Trava de Baixa em PETR4 (07/07/2017) encerrada com prejuízo (11/07/2017)



  • PETR4 no momento da operação: R$11,95

    Venda de PETRH42 (strike R$12,50) por R$0,45
    Compra de PETRH43 (strike R$13,50) por R$0,20
    Spread recebido: R$0,25 (2,1% do preço da ação)
    Lastro: 4,6%
    Prazo: 31 pregões
    Características da operação: risco baixo, stop na montagem e passagem do tempo a favor.



  • Olá, Murilo. Uma pergunta. Por que você monta a trava faltando 31 pregões para o vencimento e não faltando, digamos, 10 pregões? Quanto mais pregões maior o risco do papel dar um repique e atingir o break even, não? Além do mais, pode acontecer de  teres que esperar muito para que o spread caia até o alvo de lucro. Montando a trava quando faltam poucos pregões, o tetha come o VE rapidamente, e podemos desmontá-la em poucos dias.



  • sim, @Ganancioso

    Você tem razão, mas com uma ressalva: faltando 10 pregões para o vencimento, o spread recebido não paga o risco de ser estopado. Eu tenho como critério de avaliação a eficiência de VE. Pra mim, um VE eficiente é aquele que corresponde a 1% do preço da ação, na muito pior das hipóteses. Menos do que isso, não acho vantajoso correr o risco. Mas sua colocação foi perfeita.



  • PETR4 explodiu e o preço bateu no stop. Hora de desmontar a trava.

    Spread vendido por R$0,25 foi recomprado por R$0,35. Tudo absolutamente dentro da minha gestão de risco, ou seja, o prejuízo não me abala em nada. Agora, é partir para a próxima.


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