Como eu MSK, utilizo meus indicadores, Boleta, Backtest, Métricas, Otimizações, Robôs e Vídeos (Antigo MMA21).
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Olá.
Prazer em receber você aqui, primeiramente quero agradecer aqui e diante mão sua presença MUITO OBRIGADO, seja bem vindo.
Galera estou disponibilizando aqui em meu linck no fórum do Portal do Trader, Boleta Turbo, arquivo.set do WDO e WIN, relatórios de otimizações tanto para Day Trade e Swing Trade, as minhas métricas para melhor eficiência dos parâmetros após Otimização, 2 Robôs que utilizo, vídeos e outras situações, acesse curta e deixe seu comentário.
Primeiro Setup que uso é Simples, esta aqui o descritivo "Retorno a Média", ele serve para seguir a tendencia do ativo.Primeiramente agradecer a todos pela participação e VQV.
Segundo Setup é o IFR, a diferença é que uso 2 IFRs combinados entre si, preferencialmente um curto e um longo, mas não necessariamente pode ser, então sua utilização será para efetuar o trade logo no início da reversão de tendência, já que na tendência se usa o Retorno a Média.
Abaixo coloco o linck para vc fazer o download da apresentação do setup com 2 IFRs, peço que após baixar, olhe em modo de apresentação, para que todos recursos postos nele apareçam.
https://drive.google.com/file/d/0BzrsPx344K22dmRDM...
Pessoal, para fazer os backtest pode pegar qualquer robo gratuito que use média móvel a mesma coisa com o IFR.
Qual Robô utilizo e como:
1) Pessoal, um dos robôs que utilizo estou disponibilizando para download o Robô “Retorno a Média V 3.31-Vilela”, a descrição do Setup está acima e tbm aqui vou disponibiliza-la para download, mas tenho algumas considerações a tratar:
1.1) Abaixo, segue o link do Robô é gratuito então NÃO terá ajustes individuais, ele roda a estratégia pura e assim será;
https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22ejF3...
1.2) Baixe também, abaixo o linck, o descritivo do Setup, TENHA EM MENTE QUE É PRECISO se familiarizar com o robô e seus campos, assista os vídeos no site do Vilela e saiba o que significa cada campo, rode em conta demo, saiba como funciona, depois de seguro sabendo como roda como otimizar o que significa e para que serve cada campos, somente depois vá para conta real, utilize em conta real a minima quantidade possível até se familiarizar novamente em conta real;
https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22WGE2Z0VIeDhwVHM
1.3) Segue sete de parâmetros para que vc inicie seus testes em conta demo e aprender a OTIMIZAR a partir deste, este set é para semana 20 de 2016 de 09/05/2016 à 13/05/2016;
WDO => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 6.530,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22aHlx...
WIN => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 1.510,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22ZDVP...
1.4) Segue o relatório de otimização que gerou o set do item 1.3 para semana 20 de 2016 de 09/05/2016 à 13/05/2016;
WDO => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 6.530,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22ZWpk...
WIN => 21 Dias => 3 Contratos = R$ R$ 1.510,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22bHNu...
2) Pessoal, um dos robôs que utilizo estou disponibilizando para download o Robô “ IFR 3.5 - Vilela”, mas tenho algumas considerações a tratar:
2.1) Abaixo, segue o link do Robô de IFR 3.5 - Vilela é gratuito então NÃO terá ajustes individuais, ele roda a estratégia pura assim mesmo, estratégia pura do IFR.
https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22U296...
2.2) Segue sete de parâmetros para que vc inicie seus testes em conta demo e aprender a OTIMIZAR a partir deste, este set é para semana 20 de 2016 de 09/05/2016 à 13/05/2016;
WDO => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 4.450,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22UzQ2...
WIN => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 2.260,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22Vmh5...
2.3) Segue o relatório de otimização que gerou o set do item 2.2 para semana 20 de 2016 de 09/05/2016 à 13/05/2016;
WDO => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 4.450,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22Z0RU...
WIN => 21 Dias => 3 Contratos = R$ 2.260,00: https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22Ny1f...
2.4) Abaixo,segue relação com os melhores ativos para se USAR O IFR:
Fonte: Leandro & Stormer
Como prometido aqui o DANNIGAN para clientes que não são da Rico Corretora.
https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22RFVk...
