Sasaki, durante sas aulas gratuitas o Christian explicou que existe diferença entre Trading plan e T

Luis Baganha

Sasaki, durante sas aulas gratuitas o Christian explicou que existe diferença entre Trading plan e Trading System. Imaginei que essa sua aula de anotações diárias teriam as informações para a montagem do trade system, pois, os conceitos Trading System que vi na Internet baseiam-se justamente nos resultados das anotações de nossas negociações.

Haverá algum momento em que teremos explicações sobre os itens abaixo?:

1. Pay Off

2. Expectativa matemática

3. Profit Factor

4. Recovery Factor

5. Indicador de equivalência

Sasaki

Luis, o termo "trading system" pode ter duas interpretações:

1. Um conjunto de regras técnicas que definem a sua tática e pode envolver indicadores técnicos (é o que muitos chamam de setup)

2. Um sistema automatizado de execução através de robôs ou plataformas com parâmetros programáveis (geralmente voltados para execusão, mas também aplicados a scanners e detectores de oportunidades).

O trading plan já é um conjunto de fatores voltados para o planejament financeiro do trader (captal requerido, objetisoe metas financeiros, stops etc).

Os termos que você citou (1. Pay Off, 2. Expectativa matemática, 3. Profit Factor, 4. Recovery Factor e 5. Indicador de equivalência) serão abordados nas aulas sobre robôs, pois são termos ligados a studos de backtest

Luis Baganha

Sasaki, obrigado pelo retorno. Após a sua resposta, tire a seguinte conclusão e que não sei se está correta:

1. Trade Plaing: Seria um planejamento mais holístico. Que não envolveria necessariamente só questões técnicas, mas também pontos psicológicos, mapeamento do conhecimento de mercado, das minhas habilidades operacionais. Seria como auto-avaliação para em seguida montarmos o road map de onde queremos chegar.

2. Trade system: Seria uma forma de medir minhas operações e se elas estão dando bons resultados.

Desculpe a insistência no assunto do Trade System, mas fico preocupado do fato dos referidos tópicos estarem destinados somente a questões de robôs. Tenho usado esses conceitos para tentar mensurar a qualidade das minhas operações, desta forma, você poderia pelo menos antecipar se os conceitos que tenho estão corretos? Pois, sinceramente, encontrar literatura confiável sobre o assunto não está fácil. Nas minhas planilhas tenho os seguintes controles:

Soma total de ganhos (R$) - Somatório do valor monetário de todos os trades vencedores

Soma total de perdas (R$) - Somatório de valor monetário de todos os trades de perda

Total de Trades - Total de trades executados

Trades vencedores - Somatório de todos os trades vencedores

Trades de perdas - Somatório de todos os trades de perda

% de acerto - (Total de trades vencedores / total de trades) * 100

% de erro - (Total de trades de perda / total de trades) * 100

Média de ganho por trade - Soma total de ganhos / Trades vencedores

Média de perda por trade - Soma total de perdas / Trades de perdas

Pay Off - Média de ganho por trade / média de perda por trade

Expectativa Matemática - (% de acerto * Média de ganho) - (% de erro * Média de perda)

Conceito PAY OFF:

O percentual de acerto de um trade não necessariamente garante lucratividade para ele. Por exemplo, imagine um setup onde o índice de acerto é de 80%. Só que esse setup gera um lucro de 2% para cada trade certo e um stop de 25% para cada trade errado. De cada 10 trades, acerta-se 8, mas quando erramos o trade o prejuízo é alto se comparado com o lucro de 2% de ganhos. Sendo assim;

* PAY OFF =1 significa que para cada 1% perdido tivemos 1% de ganho.

* PAY OFF =2 significa que para cada 1% perdido tivemos 2% de ganho.

* PAY OFF = 3 significa que para cada 1% perdido tivemos 3% de ganho.

RESUMO: QUANTO MAIOR O PAY OFF, MENOR SERÁ A DEPENDÊNCIA DOS NÍVES DE ACERTO. SIGNIFICA QUE NOSSO GERENCIAMENTO DE RISCO ESTÁ ADEQUADO.

Conceito Expectativa Matemática: Fórmula que nos diz se o sistema tem um viés positivo (Lucro) ou viés negativo (prejuízo). Quanto mais próximo de zero pior.