Posts feitos por Amaranto

@msk_poa_rs

Obrigado pela resposta. Eu vi sobre utilizar o MT5 em rede. Vou fazer isso no fim de semana.

@msk_poa_rs

Como vc faz pra otimizar os robôs? A otimização completa é muito lenta. Utiliza computação na nuvem ou tem um pc da NASA em casa?

@James-Bruno

Eu não conheço nada para lhe dizer em q especificamente mexer para melhorar. Eu mesmo fui mexendo com base no set q o Danrop disponibilizou no post.

Mas suspeito q seu set não saia legal nesse ponto por ter apenas um contrato, pois a z-pontuação indica a regularidade do set.

O set q criei trabalha com 3 contratos, mas como estou em casa, não tenho ele aqui, só no escritório. Amanhã eu compartilho.

@James-Bruno

Bastante interessante seu setup.

Sugiro q vc leia o post do @danrop sobre equilíbrio dos robôs para melhorar seu setup, principalmente a z-pontuação. Aprendi bastante lá e parametrizei o duran pra começar a operar amanhã.

Mexendo um pouco nele, deu pra dar uma equilibrada, mas com 2 contratos.

@Trader66

Do que eu pude perceber tentando achar um set decente, não tem essa opção de stop loss

Olá, pessoal.

Acompanho o fórum e sou novo no mercado financeiro, mas tenho me interessado pelos robôs.

Achei esse post interessantíssimo e, com base no aqui ensinado pelo @Danrop, fiz uma parametrização do Duran e obtive um bom resultado financeiro no ano de 2016, com z-pontuação de -3,75, fator de lucro de 1,81 e índice de sharpe de 0,16.

Acontece que se eu incluir no backtest anos anteriores, que seja 6 meses de 2015, o lucro líquido fica irrisório, assim como diminui o sharpe e o fator de lucro, mas a z-pontuação mais que dobra.

Então surgem as dúvidas:

- 2016 é um ano atípico?

- Até que ponto é interessante um backtest mais longo, considerando que o mercado pode agir de maneiras diferentes com o passar do tempo?

- O índice sharpe é perfeito em 1, ou quanto maior melhor?

Até consegui montar sets melhores considerando-se o índice sharp (com pontuação superior a 2), o fator de lucro e a z-pontução para o ano de 2016, mas com lucro líquido cerca de 20% menor, por isso as dúvidas.