Plano de trade com opções - 11/01 a 15/01/2016


  • TNT

    Plano de Trade opções – 11 a 15/01/2016

    Semana anterior: a primeira semana de 2016 foi marcada por fortes baixas no índice Bovespa. Um dos principais motivos foi a queda da Bolsa na China, inclusive com acionamentos de circuit breaker.

    Dia 11/01, segunda-feira, o mercado internacional apresenta um cenário de aversão ao risco, com futuros do S&P em queda e quedas expressivas nos mercados asiáticos.

    Apesar da clara tendência de baixa, entendo que operações com viés de baixa ficam comprometidas, devido ao fato do mercado estar sobrevendido.

    Dada a dificuldade de prever o que vai acontecer no mercado, listo abaixo possíveis operações para essa semana, lembrando que não configura call de montagem de operações.

    São apenas possibilidades que vou monitorar e que se encaixam nos métodos que apresento nos cursos (ex: TNT do Portal do Trader) e em aulas particulares.

    Estratégias com opções para a semana

    1) Compra a seco pelo HiLo

    2) Lançamento coberto

    3) Trava de alta com put

    4) Venda de volatilidade

    Explicações:

    1) Aguardar virada de HiLo (4 perídos no gráfico diário) para modo compra em PETR4 e VALE5. Caso isso ocorra, comprar a call (opção de compra) da série B (vencimento em fevereiro) mais próxima de R$ 0,15.

    Esse modelo foi apresentado no Domingão do Trader em dezembro de 2015e possui risco elevado, pois depende de movimentações expressivas no ativo objeto, mas frequentemente oferece excelentes retornos.




    Eu opero esse modelo com opções dos ativos VALE5 e PETR4.

    Realizar 50% da posição com 100% de ganho e 50% com 200% de ganho.

    Traders que já operam opções e possuem maior flexibilidade no manejo de risco, podem deixar parte da posição para encerrar na virada do HiLo ou buscar alvo mais longo.

    Stop: natural. Alocar somente o capital que você aceite perder 100%. Caso o Hilo vire para modo venda, encerrar a operação e comprar PUT seguindo o mesmo critério.

    2) O lançamento coberto é uma operação que consiste em comprar ações e vender opções de compra.

    Ao fazer isso, o custo da ação comprada é diminuído, pois você recebe o valor do prêmio da opção vendida.

    Sem dúvidas que esse método é mais indicado com o mercado em alta, pois a probabilidade do ativo objeto subir é maior, e, portanto, da opção vendia ser exercida e você entregar o papel.

    Porém, com níveis elevados de volatilidade e faltando apenas 5 dias para o vencimento das opções, podem surgir algumas oportunidades de obter retornos médios brutos de 3%, com relativa proteção em caso de queda.

    Com base nas cotações de fechamento de sexta-feira, 08/01, ficarei atento a essas opções:

    a) Compra VALE5 e venda de VALEA8 (retorno aproximado de 3%)

    b) Compra PETR4 e venda de PETRA60 ((retorno aproximado de 3%)

    c) Compra ITUB4 e venda

    O principal gatilho para montagem dessas operações será o HiLo (4 períodos) no gráfico de 15 minutos virar para modo compra.

    Stop: virada do Hilo para venda nos 15 min ou fundo do ativo objeto (mínima da semana anterior).

    3) Trava de alta com put

    Consiste em vender e comprar opções de venda da mesma série com strikes diferentes.

    Nessa operação, você recebe um crédito na montagem e paga para desmontar. Se as duas opções negociadas virar pó, você embolsa todo o valor recebido.

    Eu ficarei atento para montagens dessa estrutura em PETR4, VALE5 e ITUB4 com opções com vencimento em fevereiro.

    4) Venda de volatilidade é uma operação que tem como objetivo ganhar com a diminuição da volatilidade do mercado.

