Trade System e controle de risco



  • Ativo: minicontratos futuros de dólar;

    Tempo gráfico: 5 minutos;

    Posição inteira: 2 minicontratos;

    Meia posição: 1 minicontrato;

    Método: price action;

    Meta diária: de 10 a 12 pontos líquidos;

    Limite diário de perda: 3 stops ou 12 pontos, o que ocorrer primeiro;

    Limite mensal de perda: 0,5% do patrimônio em renda variável (ações, moedas estrangeiras, ouro, FIIs ou qualquer ativo que não seja de renda fixa);

    Após a abertura do mercado, as posições de compra e venda só são abertas após a formação de, pelo menos dois topos e um fundo ou um topo e dois fundos, como forma de identificar a tendência. A identificação da tendência é fundamental para saber se abrirei uma posição inteira ou meia posição. Uma vez identificada a tendência, aguardo o fechamento de dois candles C1­ e C2; uma compra será aberta no rompimento da máxima de C2 se, e somente se, máxima de C2 > máxima de C1 e mínima de C2 > mínima de C1. Uma venda será aberta na perda da mínima de C2 se, e somente se, mínima de C2 < mínima de C1 e máxima de C2 < máxima de C1. Se a operação for a favor da tendência, será aberta uma posição inteira com stop de 3 pontos, realização parcial (RP) de 3 pontos. Se a operação for contra tendência, será aberta meia posição com alvo e stop de 3 pontos, sem RP.

    A gestão financeira consiste na determinação de um valor em dinheiro máximo admitido para perdas mensais (% do patrimônio em renda variável), denominado Capital Alocado a Risco (CAR). Serão debitados do CAR os valores perdidos em operações erradas juntamente com a corretagem e, uma vez atingido o limite, não serão mais abertas operações dentro do mês. Os valores recebidos em operações bem sucedidas jamais devem ser usados para repor o CAR, pois isso significaria aumento do % do patrimônio em renda variável a ser arriscado. Os lucros são usados justamente para aumentar o patrimônio pela compra de ativos de renda variável.

    Todo investidor deve ter como premissa o aumento de seu patrimônio, que deverá ser composto de ativos de renda fixa (Letras de Crédito, Debêntures, CDBs, Títulos do Tesouro Nacional, etc.), ativos de renda variável (ações, cotas de FIIs, moedas estrangeiras, ouro, etc.) e uma reserva de emergência em Caderneta de Poupança – onde há maior liquidez. O investidor pode optar por manter quantias em dólar ou euro como reserva de valor, para os casos extremos de confisco de recursos, a exemplo do que aconteceu em 1991. Os % de cada ativo dentro do patrimônio deverão ser determinados por cada investidor, de acordo com seu próprio perfil. O valor em dinheiro do CAR deverá estar dentro de uma posição confortável de perda.



  • Olá Murilo,

    Obrigado pelas informações, achei extremamente útil, é esse tipo de conteúdo simples e direto que ajuda bastante quem está iniciando.

    Sempre me deparo com páginas e páginas para explicar conceitos aparentemente simples, pelo visto uma didática um pouco mais direta ás vezes beneficia muito, como o caso desse post. :)

    Tenho apenas uma dúvida sobre o post, porque o gráfico de 5 minutos?

    Obrigado mais um vez.



  • Caro Danrop

    Obrigado por ler e por comentar. Fico muito feliz de poder colaborar com o pouco que já aprendi no mercado. O setup pode ser usado em qualquer tempo gráfico, desde que a gestão de risco seja mantida. Entretanto, gráficos muito rápidos têm mais entradas falsas e gráficos mais longos têm stops mais longos. O gráfico de 5 minutos foi o que se mostrou mais eficiente para a estratégia e o ativo operado.

    Sobre a simplicidade, quando fiz o curso preparatório para a prova de Analista de Mercado da APIMEC, tive oportunidade de ter aula com um cara muito fera e autor de vários livros: Celso Cardoso. Recentemente, fiquei sabendo que ele é trader profissional e ganha a vida com isso. Ele disse algumas coisas que nunca mais esqueci:

    a) opere preço! Indicador é apenas a cerejinha do bolo;
    b) quanto mais indicadores houver no gráfico, maiores suas chances de tomar um loss;
    c) quanto mais complexo for o indicador, maior será o seu prejuízo em caso de loss na operação;

    Me lembro de um dos alunos do curso ter perguntado: "nem média móvel?" Ele riu e disse: "cara, opere preço. O resto é penduricalho". Diante disso, aprendi a operar com o gráfico limpo. Não uso qualquer indicador. No início, foi terrível. Não ter algo em que se basear foi bastante complicado, mas aos poucos, fui me acostumando e percebi que, ao invés de ajudar, indicadores acabam atrapalhando. Não critico quem usa e nem digo que é errado. No mercado não existe certo e errado, mas quem está ganhando e quem está perdendo. É tudo uma questão de perfil e de modus operandi de cada um.

    Abraço





  • Murilo parabéns pela tua objetividade e clareza. Um certo filósofo disse: "Abrace a simplicidade". E é isso que fazes ao mencionar os indicadores. Estou tentando ficar só no preço. Mas, se puderes me tirar uma dúvida, vi que em um outro post mencionas o HILO. Quando achas conveniente usar o HILO, ou o ATR? Para estabelecer níveis de stop? Agradeço desde já tua resposta e um abraço.



  • caro @Trader3653

    agradeço suas palavras, mas infelizmente, nem toda a simplicidade foi suficiente para me trazer ganhos consistentes. Pontos que contribuíram para eu desistir do daytrade:

    1) Meus horários de trabalho são irregulares e isso me impede de estar à frente do computador diariamente durante o mercado aberto;
    2) O setup se mostrou absolutamente ineficiente em dias de hiper volatilidade, fazendo com que eu tomasse mais stops do que realizasse lucros;
    3) Stops constantes acabaram por mexer com meu emocional, fato que acabou destruindo todo o meu controle de risco, me levando a prejuízos maiores do que o planejado.

    Resumindo: game-over no daytrade e em operações com futuros!



  • Bom dia,


    Muito bom o Post Murilo, não tinha lido antes, mas até pelo seu ultimo comentário "em dias de hiper volatilidade", vejo que em varios dias há vezes que temos candles nos 5 mim com muito mais de 3 pontos, talvez isso não possa ser um filtro a ser usado nessas operações?

    Por exemplo, se o candle passar de 6 pontos entre minima e máxima, invalida a entrada ou entra também com meia mão? e quanto ao alvo final da mão cheia seria somente quando a tendencia é desconfigurada?


    Att,



  • @LucasMen

    Só dá pra perceber o aumento da volatilidade depois que ela acontece. Não há como prever, entende? Até acontecer, já tomei 2 stops ou mais. A coisa toda parte do princípio de quanto dinheiro aguento perder num mês. Com o aumento da volatilidade, comecei a atingir esse limite muito rapidamente. Não havia como diminuir a mão, pois já estava operando com 2 mini contratos. Se caísse pra 1, nem RP poderia fazer.

    Enfim, se eu for operar daytrade, prefiro ativos menos voláteis. Mas por enquanto, vou deixar quieto. Até cancelei minha conta na BM&F, pra não ter perigo de cair em tentação.


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