Tape Reading de vários dias, meses e anos



  • Boa tarde Portal do Trader.


    Gostaria de saber se alguém consegue obter no site da Bm&FBovespa os dados históricos dos contratos de Índice (cheio e mini) e do Dólar (cheio e mini) também.


    A informação que eu gostaria de obter é um tape reading (preço e contratos negociados) de vários dias, meses e anos.


    Eu tenho vasculhado o site da Bm&FBovespa e não encontrei a informação que preciso, que seria um tape reading gigante com dias, meses e anos.


    Se alguém souber agradeço


  • admin

    Para monitorar fluxo no longo prazo você precisa estudar os contratos em aberto, que você encontra no site da BMFBovespa:

    http://www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/distribuicao1.asp


    Acredito que isto responde a sua pergunta, mas vale a pena ir um pouco mais além. O fluxo do mini dólar é insignificante, se comparado com o contrato padrão, que nem vale a pena estudar ele, mas sim o fluxo do dólar padrão. Mesmo que você opere mini dólar, ainda assim a referência é o dólar padrão e para onde ele for o mini vai atrás.


    Já o Índice é outra história. Mini e cheio disputam volume pau a pau e não raramente o mini negocia mais que o padrão. Isto torna a leitura de fluxo no índice extremamente mais complexa visto que um player pode abrir posição no padrão e fechar a outra ponta no mini, e carregar as posições para serem liquidadas no vencimento. Para aumentar a complexidade o player pode trabalhar estas atuações através de 2 ou mais corretoras e bancos de investimento, de tal forma que dificilmente será possível definir a posição por agente de liquidação (corretora ou banco). Neste caso vale migrar para uma leitura mais macro ainda, ou seja, estudar a abertura dos contratos por tipo de participante (institucional, estrangeiro, PJ financeira, etc).


    Outro ponto relevante é que, um estudo de fluxo sem uma noção mínima de contexto macro (político e econômica) perde bastante eficiência, pois é preciso compreender se um fluxo de venda no dólar casa com migração para o mercado de bolsa ou RF, se é captação de empresa no exterior, e quem está dando liquidez para quem (se é gringo vendendo a mercado e institucional dando o contraponto, se é banco hedgeando posição de swap, etc). E vale ainda ressaltar que a compreensão não é possível todo o tempo - às vezes os fluxos apresentados são confusos e contraditórios, de tal forma que não dá para concluir nada.


    Enfim, seja muito bem vindo ao complexo e fantástico mundo do fluxo!


    Seu interesse em buscar o entendimento desta dinâmica já é um belo começo!



  • Sasaki muito obrigado. Ajudou bastante. Já estou vasculhando o site da Bolsa e seguindo suas orientações quanto ao DOL cheio e mini, assim como para o IND e WIN.


    Valeu demais



  • @Sasaki muito legal sua resposta a boa pergunta do @miniontrader . Esse histórico, pode ser relevante para buscar pontos de briga no mercado, caso nao tenha conseguido observar o mercado no dia anterior, náo? Usando estes pontos como possiveis pontos de parada no tape reading. O que acham?



  • Como ressaltado pelo Sasaki, não vale muito a pena investir tempo em trades passados pois não terá o contexto do dia principalmente para contratos de alto giro. Pode ser uma boa para papéis de baixo giro e estudar os players que realmente moveram o papel, mas no dol, já é difícil entender o que acontece vendo ao vivo que dirá no passado. Como disse, acho que vale mais a pena estudar o tape anterior de papeis de pouco giro. Ver quem agrediu nos principais movimentos e anotar giro, por quanto tempo, em que preços agrediam, se colocavam ordens, se tinha algum padrão automatizado de compra/venda, etc.


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