Back-Test - Robô Duran(versão_Beta) - mini-dólar - Janeiro/2016



  • BACK-TEST – ROBÔ DURAN: WDOG16 (01/01/2016 A 29/01/2016)

    Prezados: Segue resultado do “Back-Test” que realizei com o robô do Duran (ainda na versão Beta) no último domingo (31/01/2016)

    Detalhes: 3 contratos do Dólar-mini (WDOG16) – mês de janeiro/2016 (somente 19 dias úteis!), gráfico 5minutos – Resultado Líquido: R$ 3.800,00.

    Observações: Modifiquei um pouco os parâmetros anteriormente sugeridos (RP1 = 7; RP2 = 14; TP = 21), visto que nos últimos dias devido à “lateralização” e o “faz que vai para um lado e vira para o outro”, estava tomando muito “losses”, como aliás, muita gente comentava no Portal.

    Daí, resolvi fazer o mencionado “Back-Test” e tal resultado reputo como excepcional (imaginem com mais contratos ou, ainda, no “dólar cheio”).

    Segue os detalhes da parametrização:

    - Entrada: máximas e mínimas

    - Compra e Venda

    - Stop Loss: 7.5 pts.

    - Break Even: 6 pts.

    - RP1: 6 pts.

    - RP2: 12 pts.

    - Take Profit: 18

    - Volume: 3

    - RP Volume: 1

    - RP2 Volume: 1

    - Custo por Contrato: 4

    - Usar Silver Trend: Sim

    - Estender o Sinal: Não

    - Usar Hilo: Sim

    - Período: 13

    - Método: Suavizado

    - Deslocar: -1

    RESULTADOS:

    - Lucro Líquido Total: 3.800,00

    - Rebaixamento máximo do saldo: 1.105,00

    - Negociações com lucro (% do Total): 83 (84,69%)

    - Ganhos consecutivos: 8

    Dentre outros . . .

    É só conferir . . .

    A seguir vou tentar postar a "tela" relativa aos Resultados, para melhor visualização . . .

    Ayrton (Ayrton66)



  • Oi,

    O backtest embora seja uma ferramenta interessante para testar uma estratégia/setup não garante necessariamente um bom resultado na conta real. Convém proceder com cautela, testando em períodos de tempos maiores (1 ano ou mais) e tb na conta demo em tempo real por algum tempo. Mesmo assim os resultados na conta real podem ser bem diferentes. Importante se tudo der certo (backtest longo + conta demo), quando for fazer o teste em conta real botar o minimo de contratos da estratégia e acompanhar as operações. Não é tarefa fácil fazer e parametrizar um robô que de resultados positivos na prática.

    Um abraço!



  • Sim FelipeRJ, nada garante resultados futuros. Passado é passado. No entanto, a ideia aqui é mostrar que devido às condições atuais do mercado, a parametrização sugerida anteriormente não vinha apresentando resultados positivos no dia-a-dia, ou seja, nas operações "REAIS", o pessoal tem se deparado com muitos "losses" devido a tais condições atuais de mercado. Verifique o que coloquei antes de minha parametrização no "Back-Test" e você compreenderá; melhor ainda, opere, ou faça "Back-Test" com outros parâmetros e verifique por si mesmo. O importante aqui no Portal, é divulgarmos todas as melhorias e resultados em prol de todos. Mais ainda, muito importante termos visão de tudo, mormente quando formos utilizar o Robô na conta real.

    Abçs.

    Ayrton.



  • O problema não são somente as várias condições da bolsa (tendência ou lateralização, alta ou baixa volatilidade,etc), o próprio procedimento de backtest simplifica algumas coisas, que na prática podem afetar bastante o resultado final. Se não me engano tem um momento metatrader que fala um pouco sobre isso. Tem muito material na internet tb.



