Prezados,

Nos últimos meses, tenho trabalhado em cima de otimização de robôs. Especificamente robô Duran para mini dolar em 5, 10, 15 e 30min. Entretanto, estou tendo problemas devido ao esforço computacional necessário para realizar os cálculos. Tive que diminuir o range das variáveis e as próprias variáveis a serem analisadas para poder realizar a otimização em tempo razoável. O último teste (backtest e forward de 4/2 meses - 30min) com poucas variáveis para "Cada tick" está demorando 5 dias. Para fazer um teste completo com range amplo e que fuja dos mínimos locais deve demorar 1 mês ou mais.

Para resolver esse "pequeno" inconveniente achei interessante, visto o interesse que vários tem demonstrado no assunto, convocar os colegas do fórum para realizar essas otimização de forma colaborativa.

Pelo que vejo o MT5 oferece três formas de faze-lo:

1- Através do recurso "Local Network Farm" onde usaríamos nossos próprios computadores com MT5 instalado operando em conjunto para os cálculos. (Ainda não estudei muito sobre o assunto, e nem sei se é possivel faze-lo fora de uma rede local)

2- Usar o processamento da Amazon AWS (a principio grátis, mas não sei utilizar nem se funciona com MT5).

3- Comprar tempo de processamento no MQL5 (aparentemente fácil de fazer, mas envolve custos ou troca por tempo de processamento*).

Em troca da colaboração, obviamente, todos os envolvidos receberiam os arquivos de resultado dos testes com os respectivos sets para poder escolher o melhor.

Gostaria da opinião de vocês sobre o assunto. Sugestões de quem conhece melhor os sistemas e procedimentos envolvidos também são muito bem vindas.

Um abraço!

Prezados,

Senti falta no MT5 do valor de variação diária percentual dos ativos. Para resolver isso, fiz esse indicador que coloca esse valor no canto inferior esquerdo dos gráficos. O ideal seria colocar na janela de observação de mercado, mas isso não consegui.

Link do GoogleDrive

Obs:

1- Índice e dolar por algum motivo ele não pega corretamente o valor de fechamento do dia anterior, fica aproximado. Para ações fica correto. Aceito sugestões para corrigir isso.

2- Qualquer mudança ou melhoria é só falar, que eu TENTO fazer. Não conheço bem essa linguagem do MT5.

3- Quem souber como capturar os valores de posição do mouse no gráfico (sem ser no evento de click) eu agradeço. Preciso disso para outro projeto que estou trabalhando.

Um abraço,

FelipeRJ

Pessoal,

Não é assim que se faz para operar com robôs. Se vc adaptar seu robô para ser ótimo na semana que passou, ele só vai conseguir o mesmo resultado na semana seguinte se houver uma repetição da dinâmica do ativo sendo operado. O que não é necessariamente verdade. Por isso quando se define um set, utilizam-se períodos de meses e não dias para definir se vale a pena ou não determinada estratégia. Assim o robô é testado em várias condições de mercado e não apenas na última semana.

O resultado do robô não pode ser averiguado em curto prazo. O que deve ser visto é , após algumas semanas/meses, se le se mantem o % de ganho nas operações, o ganho/perda média por operação, o rebaixamento máximo, etc. Não existe robô que sempre ganhe do mercado. Existem estratégias que no longo prazo dão resultado. Quanto maior o valor financeiro a ser alcançado, maior o risco assumido nas operação (perda, rebaixamento), é uma relação de compromisso. Não existe almoço grátis.

Um abraço.

Variáveis de interesse para se entender o robô:

@Trader15

O dolar não tem se comportado da forma "habitual" nos ultimos meses (quando comparado com o ano de 2015). Otimizações considerando apenas 2016 tem resultados melhores.

Tem que usar o TraditionalMACD e configurar. Acho que tem na biblioteca.

Difícil começar a responder sua dúvida. Não me parece uma boa ideia para começo de conversa vc, sem saber nada sobre bolsa ou robôs, pagar alguém para otimizar um set (que provavelmente vc não vai saber operar). O melhor é começar estudando mais o assunto no tempo livre que vc tiver, entender onde vc está se metendo, para depois, fazer seus próprios testes e otimizações. Se vc achar que não estão dando bom resultado, ai talvez seja o caso de pagar alguem para fazer o set pra vc.

Ganhar dinheiro na bolsa com consistência não é fácil, independente se é operando no manual ou automático.

Outra coisa interessante é que o google não está cobrando ainda em cima dos US$300 de créditos. Talvez só passe a cobrar após os 60 dias. Não tenho certeza.

Criei 3 instancias (servidores) no Google para otimização e testes. Estou rodando uma otimização em cada: 5/15/30 min. Estranhamente notei que otimização completa (brute force) está muito mais rápida do que a de algoritmo genético (que não apresenta todas as combinações). Na teoria não deveria ser assim.

Devido a um problema na hora de cadastrar no Amazon AWS, acabei utilizando o Google Cloud que dá um credito de US$300,00 por 60 dias. Funciona perfeitamente. Coloquei pra rodar uma otimização completa para dolar 30min. O único cuidado é na hora de selecionar o hardware do seu servidor virtual para não passar dos US$300 (150 por mês, no caso).

