Olá Roberto. Grato pela resposta. De fato, este indicador do tradezone a que me refiro é o RSIWilder-Índice de Força Relativa(IFR), que vem com o padrão ( 9,5,70,30). No menu do indicador é feita uma referência de que instruções detalhadas do mesmo podem ser encontradas no livro New Concepts in Technical Trading Systems, do Welles Wilder. Achei o livro na Amazon e vou comprá-lo. Mas suspeito que esta versão do Tradezone é uma adaptação do método do Wilder, visto que nunca vi nada parecido em outro lugar (na internet, inclusive, pesquisei em inúmeros sites, sem sucesso). Que esta versão funciona muito bem, é um fato. Pena que não há documentação técnica a respeito. Inclusive, o set up que eu utilizo, criei por pura observação. No índice e no dólar tenho obtido resultados notáveis, mesmo com o mercado consolidado. Só queria mesmo é entender como funciona o indicador.

Olá, Murilo. Uma pergunta. Por que você monta a trava faltando 31 pregões para o vencimento e não faltando, digamos, 10 pregões? Quanto mais pregões maior o risco do papel dar um repique e atingir o break even, não? Além do mais, pode acontecer de  teres que esperar muito para que o spread caia até o alvo de lucro. Montando a trava quando faltam poucos pregões, o tetha come o VE rapidamente, e podemos desmontá-la em poucos dias.

Olá, Murilo. Uma pergunta. Por que você monta a trava faltando 31 pregões para o vencimento e não faltando, digamos, 10 pregões? Quanto mais pregões maior o risco do papel dar um repique e atingir o break even, não? Além do mais, pode acontecer de  teres que esperar muito para que o spread caia até o alvo de lucro. Montando a trava quando faltam poucos pregões, o tetha come o VE rapidamente, e podemos desmontá-la em poucos dias.

Alguém aí sabe como funciona este indicador Silver Trend?

Olá Roberto. Grato pela resposta. De fato, este indicador do tradezone a que me refiro é o RSIWilder-Índice de Força Relativa(IFR), que vem com o padrão ( 9,5,70,30). No menu do indicador é feita uma referência de que instruções detalhadas do mesmo podem ser encontradas no livro New Concepts in Technical Trading Systems, do Welles Wilder. Achei o livro na Amazon e vou comprá-lo. Mas suspeito que esta versão do Tradezone é uma adaptação do método do Wilder, visto que nunca vi nada parecido em outro lugar (na internet, inclusive, pesquisei em inúmeros sites, sem sucesso). Que esta versão funciona muito bem, é um fato. Pena que não há documentação técnica a respeito. Inclusive, o set up que eu utilizo, criei por pura observação. No índice e no dólar tenho obtido resultados notáveis, mesmo com o mercado consolidado. Só queria mesmo é entender como funciona o indicador.

Bom dia a todos. Estou estudando o IFR e comecei a utilizá-lo nos trades, com bastante sucesso. Só que estou com uma dúvida. No Tradezone (plataforma que utilizo), o IFR aparece junto com uma média. São duas curvas, e um set up sugerido  é o cruzamento destas duas curvas ( o default é IFR de 9 períodos com média de 5 períodos). Só que em todas as demais plataformas, o IFR aparece sozinho. O set  up utilizado é a entrada do IFR na zona sobrecomprada ou sobrevendida, ou as divergências de alta ou de baixa. Não encontro em lugar nenhum um estudo do set up consistente no cruzamento do IFR com a média. Alguém poderia indicar alguma fonte de pesquisa?

Grato pelas explicações. Abraço!

Interessante, Murilo. Estou começando a estudar estas operações de taxa usando travas de put na alta e call na baixa. Na verdade, este mês já fiz um ensaio com PETRF43/PETRF14, cujos strikes são 13,50 e 14,00 respectivamente. Por enquanto está dando certo. A PETR4 pode subir até 13,87 que eu ainda fico no zero a zero. Fiz uma operação meio arriscada, pois PETRF43 estava ATM no momento da montagem. Mas o spread me promete um lucro de 30% sobre o capital em risco.  Depois que eu me familiarizar mais com esta estratégia, estou pensando em fazer operações de taxa usando apenas os juros recebidos na renda fixa, assim preservando o meu capital. Eu tenho uma dúvida: com que frequência estas operações de taxa dão no prejuízo total (diferença entre os strikes)?

Oi, Murilo! Alguns traders fazem o Bull call spread quando as taxas de retorno são 5:1 ou maior. Assim, mesmo que ela dê certo poucas vezes, o lucro fica garantido pelo ganho alavancado em umas poucas operações. O problema que eu vejo na trava de alta em put (Bull credit spread), é que você ganha uma ninharia e coloca em risco um capital 4, 5 vezes maior. Será que vale a pena?

Olá, Murilo. Notei que você não faz trava de alta em call (Bull debit spread). Qual o motivo? Abraço!