Boa noite Becker.
No exemplo desta aula eu compreendi que, se um trader compra uma call (em um cenário positivo como mostrado) pode exercer o direito de compra mesmo sem ter saldo suficiente em conta desde que ele faça a venda no mesmo dia ou imagino que já tenha algum mecanismo onde isso ocorra de forma automática, onde por exemplo ao exercer seu direito de compra já seja executada uma ordem de venda do ativo em questão à mercado, é isso ou algo similar?
Desde já agradeço.
Até aqui, vejo sempre grandes volumes em quantidade de opções negociadas, afim de testar para compreender a dinâmica desse tipo de operação, qual o lote mínimo? O mesmo que ações, ou seja 100?
Edu, boa tarde!
Na resposta acima, você responde: " Se for Opção do tipo americana voce tem ATÉ a data de vencimento para levar a exercício."
Não entendi isso, como assim "do tipo americana"? Seria uma das formas de operação, somo Strike, Iron Condor e et cetera?
Desde já agradeço.
Léo, quando se faz arbitragem operando mini-índice e índice cheio, quando eu entro vendido com um lote por exemplo no cheio e saio comprado com 25 contratos no mini, a corretora já entende como zeragem. Não corro o risco de ficar com ordem aberta em um ou em outro?
Excelente aula Léo, creio que vale a pena rever algumas vezes pois tudo ocorre muito rápido, mas acredito ter conseguido entender seu raciocínio. Me diga uma coisa, você fez uma estimativa de quanto em média o preço poderia oscilar dentro de um range de preços, levando em conta a sua experiêcia somando a quantidade de lotes que provavelmente seriam executados pelos player que ficaram na pedra, foi isso mesmo?
Quando se faz esse tipo de operação (de 1 centavo em mercado letaral), existe um
X em centavos para utilizar como parametro de stop loss mínimo para evitar violinadas ou não se apregoa stop loss no book por se tratar de mercado bem lento e deve-se zerar na mão?
Seria correto interpretar que, se haver um saldo muito grande de compra em um determinado preço por exemplo, é porque teve um grande interesse naquele preço, porém não houveram lotes suficientemente grandes para gerar uma resistência naquele preço, assim sendo, caso haja uma força oposta empurrando o preço de volta naquele patamar onde foi gerado grande saldo, a probabilidade de entrar mais volume de compra é grande, devido ao interesse de compra naquele preço. O raciocínio está correto?
Espero ter conseguido me expressar.
Sasaki, no vídeo você mencionou sobre o saldo na pedra. Não sei se entendi bem, com base na imagem disponível no link, seria correto dizer então que, provavelmente havia 90 contratos ofertados na venda em 116.700 e então veio uma ordem a mercado de 200 contratos na compra que consumiu toda a oferta de venda em 116.700 e gerou aquele saldo de 110 onde está circundado?
Link imagem: https://ibb.co/2FQ7pVG
Olá, o valor do curso é imensurável. Foi de longe o melhor investimento que fiz. Iniciei o programa TNT no mês de Agosto (segunda quinzena se não me falha a memória) o investimento já foi pago aplicando o que aprendi em operações de swing trade. O material é muito bem feito e a atenção dos professores é inigualável!
Feliz 2020, saúde e sucesso nas suas tomadas de decisão :)
Boa noite.
É exatamente como descreveu em seu texto. Apenas enfatizando que, não se mistura os cálculos das operações de day trade com as operações de swing trade (fica a dica para quem ler aqui no futuro, pois pelo jeito, você já sabe disso. :)
Edu, eEntendi perfeitamente. Muitíssimo obrigado pela atenção!
Feliz 2020 :)
Olá,
Edu, no vídeo você comenta sobre múltiplas entradas, porém, quando dá duas entradas muito próximas, uma anula a outra e no caso é como houvesse uma virada de mão???
Por exemplo, hoje mesmo estava testando este setup de forma muito rigorosa. As 15h55 formou um inside candle, acionou a venda com alvo de 165 pts (projeção do candle anterior), logo em seguida às 16h05 formou um outro inside candle antes mesmo de realizar o alvo da operação anterior e acionou o alvo de compra, ou seja, no sentido oposto da operação anterior. Num cenário como este eu entendo que o stop da operação anterior se antecipa para o ponto de entrada da operação mais recente. Esse raciocínio está correto?
IMAGEM https://ibb.co/56Y74Nt
Espero ter conseguido espressar minha dúvida. De qualquer forma segue uma imagem do que houve hoje operando MIni Indíce para tentar exemplificar melhor para o caso de o texto ter ficado confuso...
As linhas azuis são os pontos de entrata/stop. Favor ignorar as médias móveis e HiLo.
Obrigado!
Uncle Eduuuuu uuuuuu uuuuuh, boa noite.
Na presente data (24/12/2019), inserir o indicador Trix na plataforma Profit PRO, porém, o mesmo apresentou divergência (apenas uma linha). Tanto o Trix como também o TrixM apresentam apenas uma linha vide link.
https://ibb.co/S3brm56
Pelo que parece houve alterações no indicador, poderia comentar se ainda o utiliza e se está a par disso. Se possível, comente.
Obrigado.
Olá, tente alterar o navegador ou ainda, limpar o cache do mesmo.
Talvez seja útil.
Observação: Utilize o Firefox ou o Chrome.
Hummm, entendi. Para ser franco não tinha pensado nisso. Muito obrigado :-)
Moore, boa noite.
Você comentou que nesse tipo de operação os stops são mais longos, o que considero normal uma vez que busca-se alvos muito mais longos em relação a outros tipos de operação.
Minha dúvida é, se aplica a mesma regra dos 2% (gerenciamento de risco) para position trade ou alguma outra regra?
Obrigado.
Moore, boa noite.
Você comentou que nesse tipo de operação os stops são mais longos, o que considero normal uma vez que busca-se alvos muito mais longos em relação a outros tipos de operação.
Minha dúvida é, se aplica a mesma regra dos 2% (gerenciamento de risco) para position trade ou alguma outra regra?
Obrigado.
Augusto,
Parabéns, as aulas são excelentes, estão me ajudando muito a fixar os conceitos das ondas de Elliot apesar de achar bem complexo.
Aparentemente seu gráfico estava em escala logarítimica. Tem algum por que disso nas aulas de ondas de Elliot ou é apenas coincidência?
Obrigado.
Boa tarde.
Parece que as imagens estão fora de sequência.
Muitíssimo obrigado Eduuuuuuu Becker :)