Olá... Estudando opções, pois me interessa muito esta modalidade, encontrei a indicação de uma opera



  • Olá... Estudando opções, pois me interessa muito esta modalidade, encontrei a indicação de uma operação que pode "substituir" a operação de swing  trade em ações (investindo/imobiliando menos capital) e apresentando resultados muitos semelhantes a operação de swing trade em ações. O nome desta estratégia seria "Compra Sintética", que consiste em comprar uma mesma quantidade de Calls  de uma determinada ação e vender a mesma quantidade de puts deste mesmo ativo.. Como me pareceu muito interessante a estratégia, pois preciso alocar menos capital, em que pese preciso de margem/garantias, agradeço se puderem comentar sobre os os beneficios e risco desta estratégia cvom opções. 



  • As opções sintéticas têm o propósito de simular uma opção como por exemplo uma put ou uma call. Por causa da falta de liquidez das Puts aqui no mercado brasileiro (as vezes precisamos de uma Put mas não tem que esteja disposto a comprar ou vender), é possível simular a compra ou uma venda de uma Put, usando o ativo subjacente e uma call - isso são as Opções sintéticas. Do ponto de vista prático esses ativos, tomados separadamente, continuam sendo o ativo à vista e uma call, porém, unidas, seus efeitos resultam no comportamento idêntico a de uma Put do mesmo ativo. Mas você tem que pesquisar para certificar-se de que o preço da put no mercado é o mesmo da posição sintética (sem contar o custo de transação e impostos), pois se não forem do mesmo preço, seria possível arbitrar os preços, comprando a posição sintética de um lado e vendendo a disponível do outro, obtendo lucros sem riscos.



  • As opções sintéticas têm o propósito de simular uma opção como por exemplo uma put ou uma call. Por causa da falta de liquidez das Puts aqui no mercado brasileiro (as vezes precisamos de uma Put mas não tem que esteja disposto a comprar ou vender), é possível simular a compra ou uma venda de uma Put, usando o ativo subjacente e uma call - isso são as Opções sintéticas. Do ponto de vista prático esses ativos, tomados separadamente, continuam sendo o ativo à vista e uma call, porém, unidas, seus efeitos resultam no comportamento idêntico a de uma Put do mesmo ativo. Mas você tem que pesquisar para certificar-se de que o preço da put no mercado é o mesmo da posição sintética (sem contar o custo de transação e impostos), pois se não forem do mesmo preço, seria possível arbitrar os preços, comprando a posição sintética de um lado e vendendo a disponível do outro, obtendo lucros sem riscos.




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