4) Como eu MSK otimizo:
4.1) Primeiramente quero informar que temos 2 modos para uma otimização, modo a) onde temos um arquivo .set já pronto e outro modo b) onde vamos fazer a otimização por completo vamos ver cada um partindo de nossa tela Básica da ABA "Configurações" abaixo:
a - Onde tenho um arquivo .set: vamos esclarecer que o arquivo .set corresponde a ABA "Parâmetros" e não traz nenhuma informação para a ABA "Configurações" então vc deve deixa-la igualmente a que gerou o arquivo, então em meus aquivos .set, a tela básica é a de cima onde devem alterar as informações que estão dentro do círculo vermelho acima, estas informações estão no Relatório tbm disponível, e o mais importante no círculo verde deve estar a opção "Desabilitado".
b - Onde vamos fazer a otimização por completo: Como já mencionei a tela acima é a tela básica onde só vamos alterar o que está no círculo vermelho como por exemplo o Ativo que vai querer, o tempo gráfico da amostra, bom ai tem um porém que uso ver itens 4.2 e 4.3, e a opção circulada em verde dependerá sempre da quantidade de otimizações que a ABA "Parâmetros" te fornecerá. Preencha estes dados deixa as demais como o padrão acima, vai para ABA "Parâmetros" selecione os campos que deseje otimizar, preencha seus passos. Volte para ABA "Configurações" e clique em iniciar, AGORA CUIDADO, agora a dica, o filé mignon. Ao inciar a otimização haverá um contador da quantidade de otimizações a serem realizadas CUIDAR:
* onde a segunda sequência de números for MAIOR que 1280, como mostra figura ao lado,
deixe processar até o final;
** onde a segunda sequencia de números for MENOR que 1280, como mostra figura abaixo,
pare IMEDIATAMENTE a otimização, vá no campo circulado em verde da tela básica e mude para "Algorítimo Completo Lento", e clique em INICIAR novamente e deixe processar até o fim.Obs.: Ententa o por que destes passos todos do item 4.1(*) (**), quanto maior for o número de campos marcados para otimizar na ABA "Parâmetros" existirá uma combinação MUIIIIIIIITO grande, ENORMEEEEEE, MUITO LENTAAAAAAAAA, para seu computador fazer, desta forma o sistema fará no modo genética rápida, assim não pegando todos os intervalos da amostra selecionada e a melhor opção pode ficar de fora, então para resolver isso diminua a quantidade de itens selecionados para otimizar.
c - Limites dos parâmetros de otimização:
Referentes ao limites, bom isso é muiiiiiiito relativo também, assim como é relativo se quem vai otimizar usa ou não RPs, por isso é pessoal de cada um, também existe a situação da grana na conta pois a partir de suas margens e seu manejo de risco, vai saber se pode ou não colocar RPS e seu total de lotes poderá ser de x....
Também existe a influência do mercado, por exemplo não vai colocar em BKT entre PE e TP 1000 ptos no WIN se na última semana por exemplo não teve uma amplitude deste tamanho entre MAX e MIN.
Mas uso geralmente:
WIN: Loss=10 à 300 Breakeving=10 à 300 RP1=10 à 300 RP2=300 à 500 GAIN=500 à 800 = Passo de 5
WDO: Loss=1 à 15 Breakeving=1 à 15 RP1=1 à 15 RP2=15 à 30 GAIN=30 à 80 = Passo de 0.5
Referente ao Loss eu uso o que o BKT der, cabe a vc determinar se o resultado está ou não dentro de seu manejo de risco.
4.2) Day Trade:
No final de semana, realizo a OTIMIZAÇÃO dos campos, de até e no máximo 21 dias para traz (minha opinião, como é para operação de DT, não me interessa o que ocorreu a 6 meses ou 1 ano para traz), o set de resultados é o que irei usar na semana que vem, e assim sucessivamente sempre atualizando o set para que o mesmo se atualize com as mudanças de mercado.
4.3) Swing Trade:
No final de semana, realizo a OTIMIZAÇÃO dos campos, de 1 ano para traz (minha opinião, como é para operação de SWING, não me interessa o que esta acontecendo AGORA e nem ONTEM e sim o acumulado de 365 dias), o set de resultados é o que irei usar em alguns mêses com o Robô de Retorno a Média com tempo gráfico igual ou superior a M30, isso dependerá do ATIVO e com virada de mão sempre.4.3.1) Seguem os relatórios de otimização do Robô ATOM - Setup Kronhardt (meu EA) para analisarem e apreciarem esta rodando em SWING.
CSNA3 =>dias 365 => Saldo Inicial = 10.000,00 => Saldo final = 56.797,00 => Percentual de lucro = 567,97% operando no M30
Relatório => https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22ZExm...USIM5 => dias 365 => Saldo Inicial = 10.000,00 => Saldo final = 52.587,00 => Percentual de lucro = 525,87% operando no H1
Relatório => https://drive.google.com/open?id=0BzrsPx344K22V3RK...5) Estas são minhas métricas, para que minha OTIMIZAÇÃO seja eficiente:
Métrica 1 => Fator de Lucro = maior (>) 1.5 = Lucro Bruto / Perda Bruta
Métrica 2 => Fator de Recuperação = maior (>) 3 = Lucro Bruto / Rebaixamento MAX
Métrica 3 => Drawdown (Rebaixamento MAX de Saldo) = menor (<) 12% = Para Depósito Inicial igual ou maior que 10.000
Métrica 4 => Indice Sharp = maior (>)0.20
Métrica 5 => LR = maior (>) 0.90 = mais próximo de 1 melhor
Métrica 6 => Negociações com Lucro = maior (>) 55%
Métrica 7 => Lucro Líquido = maior (>) 50% = do Depósito Inicial.6) Para quem quiser acompanhar estas explicações acima do Robô em vídeo:
6.1) Momento Meta Trader de 07/10/2015 com Rodrigo Cohen e MSK:
Desta forma quem quiser me acompanhar nos trades que faço, abaixo segue linck da VIDEOTECA do Portal do Trader, onde neste dia apresentei o setup “Retorno a Média”.https://portaldotrader.com.br/videoteca/56156c2109b5810a7da32909
6.2) Domingão do Trader dia 21/02/2016 com Rodrigo Cohen e MSK;
https://portaldotrader.com.br/videoteca/56ca5106fe700e04230c2423
6.3) Momento Meta Trader de 06/04/2016 com Rodrigo Cohen e MSK:
Eu e o COHEN conversamos sobre Robôs, foi muito bom, abaixo segue link da VIDEOTECA do Portal do Trader.