    A volatilidade implícita das opções de PETR4 e VALE5 estavam em torno de 50% a.a na semana passada. Cada opção tem sua volatilidade, porém, para ambos ativos, os valores que acompanhei estava em torno do patamar mencionado. Caso os preços façam movimento

    Uma operação muito comum recebe o nome de Vaca. São 3 opções envolvidas, sendo o principal objetivo lucrar com a desvalorização da opção que será vendida.


  • TNT

    @PEtrokas disse:

    c) Compra ITUB4 e venda de ITUBA24 (retorno aproximado de 2,5%)


  • TNT

    montagem do lançamento coberto em ITUB4 acionada pela virada do HiLo nos 15 minutos para compra...

    Compra ITUB4: 24,89 e venda de ITUBA55 a R$ 0,50

    Taxa bruta de 2,8% em 5 dias úteis


  • TNT

    Pessoal, montagem de trava de alta com put em VALE5 acionada pela virada do HiLo nos 15 minutos...venda de VALEN33 e compra de VALEN8...risco de R$ 900 com lucro de R$ 1.400 com 2.000 opções

    @PEtrokas disse:

    o lançamento coberto em ITUB4 acionada pela virada do HiLo no


  • 250% PetrM60 Comprado à 0,07 na Quinta , provavelmente amanha ela deva subir uns 3%, ai compra PetrA60 - Valor atual de 0,05 com risco de perda maior, e PetrA57 à 0,12.

    Para quem comprou na semana passada o PetraM56 fez a festa, pois estava em pó, hoje à 0,22.

    Esses dias a briga vai ser boa nas Opções,


  • TNT

    O trade de opções a seco sempre é desafiador...gosto de operar opções baratas com a virada do HiLo no gráfico diário...em outras raras exceções, arrisco lucros de outros trades em operações desse tipo, por exemplo, uma realizei na semana passada em ITUB4 com gain de 56% em 2 horas...mas o loss dessa operação era arriscar todo o capital alocado na operação.

    @Máximo_Iuri disse:

    50% PetrM60 Comprado à 0,07 na Quinta , provavelmente amanha ela deva subir uns 3%, ai compra PetrA60 - Valor atual de 0,05 com risco de perda maior, e PetrA57 à 0,12.

    Para quem comprou na semana passada o PetraM56 fez a festa, pois estava em pó, hoje à 0,22.

    Esses dias a briga vai ser boa nas Opções,


  • admin

    Excelente porto, @PEtrokas. Tá de parabéns!


  • TNT

    Pessoal, segue oportunidade de operação sem risco em PETR4. Cotações obtidas simultaneamente há poucos instantes (15/01/16 aprox. 12:25)

    Compra PETR4 a R$ 5,20, Venda de Call PETRB52 a R$ 0,51 e Compra de Put PETRN52 a R$ 0,42. Lucro travado em 1,76% em 21 dias úteis.


    @Sasaki disse:

    á de parabéns!

  • TNT

    Petrokas, pode me passar seu email ?

    Gostaria de aprender mais sobre opcoes e vejo voce como referencia.

    abraços.


  • TNT

    Olá Trader132,

    Obrigado pelo contato. Meu email é leandro.petrokas@portaldotrader.com.br

    Fico à disposição.

    Abraços,

    Petrokas

    @Trader132 disse:

    , pode me passar seu email ?

    Gostaria de aprender mais sobre opcoes e vejo voce como referencia.

    abraços.




O Portal do Trader não se responsabiliza pelas informações e opiniões veiculadas neste fórum, sendo elas de autoria individual de cada participante. Vale ainda ressaltar que investimentos em mercado de renda variável possuem riscos, ganhos passados não garantem ganhos futuros, e a decisão final e responsabilidade sobre cada operação é de cada investidor, devendo ser tomada individualmente.
© 2018 Portal do Trader. Todos os direitos reservados.

Parece que sua conexão com Fórum Portal do Trader caiu, por favor aguarde enquanto tentamos reconectar.