  • Perfeito FelipeRJ, porém, acompanhando diariamente (e gravando para ver e rever) todos os "momentos metatrader", pude acompanhar o Cohen apresentando nos últimos dias um "Back-Teste" de 1 ano com a tal parametrização que haviam sugerido e/ou concluído que fosse a mais apropriada ao robô Duran (afinal, ele é recentíssimo!) e não quaisquer informações anteriores relativas a operações ou "Back-Test" a respeito; e os resultados apresentados no referido "momento metatrader", em que pese considerar o ano de 2016 na totalidade, não chegou a estes números. Assim sendo, considerando que no dia de hoje foi oficialmente liberado pela Rico Coretora (pela qual opero) o robô Duran em sua versão 1.0, e, ratificando, considerando as condições atuais de mercado em que se inclui o dólar, aliadas aos problemas econômicos/políticos em que nos encontramos atualmente, fica claro o que denominei de "lateralização" em boa parte do pregão, dentre outros detalhes sumamente importantes. Daí, a minha busca pelo que obtive após exaustivos testes, no último domingo (31/01/2016). Perceba que, ao liberarem o robô para a conta "produção" a partir da data de hoje, importante que todos possam levar em consideração todas essas análises. Você tem razão no que colocou, no entanto, conforme já havia respondido anteriormente, é unicamente mais um dado a considerar por aqueles que não se fartam de obter/compartilhar informações em suas análises antes da tomada de decisões. E esta é a tônica do Portal.

    Abraço,

    Ayrton.



  • Alguém pode fazer um back-test com o mini-indice, eu tenho feito uns aqui,mas os que estão dando melhores resultados permitem uns stops um pouco longos.



  • Alguém poderia me informar como fazer backtest em um período maior (nos códigos do mini índice vencidos)?

    Abçs.



  • Trader207: Não há grandes problemas; na realidade o "Back-Test" retratará melhor o resultado das operações de um determinado robô, quando envolve períodos maiores (1 ano, por ex.);

    Abra o Metatrader; na aba superior: clique em "Exibir" e escolha Testador de Estratégia. Abrirá o Testador para você configurar. Na aba inferior, primeiramente em "Configuração";

    Ali você verá as "caixas de seleção" - Escolha o robô, ao lado está a "Caixa" do Ativo (ali você entra, no caso específico "WING16" para o mini-índice; logo abaixo você encontra a caixa "Data" onde você poderá selecionar "último mês", "último ano", "Período personalizado" e ao lado, neste último caso, você encontra as caixinhas do calendário (o de início e a lado o do período final). Em configuração é basicamente isto, não altere as demais "caixas/valores". Em seguida na aba inferior clique na "orelha" "Parâmetros de entrada" (ao lado de Configurações) e estarão abertas para sua parametrização, todas as possibilidades daquele robô que fará o "Back-Test". Feito isto, retorne para a "orelha Configurações", a fim de que você possa realizar efetivamente o "Back-Test", onde você verá logo acima (última linha) "Progresso do Teste" e totalmente à direita, em negrito o botão "Iniciar". Clique nele e enquanto ele roda o "Back-Test" você poderá visualizar o andamento clicando na "orelha" Gráfico. Após o término haverá um "alerta" e então, clique na aba "Resultado". É isto. Modifique os parâmetros ou o período, para realizar novo "Back-Test" e clique novamente em "Iniciar"; e por aí vai; se quiser pode mudar o robô, volte para a parametrização, e assim sempre. Ao terminar seus testes, para sair, feche à sua esquerda a barrinha vertical "Testador de Estratégia". Se entendi a sua solicitação, espero ter ajudado, caso contrário, contate-me novamente.

    Abraço, Ayrton.




  • @Trader207

    Vc tem que usar série continua, WDO$D, e WIN$D.




  • Não estou conseguindo fazer backtest, aparece a seguinte mensagem: "no optimized parameter sected..." alguém sabe dizer o está de errado?




  • Este post está deletado!


  • O código WDO$D que você citou não é aceito no MTD5 @Trader148, sabes como resolver isto?



  • Olá Srs. 

    É possível fazer o backtest somente para alguns dias da semana no MT5? tks


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