos mentais, então poderia fazer menos trades e mesmo assim treinar esses aspectos. Pretendo adaptar assim: usar simulador até atingir a meta do nivel, mudar para ambiente real (com menos operações) mesmo nível, se aprovado passo próximo nível. Pode ser?  

Corrijam-me se estiver errado: o DNA Operacional (ou estilo de atuação) é o resultado, a colocação em prática, do seu Mindset (que eu traduzo livremente para mapa mental) e do seu conhecimento (repertório de técnicas no nosso caso).