DuranRobot: Danrop SET + Analise comparativa



  • Pegou alguma operação hoje @Danrop ? Aqui ele ficou na preguiça.



  • @Artemisio To usando um um set baseado no do @DANROP... Entrou hoje duas vezes. Primeiro deu um RP interessante e a segunda ainda está rolando com gain em longinquos 3550... Vamos ver...



  • @danielcrj Pois é. Estou com um set baseado também, mas infelizmente ele pegou loss máximo nessa segunda operação. O Duran esse mês não está indo bem pra mim.



  • @Danrop , parabéns pelo set, estou a alguns dias analisando, teria tantas perguntas que nem sei por onde começar, não tenho base técnica na área para entender mas gostaria muito de aprender sobre como melhorar meus parâmetros de otimização para robôs, você poderia dar alguma direção de o que estudar? Tenho dedicado bastante tempo ao refinamento de sets mas sem uma direção muito específica, ainda tenho muita dúvida sobre a qualidade do histórico, sobre a validade de um set, sobre overfitting, qual critério usar para definir horários.

    Consegui alguns resultados com o seu set base, Sharpe 0,15 - Z Pontuação -9,54 - Fator de lucro 1.77 isso no mesmo período que você testou, 01/01/2013 a 03/06/2016, lucro total 166.034,00.



  • Uma das coisas que não entendo é como as pontuações de Sharpe e Z Pontuação dão tantas diferenças. Eu tenho um set que modifiquei em cima do do Cohen, com horário maior que o seu, no teste desde 2013 em resultado de profit ficou muito parecido com o seu mas no sharpe e pontuação z os resultados são bem piores que os do seu set:



    Fiz também um teste comparativo dos dois set somente em 2016 até ontem e a diferença foi grande, aí entra algumas coisas que não consigo entender ainda, porque meu set foi melhor? Qual a validade de um set? Qual o melhor parametro para otimizar? Como disse antes é muita coisa hehe.



  • FAla @Marco-Aurelio-Techio,

    Dúvidas são normais rsrs a ideia é essa mesma. Conversando que a gente aprende! Vou te chamar inbox e conversamos melhor. Como está muito abrangente suas perguntas vamos tentar afunilar rs



  • Junho foi com emoção (um calor tremeeeendoooo), mas no fim deu GAIN. Uma salva de palmas ao Danrop, que fez um brilhante trabalho de "mineração de dados". Seguem os resultados financeiros de Junho, operando com 3 contratos e set um pouco modificado em relação ao original:

    Só para uma breve explicação, sobre a taxa de acerto (ou Gain/Loss) não contei um "peso" para as operações. Assim foram 12 gains vs. 4 Loss ao longo do mês. O resultado final poderia ter sido ainda melhor, caso o robô não operasse mais de 1 vez por dia, pois em dois dias ele deu gain na primera operação e teve loss na segunda. Outra questão interessante é que com esse set a média de gains é de 8 dias para 1 dia de loss, sendo que não opero no primeiro dia útil do mês, nem nos dias 24, seguindo a recomendação de análise histórica do Danrop.



  • Olá, pessoal.

    Acompanho o fórum e sou novo no mercado financeiro, mas tenho me interessado pelos robôs.

    Achei esse post interessantíssimo e, com base no aqui ensinado pelo @Danrop, fiz uma parametrização do Duran e obtive um bom resultado financeiro no ano de 2016, com z-pontuação de -3,75, fator de lucro de 1,81 e índice de sharpe de 0,16.

    Acontece que se eu incluir no backtest anos anteriores, que seja 6 meses de 2015, o lucro líquido fica irrisório, assim como diminui o sharpe e o fator de lucro, mas a z-pontuação mais que dobra.

    Então surgem as dúvidas:

    - 2016 é um ano atípico?

    - Até que ponto é interessante um backtest mais longo, considerando que o mercado pode agir de maneiras diferentes com o passar do tempo?

    - O índice sharpe é perfeito em 1, ou quanto maior melhor?


    Até consegui montar sets melhores considerando-se o índice sharp (com pontuação superior a 2), o fator de lucro e a z-pontução para o ano de 2016, mas com lucro líquido cerca de 20% menor, por isso as dúvidas.




  • Pessoal, a efeito de estudo, ontem ocorreu algo muito interessante com o robô para mim. Ontem peguei um slippage de 0.5 ponto na entrada pelo setup do Duran. Até aí algo bem comum e normal e poderia até ser uma entrada normal se pensando no set do Cohen de 18 de abril, já que este levava em conta 0.5 ponto acima da sinalização do setup. Bom, como mencionei o resultado disso foi muito interessante para efeito de estudo e aprendizado, pois no fim acabei perdendo um trade bonito. O intuito desse post é mostrar com um exemplo prático que resultados de backtestes - e conta demo - podem ser - e serão - diferentes da conta real, afinal estamos sujeitos a liquidez e o famoso delay de processamento de ordens. Na conta real, por 0.5 ponto ele pegou o stop de break even, enquanto no backtest ele "sobreviveu" milagrosamente e deu gain por "exaustão" momentos antes do fechamento da bm&f. Seguem aí dois prints para vocês poderem compreender melhor:

    Conta Real

    Backteste/Conta Demo



  • onde faco o download do rovot duran?


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