Frustrações nos Backtests

[NeuroInvest]

Vejo muita gente relatando suas frustrações com os resultados dos backtests realizados com vários EA, principalmente nas operações de Day Trade. Talvez o que muitos não estejam compreendendo é que a operação de Day Trade é extremamente injusta para o trader. Suponha por exemplo, o melhor dos casos para o investidor: operar no Mini-Índice, que cobra R$ 1,00 de corretagem e que tem um gap mínimo de 5 pontos entre o Bid e o Ask. Na melhor das hipóteses, comprando e vendendo no spread mínimo, o investidor senta na mesa de jogo pagando R$ 4,00 à banca, de ágio (duas corretagens e dois spreads mínimos). A partir daí um jogo de probabilidade 50% (se reconhecermos que o mercado é absolutamente aleatório) onde você tem que se sair bem com um relógio registrando a contagem regressiva para as 17:30 hs... A casa, banca, corretora, mercado, como preferirem, tem uma única vantagem sobre você que é o edge a seu favor (vantagem na partida do jogo 50-50, recebendo corretagem e spread antecipadamente). Por outro lado, você possui duas outras grandes vantagens que é poder escolher quanto jogar e quando parar... Quando uma dessas vantagens lhe é tirada (tempo marcado para encerramento), o jogo se torna muito desfavorável, principalmente se o seu capital para novos e rápidos aportes for um recurso escasso. Estou certo de que a busca de um sistema vencedor no Day-Trade é realmente um tarefa extremamente difícil, para não dizer impossível!

[Guest]

Roberto, tem muita realidade sua conclusão. Por outro lado quero registrar minha experiência real de muitos anos nesse mercado. Creio que o jogo do mercado só se assemelha ao jogo no nome. Se você tem um indicador de sua confiança e usa sua informação como uma probabilidade a seu favor para operar e não vacila a soma sempre será positiva. A probabilidade sempre estará a seu favor. Você domina a informação é só paga para ver quando mensurar risco × probalidades X ganho. No perde e ganha do dia a dia você sempre ganha mais. Com o advento dos robôs ficou mais rápido e menos emotivo tomar decisões. Penso que qualquer pessoa disciplinada e focada no resultado, treinando no dia a dia será um vencedor. Enviado do meu dispositivo Samsung

[J Murphy]

As corretoras sempre ganharão, só não ganham quando não há trade. O MT5 foi concebido p/ o forex com ênfase no DT. A limitação em escala linear, que tem pouco peso em timeframes menores, já mostra isso. Em TFs maiores, acima do diário, a escala semi-log é imprescindível. E se verificarem histórico do MT5 é uma lástima p/ o longo prazo. Muitos ativos sem ajuste de proventos, falhas em cotações, etc. Muito cuidado ao rodar um backtest sem verificar a integridade do histórico. Já usei Metastosck, Amibroker e MT4 e agora estou no MT5 por causa do bom roteamento de ordens. O DT é viável sim. Tem que ter paciência, estudar e de preferência desenvolver seu próprio ROBOT. Uma coisa que verifiquei e vcs. devem pesquisar é que ativos tem suas peculiaridades. A peculiaridade do ativo se deve aos players que nele atuam, formadores de mercado, etc. Muita atenção. Mais ainda, prestem muita atenção em ativos que variam de 0,5 em 0,5 dolar e 5 em 5 índice e 0,1 avista. Abs

[J Murphy]

Uma errata aí >>> no avista é 0,01

[Guest]

Concordo... Principalmente se ler notícias sobre China, EUA etc e, operando DT esperando o “gap” com certeza, será uma incógnita: “O investidor profissional usa a cabeça e mantém-se calmo. Apenas os amadores ficam eufóricos ou deprimidos com suas negociações ou imaginações. O investidor astuto entra no mercado em tempos tranqüilos e realiza lucros em tempos conturbados.” JP

[RodrigoCohen]

Tentando contribuir um pouco. Vim do Metastock também e migrei direto pro MT5 pelo mesmo motivo de roteamento. Para operações de scalping e tiro curto, não vejo o MT5 funcionar bem por enquanto por aqui. (latência e liquidez!) Mas Daytrade se funcionar bem na mão, o risco com o MT5 é o mesmo de apertarmos o botão (slippage pode ser melhor), mas o lado emocional sem dúvida é o mais afetado (positivamente nesse caso!). Então vejo os robôs com enorme potencial para todos. Já utilizo há bastante tempo também! Daytrade não é fácil nem com robôs nem sem robôs, o desafio é grande, mas não impossível!