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Eu acho que o drawdown é altíssimo (81%), o fator de ganho muito baixo (1,17) e o Sharpe também (0,02). O lucro bruto de 100 104.50 , precisa tirar a corretagem, que se for R$ 1,00 por contrato, você usou 10 contratos a cada trade, são R$20 na compra e venda, multiplicando por 1214 operações dá R$ 24 280, o que sobra R$ 75 824 de lucro, isso sem contar slippage e outras despesas e taxas BM&F, o que fica menos interessante ainda.Rodrigo