Targets Robô HiLo



  • Olá amigos do grupo, parabéns ao Portal do Trazer pelas iniciativas e parceria.

    Depois de exaustivos backtestes em robôs CMA e Metatrader, e também muitas operações manuais cheguei a conclusão que é quase impossível manter os setups vencedores operando os targets por números redondos em razão da grande volatilidade do mercado, ou prior, quando está totalmente parado.

    Estabeleço os meus targests a cada operação traçando um fibonacci a partir do hilo da barra que deu entrada até o ponto da entrada. RP1 em 138,2 RP2 161,8 e fechamento em 200%. Se tiver um quarto target, esse poderia ficar livre até a virada do hilo ou para pegar movimentos raros acima de 200%. Isso serve para qualquer tempo gráfico e também em papéis.

    A probalidade de êxito se dá principalmente porque o target é projetado a partir da força do movimento, ou seja, operamos o mercado da maneira que ele se apresenta. Deixo essa humilde sugestão para o robô porque tenho obtidos resultados satisfatórios dessa forma em operações reais. Grande abraço a todos.


  • TNT

    Prezado Alexandre,

    também fiz muitos backtestes e cheguei a uma conclusão parecida. Não há como operar com números fixos. Estou fazendo setup´s com base na volatilidade histórica, semana do mês e horários dos dias da semana. Em cada um deles preciso alterar os paramentos de RP´s e o tempo de operação. Estou trabalhando no IND com 5´, 15´ e 30, com os melhores resultados e no DOL 4´, 10´ e 30. Outro fator interessante é a mudança nos horários de inicio e termino de operação dos robôs, faz muita diferença. Estou tentando ainda tabular todos estes valores.

    Achei bem interessante a sua ideia de utilizar Fibonacci, vou fazer uns testes aqui e ai trocamos ideias.

    Grande abraço.



  • Victor com qual indicador você consegue ver a volatilidade histórica



  •  Há muitos anos no mercado e cheguei a mesma conclusão, parabéns. Mas     uma coisa que observei, devemos expurgar momentos de alta     volatilidade no backtest. O ideal é ter uma estratégia específica     para tais momentos ou mesmo ficar fora. Momentos como divulgação de     indicadores lá fora, como payroll, txs de juros do FED, etc.     bagunçam o "Algoritmo Genético" do ativo. Experimentem expurgá-los.     Abs.


  • Olá Victor, exatamente isso, trabalhar a partir da volatilidade do momento. Já utilizei o indicador Volatilidade Histórica conforme aprendi com o pessoal da L&S para a realização parcial. Eles aconselham 20% da mma21 da VH para a RP1. Porém, achei mais fácil traçar o fibonacci e fazer a mesma coisa. Mas acredito que ambos funcionem. Abraço.



  • Olá J Murphy, acho a mesma coisa que você sobre os backtestes, deveríamos excluir os momentos de forte volatilidade em razão das notícias, o que não é muito fácil de se fazer numa série longa. Porém, confesso que estou um pouco cético com backtestes porque fiz alguns que o resultado me aponta uma performance diferente daquilo que estou encontrando na prática. Acho que o melhor teste mesmo é o realteste com o robô rodando na conta demo embora o backteste ainda seja uma ferramenta indispensável para o trader. Abraço.



  • Pessoal!!!
    Que discussão rica!

    Eu adooooooooro esse assunto. Mais do que robô, a discussão do Setup em si me deixa fascinado. Obrigado pelas contribuições!!!

    Vou abaixo escrever minhas humildes opiniões também.

    Concordo que alvos fixos não sejam ideais. Desde que comecei a divulgar meus setups (comecei com um blog sem nenhuma pretensão), percebo que é importante termos pontos fixos para tornar nossas criações mais comerciais.

    Não digo comercias no sentido de vende-las, mas no lado de ensina-las.

    Acredito que fibonacci possa ser muito bom, assim como utilizar atr para trailing stop ou desvio padrão (volatilidade).

    Mas cada um desses conta com suas limitações quanto a calibragem e/ou subjetividade (como é o caso do fibonacci se não for bem traçado).

    Por isso, no fim das contas, todos possuem seu grau de incerteza e taxa de acerto (que pode ser melhor em alguns momentos e pior em outros se compararmos com os alvos fixos).

    Nesse contexto, se no fim das contas o resultado for quase o mesmo, prefiro tentar buscar os melhores alvos históricos e padroniza-los.

    Isso certamente torna muito mais fácil a transmissão de conhecimento, que é o meu caso.

    Sobre backtests serem ou não confiáveis, mais uma questão super polêmica!

    Que o mercado tem memória, isso eu acredito.

    O backtest pra mim nada mais é do que utilizar essa memória a seu favor pra criar um sistema que vai te dar uma chance maior de acertar.

    Além disso? Nada mais. Só isso mesmo.

    Mas voltando ao assunto dos alvos, quais de vocês se disponibilizariam a fazer um "Momento Metatrader" comigo essa semana??!

    Gostei muito pessoal!! Parabéns.


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