https://portaldotrader.com.br/videoteca/5705446306b2503e0d3bb4ca7) Vídeo do Vilela explicando o funcionamento do Robô Retorno a Média (mesma coisa MMA21):
http://henrique.vilela.me/#robo-mma21
8) Boleta turbo da Delta que utilizo, quando opero manualmente, excelente recomendo;
http://www.deltatrader.com.br/boleta/
Blz, galera...
VQV e tmj, quero pedir que deixem comentários se gostou desse material e que disponibilizo todo junto para não se perder nada, e tbm depois que usou o robo ou qualquer parte do material se está legal se não gostou o fedback de todos é muito importante.
OBRIGADO.
Marcos Kronhardt
MSK_POA_RS -
Bom dia!
Gostei de sua apresentacao sobre seu filtro de entrada, porem o seu anexo de IFR, nao esta disponivel.
Obrigado.
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Cara parabéns pela sua apresentação e humildade de apresentar o teu método para todos nós.
Muito saúde e sucesso pra você! -
Ola poderia explicar como faço o teste para escolher a media movel da semana?
qual robô usar
e obrigado pelo setup -
Boa tarde!!! Parabens pelo seu setup. Voce consegue me explicar mais detalhadamente,
como faz o back test da media?
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@Josue-M-P-de-Castro
Josue passei para o COHEN, anexar, pois não temos permissão para isso.
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Hassel, obrigado e sucesso sim a todos nos.
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Trader50, hj eu teste via meu EA, mas pode testar com qualquer robo que usa uma MM, pois ele dará a média e vc usa seu manejo de risco para os demais dados, daqui uns dias teremos novidades com o EA ok.
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Bom dia Romão creio que sua pergunta seja a mesma do Trader50 a resposta a mesma, pode usar qualquer robo que forneça a melhor média e depois use seu manejo de risco para gain, loss etc..., daqui uns dias teremos novidades sobre os EA.
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O EA é para achar a melhor media movel? É que na verdade não é facil de achar um Robot que nos diga que "tal" media movel é a melhor, ou então então sou eu que estou entendendo direito. Desculpe a minha ignorancia, mas tente especificar melhor como funciona esse Robot. Abraço.
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Que isso Romão, pode perguntar tranquilo, mas te respondendo OK, sim um EA qualquer de média é para te ajudar a descobrir a melhor média, mas tem muita gente que usa o setup direto na média de 21 sem modificar, bom ai isso é critério de cada um OK, o que vale é o Setup e como utiliza-lo que essa é a intenção OK. A parte de Robôs e EA não é a intensão e sim mostrar o setup e seu funcionamento o EA simplesmente é isso explicado automatizado.
Mas daqui uns dias teremos algumas novidades, estou testando 2 Robos que indicam e automatizam TODA estratégia, mas pode usando ela de forma manual sem problemas, lembrando a idéia é saber como o setup funciona.
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Obrigado Marcos MSK pela disponibilização dos setups e do auxílio na execução. Setup bem simples que com um bom manejo de risco proporciona bons retornos
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Muito Bom MSK. Simples assim. O Resto é gerencia de Risco.
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Ola MSK, ola pessoal!
Parabens pela iniciativa! Parabens a todos os envolvidos!
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Boa noite muito bom os resultados do IFR apenas uma dúvida vc fala lá no início que utiliza dois IFRs notei que no robô só tem um IFR é isso mesmo?
Abraço
E VQV
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Olá MSK!!!!
Muiiitoooo boa tardeeee!!!
To iniciando nas operações de bolsa!!!!!!
Hoje testei na conta demo TOP!!
Vou iniciar minha conta produção amanha e depois vou colocar feedback, aqui!!
Valeu obrigadao por compartilhar seu conhecimento com a gente.
Aelzio
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Muito Boa observação Fabiano, este robô é o simples de IFR, está em testes o Robô de IFR Combinado, que é como eu chamo, mas é a combinação de 2 IFR Rodando ao mesmo tempo.
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Vlw Marcio, #tmj..
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