Wsnipes,

Certamente. Acredito que se deva readequar os set periodicamente visando atender as novas condições e dinâmicas do mercado. Tal período deve ser definido a critério do operador de acordo com a experiencia e objetivo deste. Acredito também que mesmo com uma série histórica de boa qualidade, o desempenho no passado não garante o ganho futuro. Acredito que existam mais similaridades de dinâmica entre semanas próximas do que com a dinâmica de um ano atrás. Não acredito que existam setups perfeitos/vencedores. Tb não acredito em setups sem stop. Nunca defendi especificamente backtest de 1 ano. Não escrevi em nenhum lugar isso. Sinceramente, não entendi o motivo dessa linha de argumentação onde coloca-se com se eu discordasse de constatações tão obvias. Mas voltando ao assunto...

Mesmo concordando com quase tudo que vc escreveu, acho muito difícil entender uma mudança feita no setup que "corrige" todos os erros da semana anterior ("Evitou todos os loss que o setup de 5 minutos deu nesta semana ficando de fora das operações duvidosas."). Mesmo refazendo a otimização adicionando a semana passada ao cálculo não acho seria possivel isso. A não ser é claro que a correção no set foi feita manualmente ou que o tempo de otimização/testes foi curtíssimo (1 ou 2 semanas). Nesse caso devo salientar que acredito ser extremamente perigoso o uso de sets com menos de 1 mês de back/forward test por definição e especialmente devido ao momento atual de extrema instabilidade no mercado. O setup otimizado especificamente (overtrained) para a semana passada que vc sugeriu e que daria grande lucro nesta, pode devido a instabilidade já mencionada apresenta um prejuízo monstruoso na próxima. Por outro lado um set otimizado por mais tempo considerando condições mais diversas de mercado pode, mesmo com semanas ruins e com desempenho financeiro mais modesto, apresentar o resultado esperado em longo prazo. Acredito que a teoria e os testes confirmam essa hipótese. A pratica é um pouco mais complicada como bem sabemos.

A questão de período de treinamento (back + forward) é bastante interessante e deveria receber mais atenção no fórum. O simples compartilhamento de sets ao meu ver não ajuda muito o desenvolvimento de robôs e principalmente de seus operadores.

Um abraço.

Prezados,

Nos últimos meses, tenho trabalhado em cima de otimização de robôs. Especificamente robô Duran para mini dolar em 5, 10, 15 e 30min. Entretanto, estou tendo problemas devido ao esforço computacional necessário para realizar os cálculos. Tive que diminuir o range das variáveis e as próprias variáveis a serem analisadas para poder realizar a otimização em tempo razoável. O último teste (backtest e forward de 4/2 meses - 30min) com poucas variáveis para "Cada tick" está demorando 5 dias. Para fazer um teste completo com range amplo e que fuja dos mínimos locais deve demorar 1 mês ou mais.

Para resolver esse "pequeno" inconveniente achei interessante, visto o interesse que vários tem demonstrado no assunto, convocar os colegas do fórum para realizar essas otimização de forma colaborativa.

Pelo que vejo o MT5 oferece três formas de faze-lo:

1- Através do recurso "Local Network Farm" onde usaríamos nossos próprios computadores com MT5 instalado operando em conjunto para os cálculos. (Ainda não estudei muito sobre o assunto, e nem sei se é possivel faze-lo fora de uma rede local)

2- Usar o processamento da Amazon AWS (a principio grátis, mas não sei utilizar nem se funciona com MT5).

3- Comprar tempo de processamento no MQL5 (aparentemente fácil de fazer, mas envolve custos ou troca por tempo de processamento*).

Em troca da colaboração, obviamente, todos os envolvidos receberiam os arquivos de resultado dos testes com os respectivos sets para poder escolher o melhor.

Gostaria da opinião de vocês sobre o assunto. Sugestões de quem conhece melhor os sistemas e procedimentos envolvidos também são muito bem vindas.

Um abraço!

Vc tem que estar cadastrado em uma corretora do Brasil que tenha MT5. Se vc simplesmente baixar o MT5 do site e instalar ele não vai acessar o mercado daqui.

Pessoal,

Não é assim que se faz para operar com robôs. Se vc adaptar seu robô para ser ótimo na semana que passou, ele só vai conseguir o mesmo resultado na semana seguinte se houver uma repetição da dinâmica do ativo sendo operado. O que não é necessariamente verdade. Por isso quando se define um set, utilizam-se períodos de meses e não dias para definir se vale a pena ou não determinada estratégia. Assim o robô é testado em várias condições de mercado e não apenas na última semana.

O resultado do robô não pode ser averiguado em curto prazo. O que deve ser visto é , após algumas semanas/meses, se le se mantem o % de ganho nas operações, o ganho/perda média por operação, o rebaixamento máximo, etc. Não existe robô que sempre ganhe do mercado. Existem estratégias que no longo prazo dão resultado. Quanto maior o valor financeiro a ser alcançado, maior o risco assumido nas operação (perda, rebaixamento), é uma relação de compromisso. Não existe almoço grátis.

Um abraço.

Variáveis de interesse para se entender o robô: