Surgiu uma dúvida, um pouco fora do escopo da aula. Como são traçados os gráficos DOLFUT e INDFUT, a


  • TNT

    Surgiu uma dúvida, um pouco fora do escopo da aula. Como são traçados os gráficos DOLFUT e INDFUT, ao longo dos meses? Eu achava que era a partir do ativo com maior liquidez em cada instante, por exemplo, no mês de outubro o DOLX17, em novembro o DOLZ17, em dezembro o DOLF18 e assim por diante, criando assim a continuidade nos gráficos diários e semanal do DOLFUT. Se fosse assim, toda virada de mês teria um gap de preços, pois o contrato de vencimento mais longo tem um preço necessariamente maior. Porém, não é o que se verifica do gráfico diário do DOLFUT (ou INDFUT, ou dos minis). 



  • Oi Mauro,

    Os gráficos contínuos são ajustados por um fator, fazendo a junção, a "emenda" de um vencimento que está próximo de outro para o qual a liquidez deve migrar. Isso é feito justamente para desmanchar as distorções deste gap (entre um vencimento e outro), facilitando o estudo de quem analisa, especialmente para identificar tendências em janela longa, por exemplo.

    Espero ter conseguido faze-lo entender.




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