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    Backtest e ajuste diário do mercado futuro

    MetaTrader 5
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    • J
      Julio last edited by

      Bom dia, estou realizando a otimização de um robo que utiliza o indicador RSI para apoio a tomada de decisão nas operações.

      Ontem me deparei com uma situação onde o robo em produção não realizou uma operação no mini do dolar pois o RSI não estava de acordo, hoje quando fui realizar um backtest o RSI no "candle" autorizou a operação. A única explicação que imagino é o ajuste diária alterando o histórico de preço, por consequencia impactando nos indicadores.

      Gostaria de opinião de vocês, isto é possível? Qual o impacto do ajuste diário no histórico de preços e nos indicadores? Como "confiar" no backtest sendo que o histórico é ajustado?

      Estou utilizando o WDOFUT (Serie continua) no backtest.

      Obrigado,
      Júlio

      RodrigoCohen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • RodrigoCohen
        RodrigoCohen @Julio last edited by

        Julio, sugiro primeiro mudar seu nome na configuração do seu PERFIL para assim ficar melhor (aproveita e bota uma foto la!!)

        Olha, você ta falando de 2 coisas diferentes: a primeira é o ajuste diário (espécie de preço de fechamento de acordo com o ativo) e o segundo é o ajuste por vencimento do contrato.
        Com sinceridade, não acho que ambos afetem seu robô.

        Sugiro verificar o LOG dele para ver possíveis erros. Ok?!

        QQ cola o log aqui.


        Abs!


        @Trader3705 said:

        Bom dia, estou realizando a otimização de um robo que utiliza o indicador RSI para apoio a tomada de decisão nas operações.
        Ontem me deparei com uma situação onde o robo em produção não realizou uma operação no mini do dolar pois o RSI não estava de acordo, hoje quando fui realizar um backtest o RSI no "candle" autorizou a operação. A única explicação que imagino é o ajuste diária alterando o histórico de preço, por consequencia impactando nos indicadores.
        Gostaria de opinião de vocês, isto é possível? Qual o impacto do ajuste diário no histórico de preços e nos indicadores? Como "confiar" no backtest sendo que o histórico é ajustado?
        Estou utilizando o WDOFUT (Serie continua) no backtest.
        Obrigado,
        Júlio
        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          Julio last edited by

          Obrigado pelo retorno Rodrigo, vou continuar avaliando, pegar alguns logs e retorno aqui.

          Att,
          Júlio

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Julio @RodrigoCohen last edited by

            @Rodrigo-Cohen

            Bom dia Rodrigo, depois de bom tempo, volto aqui para pedir ajuda novamente.
            O problema reportado vem acontecendo com frequência, algumas operações que ocorrem no backtest não ocorreram em produção, utilizando mesmo robo e mesmo set.

            Exemplo quentinho... ontem as 15:40, WDOF17... o candle avaliado era o de inicio 15:35... Stochastic 10, 4, 4.

            *** Backtest ***
            2016.12.09 08:05:02.024 Core 1 2016.12.08 15:40:00 Validando indicadores: rsi[1]=50.20058381527284 stocValue[1]=51.13636363636363

            *** Produção ***
            2016.12.08 18:40:04.102 Hilo_MA (WDOF17,M5) Validando indicadores: rsi[1]=50.45915742371211 stocValue[1]=45.23809523809524

            Alguma dica do que pode estar ocorrendo?

            Obrigado,
            Júlio

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              Trader4127 last edited by

              Júlio, eu passo pela mesma situação. O que você fez para contornar isso ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Julio last edited by

                Bom dia, não resolvi ainda... mas o que já percebi é que na conta teste e na conta produção em tempo real os indicadores também possuem dados divergentes.

                Sempre fiz o backtest na conta teste, agora estou começando a fazer na conta de produção para avaliar os resultados.

                Att,
                Júlio

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • T
                  Trader4127 last edited by

                  Júlio, eu também não resolvi, apenas aprendi a conviver com a diferença. Comparando os resultados demo e backtest eu coloco uma margem de erro de 20% para cima ou para baixo.

                  RodrigoCohen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RodrigoCohen
                    RodrigoCohen @Trader4127 last edited by

                    Desculpe a demora pessoal.

                    Qual a corretora?


                    @Trader4127 said:

                    Júlio, eu também não resolvi, apenas aprendi a conviver com a diferença. Comparando os resultados demo e backtest eu coloco uma margem de erro de 20% para cima ou para baixo.
                    T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Trader4127 @RodrigoCohen last edited by

                      @Rodrigo-Cohen no meu caso a corretora é a xp.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Julio @RodrigoCohen last edited by

                        @Rodrigo-Cohen no meu caso é a Rico.

                        Lembrando que verifiquei que mesmo executando os robos em produção e na conta teste o resultado é diferente, Não é necessário backtest para isto.

                        O que ainda não tive tempo para avaliar é se executar o backtest na conta de produção o resultado é diferente.

                        Obrigado,
                        Júlio

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