Testador de Estratégia = Cada Tick x OHLC



  • Pessoal já assisti a palestra do vilela sobre o assunto mas não ficou muito claro pra mim qual usar no Testador Cada Tick X OHLC.

    Pergunto isso porque quando realizado back teste no Robô MMA21 os resultados são muitos diferentes:

    Cada TICK = 8 mil reais positivo

    OHLC = 6 mil reais negativo

    Mantendo todos os outros parâmetro idênticos.

    Alias todos os testes nesse robô se utilizando do parâmetro OHLC são péssimos.

    Pode isso?

    Obrigado





  • Fabiano, a solução prática é testar na conta demo. Mas, comigo já cheguei a resultados excelentes em modo de backtest OHLC, mas na prática, cada tick e também em conta, mostrou que o EA era péssimo, repito, mesmo mostrando resultado excelente em OHLC.

    Abs



  • Olá Fabiano.

    Toda vez que você fizer um backtest, salve os parâmetros da otimização do backtest assim como o relatório, toda otimização que for realizada

    dará resultado diferente, mesmo usando os mesmos parâmetros, isso ocorre por que o Algorítimo Genético do Strategy Tester usa uma matriz

    aleatória para iniciar os testes e somente depois disso começar a convergir para os melhores resultados.

    Os modelos de teste OHLC por 1 minuto, assim como os outros modos exceto Cada Tick servem apenas para EAs especificos que não dependem do tick-a-tick do mercado,

    EAs menos complexos que não possuem Trailing Stop por exemplo.

    EAs que possuem essas atribuições devem ser testados ou otimizados no modo Cada Tick pois se aproxima mais a realidade do mercado.

    Veja, na opção OHLC por 1 minuto o Strategy Tester recebe apenas 4 informações por minuto Open, High,Low,Close não refletindo o que é a realidade do mercado real.

    Mesmo que a otimição ou backtest no modo Cada Tick demore mais, você tem um resultado mais próximo do mercado real. Devemos levar em conta que será um algorítimo

    que ira fazer nossas operações, sem sentimento nem cognitividade, logo quanto mais próximo do mercado real, melhor.


    Boa sorte, Sucesso.




  • Galera, essa discussão é simples, basta fazer a otimização sim em OHLC por 1 minuto, e o back test em cada tick para tirar a prova real, não irá mudar nada, além do mais o meta não tem uma base de código de negociações "cada tick" ela tem só os dados dos candles, máxima, minima e etc... portanto o cada tick gera muitos resultados falsos.

    Abraços.



  • Um artigo que trata o assunto Every Tick OHLC https://www.mql5.com/pt/articles/239


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